Un point SAR peut monter alors que Close ne bouge pas. Il peut aussi changer de côté sans annoncer une tendance opposée durable. Pour reproduire le calcul, garder seuil préparé, extrême EP et facteur d’accélération AF. Aucun de ces champs ne constitue à lui seul un ordre exécuté.

Stop And Reverse ne soumet pas d’ordre

Le Parabolic SAR de Wilder fournit des niveaux d’indicateur utilisables dans une règle de stop et retournement. L’afficher ne ferme ni ne retourne automatiquement une position. Il faut une stratégie ou automatisation distincte. Un changement d’état n’établit ni persistance du mouvement opposé ni prix garanti du stop. Le flux, la clôture de barre et le moment de décision restent nécessaires.

L’écart à EP continue de diminuer

Close fixe, seuil en mouvement

Close fixe, seuil en mouvementÉtat haussier déjà initialisé Q 0=100, EP110, AF0,10. Dix barres fictives O=C 109,H 110,L108 ; Lows précédents 108. Pas de contrainte active sur ces dix mises à jour.Close fixe, seuil en mouvementDépart Q 0100EP110 ; Close 109 ; AF0,10Première mise à jour101100+0,10 ×(110−100)Dixième mise à jour106,5132Qk=110−10 ×0,9 puissance kCe qui ne change pasClose, EP et AFUn High égal à 110 n’est pas un nouvel extrême
Tous ces seuils restent sous 108 ; aucune borne ou inversion n’intervient dans ce modèle limité.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

À chaque étape, l’écart à EP conserve 90 % de sa taille précédente. Après dix étapes, le seuil a progressé de 6,5132 sans hausse de Close ni d’AF. Ajout EUR indépendant : interpréter ces unités comme prix fictifs en EUR ne donne pas 6,5132 EUR de gain. Si aucune position n’est ouverte, résultat de trading zéro malgré ce déplacement ; même avec position, il manquerait quantité et fills. L’unité de prix ne transforme pas un indicateur en recette.

La récurrence ne décrit pas tout

Forme simplifiée : prochain SAR=SAR+AF×(EP−SAR). Dans un état haussier EP suit les High, dans un état baissier les Low. Des réglages courants commencent à 0,02, incrémentent de 0,02 sur nouvel extrême et plafonnent à 0,20. L’égalité d’un extrême ne constitue pas son dépassement. Les bornes sur barres précédentes, la comparaison d’inversion, le reset et l’initialisation complètent la récurrence. Les défauts ne sont pas un optimum mesuré ou une probabilité de retournement.

Indicateur, stratégie et réalisation

Une règle de suivi doit préciser point issu de barre terminée ou live, moment de modification et côté de déclenchement. SAR ne maintient pas une distance constante en pips. TA-Lib 0.6.4 inverse l’état haussier si Low≤seuil et baissier si High≥seuil ; TradingView documente des comparaisons strictes. Une égalité peut donc distinguer les implémentations. Un filtre ADX 25 est un choix supplémentaire et ne prouve pas la rentabilité. Une inversion peut servir à sortir, retourner ou seulement revoir la situation selon règle explicite.

Quatre barres de continuation

Prix fictifs sans instrument ou pip. Après barre 9, seuil préparé pour 10=100, EP110, AF0,04 ; H9=110,L9=100,2. Start/incrément 0,02 et maximum 0,20. Sous convention TA-Lib 0.6.4, tester d’abord inversion au seuil, afficher SAR, actualiser EP/AF, préparer et borner le seuil suivant. Les High/Low complets sont supposés connus.

Sur petit écran, faites défiler le tableau pour lire toutes les colonnes.

Barre H/LÉtat et SAR affichéEP /AFBrut suivantBorné suivant
10 : 112 /100,5Hausse ; 100112 /0,06100,72100,2
11 : 111 /100,4Hausse ; 100,2112 /0,06100,908100,4
12 : 111,5 /100,4Baisse ; 112100,4 /0,02111,768111,768
13 : 111 /99Baisse ; 111,76899 /0,04111,25728111,5

Barre 10 : nouveau High 112 augmente AF à 0,06 ; brut 100,72 est borné au plus bas 100,2 des barres 9/10. Barre 11 : pas de nouvel extrême, brut 100,908 borné 100,4. Barre 12 : Low égal au seuil déclenche inversion TA-Lib ; affichage 112, reset 100,4/0,02, prochain 111,768. Barre 13 : nouveau Low 99, AF0,04 et brut 111,25728 remonté au plus grand High 111,5 des barres 12/13. Aucun nombre affiché n’est un fill simulé.

Variante indépendante : remplacer seulement Low 13 par 100,6. EP reste 100,4 et AF0,02 ; prochain brut 111,54064 dépasse déjà la borne 111,5 et reste inchangé. Une modification d’entrée peut donc éviter un changement d’AF sans figer SAR.

Contre-exemple de démarrage TA-Lib 0.6.4 : High[101,101,102], Low[99,99,100], index 0 de préparation puis sorties 101 et 99. Réflexion p′=200−p échange High/Low : High[101,101,100], Low[99,99,98], sorties 101 et 101. Au premier index retourné,200−101=99 diffère de 101. Les premières barres identiques induisent un choix de direction puis retournement sur égalité. Ce cas de seed ne démontre ni asymétrie générale ni bug.

Ce qu’une comparaison doit conserver

Garder version, seed, ordre des opérations, comparaisons d’égalité, bornes et arrondis. Un buffer modifie la stratégie : il n’est ni interdit ni validé par SAR. Un High/Low de barre terminée n’était pas connu à son ouverture ; utiliser ces extrêmes à l’avance créerait une fuite d’information. Le prix demandé, déclenchement, commission, spread et glissement restent distincts.

Un exercice reproductible

Recalculer les quatre lignes, puis la variante, sur les mêmes entrées et la même implémentation. Comparer SAR à un trailing stop ATR avec règles et frais identiques, en conservant un échantillon d’évaluation distinct du réglage. Un stop à distance fixe cinquante pips sous 1,1050 donne 1,1000 avec pip 0,0001 ; SAR dépend d’un état et n’a pas cet écart constant. Valider une stratégie : backtest, preuves et reprise après incident poursuit avec disponibilité des données et exécution. Une récurrence exacte ne certifie pas une stratégie profitable.