Parabolic SARの仕組み：状態更新・同値反転・丸めと約定

終値が同じでもSARの点は上がり得ます。点の側が変わっても、長続きする価格反転とは限りません。準備済み閾値、極値EP、加速係数AFの状態を追い、計算、戦略判断、実注文を分けて再現します。

WilderのSARと名称

Parabolic SARのSARはStop And Reverse、停止と反転を表します。反転売買規則に利用できる可変水準ですが、表示だけで発注や建玉反転はしません。別の取引規則や自動化が必要です。

上向きの指標状態では価格の下、下向きでは上に点を置きます。側の変化は実装の状態変更で、持続する逆トレンドの確定や、約定できるストップ価格の認定ではありません。

漸化式と加速係数AF

単純化した式は次SAR＝現SAR＋AF×(EP−現SAR)。上向きのEPはその状態開始以来の最高値、下向きは最安値で、後者のEP−SARは通常負です。一般的設定は開始0.02、新極値ごとの増分0.02、上限0.20。完全な実装では過去足の境界、反転、リセット、初期化も適用し、比較前に記録します。

時間が一足進んだだけではAFは増えません。ここで扱うTradingView設定は0.02開始、新極値で0.02増、0.20上限。EP不変でもSARは動きます。既定値は計算規則であって最適設定や測定した反転確率ではありません。

実務での三つの使い方

トレーリングストップに利用するなら、確定足か形成中足か、いつ注文を変更するか、業者のどの価格で作動するかを定義します。SARは一定pip距離を保ちません。設計だけでATR連動や固定距離より利益を残すとはいえません。 トレーリングの仕組み。 ATR連動ストップ。

側の変化を決済、反転、確認通知のどれに使うかは戦略次第。TA-Lib0.6.4は上向きでLow≤SAR、下向きでHigh≥SARなら反転しAFをリセット。一方TradingView文書は厳密不等号を説明します。いずれも別規則なしで反対建玉を発注する命令ではありません。

ADXや移動平均と組み合わせる場合も、ADX25などはSAR本体とは別の選択です。参入、ストップ、出口、費用を含むトレンド追随規則全体を検証。フィルターを付けただけで優位性は示せません。 ADX。 トレンド追随。

具体的な状態：制約と反転

以下は商品・pip単位なしの架空価格です。足9後の初期化済み上向き状態で、足10用閾値100、EP110、AF0.04、足9の高値110・安値100.2。開始と増分0.02、上限0.20です。まず準備済み閾値で反転を判定し現在SARを出力、EP・AF更新後に次閾値を準備します。完成した高値・安値を使います。

足10の安値は100より上です。新高値でEP112・AF0.06、次の生値は100＋0.06×(112−100)＝100.72。足9・10の低い方の安値で100.2へ制約します。足11は新高値なしで、生値100.908を100.4へ制約。

足12の安値は閾値100.4と同値。TA-Libは反転しSAR112を表示、EP・AFを100.4/0.02へリセットし、次閾値111.768。足13はその下にあり新安値99でAF0.04となります。生値111.25728を足12・13の高い方の高値111.5まで引き上げます。どれも約定価格の模型ではありません。

初期値の照合：TA-Lib0.6.4に高値[101,101,102]、安値[99,99,100]を使うと、添字0は準備期間、続くSAR出力は101・99。p′＝200−pで高値・安値を入れ替えて反射すると、高値[101,101,100]、安値[99,99,98]で出力101・101です。添字1の200−101＝99は反射側出力101と一致しません。両方で初二足が同じなので方向の同点は上向きになり、同値接触ですぐ反転。初期化の鏡映対称を仮定できない反例であり、一般的な非対称や不具合の証拠ではありません。

SARが期待どおりにならない場面

側が繰り返し変わる区間を全反転で売買すれば費用が重なる場合がありますが、SARが失敗するのはレンジだけ、トレンド中は必ず正しい、とはいえません。一定のADX値で成功は保証されず、初期化・同値判定の違いや遅い執行も別に調べます。

SARで避けたい誤解

1. 点を確定トレンドと混同。側の変化は指標状態の変更です。フィルターにも別規則があり、失敗し得ます。
2. 実装を記録せずAFを変更。初期値、更新順、同値比較、境界制約、丸めを保存してから設定を比較します。
3. 点を自動ストップと扱う。バッファーは戦略とリスクを変えます。式が禁止も有効性の保証もしないため、作動価格側と執行仮定を明記します。
4. 指標反転と売買反転を同一視。決済、逆建玉、待機のどれかを指定し、スプレッド、手数料、滑りを含めます。 スプレッド。 手数料。
5. 未来の足の極値を使用。完成した高値・安値に依存する点はその足の始値時点にはありません。データ時刻と判断時刻を分けます。

次の練習：計算記録を照合する

選んだ実装と照合できる計算ログから始めます。短い練習で規則の差は見つけられても、収益システムは確立しません。

1. プラットフォーム・ライブラリー、提供元、時間足、最初の足、AF設定を保存。同じ高値・安値を比較し、点の違いをすぐ不具合と決めません。
2. 四つの継続行を再計算。足13安値を99から100.6へ変えると、EP100.4・AF0.02のままで次生値111.54064。必要な高値制約111.5より既に上です。
3. 最初の出力と同値接触を実装に照合。同値を含めるか、漸化式を途中丸めするかも記録します。
4. 戦略では各入力がいつ利用でき、いつ注文を送れるかを保存。業者の作動条件、費用、悪化約定を指標値と別記します。
5. 同じデータと執行仮定でSARとATRトレーリングを比較。適合用標本の最高成績だけで設定を選ばず、評価用標本を別に残します。 ATRの比較。