RSIは一つの選んだ価格系列の平滑化した上昇幅と下落幅を比較します。70超・30未満は選んだ閾値に対する観察で、設定・data・足の確定状態を確認してから検証規則へ使います。水準、cross、足の途中alertを分けます。

RSI75は四回中三回の上昇ではない

RSI(4)の初期化で、A＝+9、−1、−1、−1、B＝+3、+3、+3、−3。両方の上昇合計9、下落絶対値合計3です。

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異なる二系列がRSI75になるAは大きい上昇一回と小さい下落三回、Bは小さい上昇三回と大きい下落一回。初期四変化の上昇合計9、下落合計3で双方RSI75。同じRSI、違う変化列A：+9、−1、−1、−1+9−1−1−1B：+3、+3、+3、−3+3+3+3−3上昇合計9／下落の絶対値合計3RSI(4)＝双方75A：上昇1/4／B：上昇3/4
棒の高さは変化幅、色は符号。上昇回数の割合はA25%、B75%でもRSIは双方75です。

平均上昇9/4、平均下落3/4で比は3。100−100/(1＋3)＝75。元の架空価格Aは100→109→108→107→106、Bは100→103→106→109→106。古い履歴なし、最初の四変化を算術平均で初期化した模型です。回数や次の変化の確率ではなく相対的な変化幅を表します。

RSIは何を測るか

TradingViewの説明ではJ. Welles Wilderが1978年の著書で導入した0〜100のmomentum oscillatorです。別資産・通貨basketとの比較ではなく、RSI80も上昇足80%・上昇確率80%・割高率80%ではありません。

正の平滑化上昇G・下落LならRSI＝100−100/(1＋G/L)＝100G/(G＋L)。Wilder型は最初のN変化で平均を初期化してから再帰更新し、独立した直近N窓を毎回平均する方式とは違います。14は一般的defaultで最良性能の認定ではありません。G/Lがゼロになる端点は採用実装の特例を確認します。

  • 50：正のGとLが等しい。自動的なrange判定ではない。
  • 72：選んだ70水準超。価格天井や時刻を指定しない。
  • 28：30未満。後の反発を確立しない。
  • 72→76：RSI四pointの上昇。価格4%や4 pipsではない。
  • 70から90方向：平滑化G/L比が高まるが、新しい上昇幅が毎回大きくなるとは限らない。

RSI70だから売る、とは決まらない

Fidelityは強いtrend中に極端水準が長く続き得ると説明しますが、固定の週数や継続保証ではありません。rangeでも70売り/30買いが常に利益になるとは言えません。

元の別の架空逆張り損失模型：USD/JPY1標準lot＝100,000 USD、換算150 JPY/USD、pip0.01と仮定。pip価値1,000円÷150＝6.6667 USD。50 pips損失を六回という指定経路では300 pips＝約2,000 USD、USD10,000口座の20%、費用・執行差前です。実際の2024年の損失記録でも、RSIが六注文を発生させた検証でもありません。

RSI50のfilter、水準、crossを区別

確定RSI50超だけ買いを許すという規則はfilterの定義で、上昇trendの証明ではありません。銘柄/提供者・足・N・適用価格・平滑化・初期履歴・確定方式を記録。MetaQuotes iRSIも銘柄・timeframe・期間・適用価格を別入力にしています。RSI(14)だけでは足の境界まで一致しません。

割り当てた確定値72、76、74は三回70超ですが、三回の新crossではありません。74→69は厳密な現在値規則で70未満への脱出。次の価格方向を指定しません。上crossを「前の確定値≤70、現在確定値>70」と定義します。

元の架空H1値。時刻UTC、未公開の市場履歴から算出した値ではない
観察時刻足RSI確定cross？
09:00後08:00–09:00確定・受信67.0いいえ
09:3509:00–10:00形成中70.4確定足規則ではいいえ
10:00後09:00–10:00確定・受信68.5前後とも70未満
11:00後10:00–11:00確定・受信72.0はい、前≤70・今>70

最後の二確定値の差72.0−68.5＝3.5 RSI points、形成中70.4と同じ足の最終68.5の差は1.9。09:35のalertを確定crossとして過去testへ入れません。JSTへ対応させるなら上のUTC時刻へ9時間を加え、例えば09:35 UTCは18:35 JST。足途中alertは別の情報規則です。設定を四週間固定しても有用性は検証済みになりません。

ダイバージェンスは点の比較規則

強気ダイバージェンス

regular bullishは価格の安値切下げとRSI安値切上げの比較。点選択・対応付け・それが認識可能になった時刻を定めます。売り手の動機や反転確率を直接測りません。

弱気ダイバージェンス

regular bearishは価格高値切上げとRSI高値切下げ。data・対応・確定時刻も同条件で定義し、形と取引net結果を分けます。H4/D1の小さいedgeや的中率はこの定義から分かりません。

日足support、hammer/bullish engulfing等の反転足、bullish divergenceという仮説を組み合わせるなら、判断時点で全条件が利用可能か保存。全て同じ価格から作る条件は独立根拠とは限らず、合致だけで利益を証明しません。entry・exit・量・執行・費用を定め、使わなかったdataで失敗やno-tradeも残します。

同じRSI50でも70までの価格距離が違う

元の別模型はWilder型RSI(14)の正の状態G＝L、次に上昇xだけと仮定。G′＝(13G＋x)/14、L′＝13L/14。次RSI＝70と置くとx＝[0.70×13(G＋L)−13G]/0.30。

G＝L＝0.0001ならx＝0.001733…＝17.33… pips、0.0010なら0.017333…＝173.33… pips（1 pip＝0.0001）。双方の現在RSIは50でも必要上昇は十倍。厳密に70超なら正確境界よりxが大きい必要があり、丸め表示と比較しません。割り当てた状態の算術で予測や頻度測定ではなく、別平滑化なら別式です。

円価格を先に丸めるとRSIを別物にする

新しい架空USD/JPYの初期五価格は150.000、150.009、150.008、150.007、150.006。最初の四変化を平均して初期化するRSI(4)なら上昇0.009、下落合計0.003で75です。これは実quoteや標準の小数桁数の主張ではありません。

計算前に小数二桁へ四捨五入すると150.00、150.01、150.01、150.01、150.01。上昇0.01だけとなり、正のGかつL＝0で100とする明示的な特例実装ならRSI100です。同じ四回の変化でも入力情報を失ったため75と100が違います。元精度を保存し、読者向け表示丸めを指標入力へ戻さず、ゼロ特例と初期化を実装仕様に合わせます。

円価格：計算前の丸めと表示の丸めを分ける架空五価格150.000→150.009→150.008→150.007→150.006、RSI(4)初期化。仮定に基づく計算元の精度RSI75先に小数二桁へ丸めRSI100という別入力正しい比較の記録元価格・初期履歴・ゼロ特例
円価格：計算前の丸めと表示の丸めを分ける. 架空五価格150.000→150.009→150.008→150.007→150.006、RSI(4)初期化。

見やすい表示へ丸めた値を元の計算に戻すと、同じdataの再現にはなりません。丸め位置と実装をそろえてからRSIを比較します。

小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。

元の精度
RSI75 – 上昇合計0.009、下落合計0.003。
先に小数二桁へ丸め
RSI100という別入力 – 150.00→150.01→150.01→150.01→150.01。正G/ゼロLで100とする特例を仮定。
正しい比較の記録
元価格・初期履歴・ゼロ特例 – 実商品の標準桁数を主張する模型ではない。

数値が指定しないこと

  • 極端値も反転・継続・entry損失を保証しない。
  • Close由来RSIは足の途中で変わる。確定値はcloseと受信後だけ利用する。
  • M5・H1・D1は別集計。最低H1やD1の優越は式から出ない。

指標と利益の検証でも、平均・価格水準・足型を足しただけで自動的な改善や独立根拠にしません。

次の検証で残す四点

  1. 銘柄/提供者・足・期間・適用価格・平滑化・履歴・確定状態を記録。
  2. support/resistance・足型・divergenceそれぞれの条件と認識時刻を定義。
  3. 一時alertと最終確定値を分け、未来の確認を過去entryへ入れない。
  4. entry・exit・費用・no-tradeを固定し、未使用dataで全規則を評価。四週間や指標数だけでedgeを認定しない。