Schulter-Kopf-Schulter: Nackenlinie, Retest und Kosten

Die klassische Schulter-Kopf-Schulter-Topformation hat nach einem Anstieg drei Hochs: linke Schulter, höheren Kopf, niedrigere rechte Schulter. Die Nackenlinie verbindet die beiden Reaktionstiefs. Vergleichbare Schulterhöhen beschreiben die Geometrie; sie erzwingen keinen späteren Rückgang. Definiere vorherigen Trend, Swing-Erkennung und Linie vor dem Ergebnis.

Was unterscheidet Muster und Umkehrbedingung?

Ein abgeschlossener Schluss unter der Nackenlinie kann eine gewählte bärische Bedingung erfüllen. Weder Form noch Schluss beweisen profitable Umkehr. Die inverse Variante verwendet drei Tiefs nach Rückgang, einen tieferen Kopf und eine Linie durch Zwischenhochs. Ein Schluss darüber kann eine bullische Bedingung erfüllen.

Prüfe mittleres Extrem gegen beide Schultern und den tatsächlich definierten Vortrend. Eine zufällige Konsolidierung darf nicht nachträglich wegen eines späteren Rückgangs zur Trendwende erklärt werden. Die inverse Richtung verändert auch Kursseiten: Long öffnet Ask und schließt Bid; Short öffnet Bid und schließt Ask.

Wie berechnest du Linie und geometrisches Ziel?

Bewahre für beide Linienanker Preis, Kerzenindex und Zeitpunkt ihrer Verfügbarkeit auf. Eine geneigte Linie braucht ihren Wert am bewerteten Index. Lege ebenso fest, an welchem Index du die vertikale Kopfhöhe misst und von welchem Ausbruchsbezug du sie projizierst. Eine Unterstützungsreferenz beweist keine dort verteidigenden Aufträge.

Measured Move projiziert die gewählte vertikale Kopf-/Nackenlinienhöhe ab dem Ausbruchsbezug nach unten, beim inversen Modell nach oben. Das ist ein geometrisches Ziel, kein garantierter Mindestweg oder statistischer Kursforecast. Ohne bezeichnete Studie ist keine Zielwahrscheinlichkeit bekannt.

Unser horizontales, hypothetisches EUR/USD-Bid-Modell nimmt bereits erkannte Punkte an: Kopf 1,2100, Linie 1,2000, rechte Schulter 1,2040. Höhe 100 Pips bei Pipgröße 0,0001 projiziert Bid-Ziel 1,1900. Signalschluss 1,1982 wird von separat angenommener Shortfüllung Bid 1,1980 gefolgt. Ein späterer Retest ist eine andere Einstiegsregel.

Ein unabhängiges Linienmodell hat bekannte Anker (t0;1,1990) und (t10;1,2000). Linie = 1,2000 + (t − 10) × 0,0001: Sie steigt einen Pip je Periode. Identische Closes 1,2005 liegen bei t14 einen Pip über Linie 1,2004, bei t16 einen Pip unter Linie 1,2006. Der Status wechselt, obwohl Close nicht fällt. Vergleiche nicht weiter gegen den alten Anker 1,2000 und deute nicht jedes Kreuzen als sinkenden Schlusskurs.

Was leisten Volumenfilter und Retest?

Wenn Volumen Teil der Regel ist, identifiziere das Feld und miss die Bedingung. MQL5 iVolume liefert Tick-Volumen der Chartreihe, keine Geldgröße sämtlicher Transaktionen und keine Identität von Käufern oder Verkäufern. Ein anderer Feed braucht eine eigene Bewertung. Zunehmende Ticks bestätigen keine Umkehr automatisch.

Unsere separate Retest-Regel wartet höchstens drei spätere Kerzen auf Bid-High in 1,1998–1,2002 und Bid-Close höchstens 1,1996. High 1,2001 und Close 1,1996 passen. Danach nehmen wir vollständige Shortfüllung bei Bid 1,1995 an. Ein vorher platziertes Sell-Limit an der Linie wäre eine andere Regel und könnte vor diesem Bestätigungsschluss füllen.

Retest kann ganz ausbleiben. Im separaten Verlauf ohne Retest erzielt die erste Politik hypothetisch +76 USD, die zweite handelt dieses Setup nicht und erzielt daraus null Handelsresultat. Ein günstigerer Einstieg in den erfüllten Fällen ersetzt diese verpassten Fälle nicht. Die IG-UK-Anleitung beschreibt Ausbruch/Retest als Varianten, liefert aber keine Performancestudie für unser Modell.

Wie vergleichst du die vollständigen Handelsregeln?

Gleicher Nominalbetrag

Fixiere Instrument, Intervall, Kursseite und Swingregel. Ein höheres Intervall ist andere Aggregation, kein Beweis geringerer Zufälligkeit. Unsere beiden Einstiege verkaufen jeweils 10.000 EUR, entsprechend einem USD je Pip. Gesamte Roundtrip-Provision zwei USD, keine Finanzierung oder weiteren Gebühren. Wir nehmen ausdrücklich an, dass Ziel und Stop vor einem möglichen Retest noch nicht erreicht wurden.

Fiktive vollständige Ask-Ausstiege bei gleichem Volumen

Short Bid	Ziel Ask 1,1902 netto USD	Stop Ask 1,2044 netto USD	Netto Gewinn-/Verlustverhältnis
1,1980	+76	−66	≈ 1,15
1,1995	+91	−51	≈ 1,78

Rechne 10.000 × (Einstiegs-Bid − Ausstiegs-Ask) − 2. Spread ist bereits enthalten. Bei ausdrücklich fest angenommener Umrechnung 1,1000 USD je EUR entsprechen Ziel/Stop ungefähr +69,09/−60,00 EUR und +82,73/−46,36 EUR. Keine Ausgangswahrscheinlichkeiten sind gegeben; Verhältnisse sind deshalb keine Erwartungswerte.

Der angenommene Ask-Stop 1,2044 liegt über der rechten Schulter, garantiert aber keine Füllung dort. Schlechterer Ask 1,2047 ergibt netto −69 beziehungsweise −54 USD. Die OANDA-Asia-Pacific-Dokumentation beschreibt Bid-/Ask-Ausführung und mögliche Slippage für ihre Gesellschaft. Diese Beispiele sind keine maximalen Verluste oder universellen deutschen Produktbedingungen.

Gleiches theoretisches Preisverlustbudget

Ein separater Preisverlustbetrag von 100 USD ohne Kosten ergibt 100/(1,2044 − 1,1980) = 15.625 EUR und 100/(1,2044 − 1,1995) ≈ 20.408,16 EUR. Bei ausdrücklich angenommener Volumenstufe von 1.000 EUR wird abgerundet auf 15.000 und 20.000 EUR. Die größeren Beträge ändern die Exposition; das ist keine Empfehlung, den Retest-Trade zu vergrößern.

Ihre Brutto-Stopverluste sind 96 und 98 USD, Brutto-Ziele 117 und 186 USD. Nach separat angenommenen zwei USD Provision ergeben sich −98/−100 und +115/+184 USD. Der ursprüngliche Budgetnenner enthielt weder Gebühren noch Slippage. Das ist ein anderer Vergleich als gleiche 10.000 EUR und darf nicht als dasselbe Risiko ausgegeben werden.

Was passiert bei Fehlausbruch und teurem Spread?

Nach Bruch kann Preis über die Linie zurückkehren und die ausgewählte Regel verlieren. Importiere keine unbestimmte Aktien-Fehlerquote in Forex. Teste sämtliche qualifizierten, verworfenen und ungefüllten Fälle im bezeichneten Zeitraum. Ein hypothetischer Spreadfilter von vier Pips verwirft Bid/Ask 1,1965/1,1971 wegen sechs Pips Spread. Die Schwelle ist ein Modelleingang, keine universell sichere Kostengrenze.

Wie vergleichst du andere Umkehrformationen?

Doppel-Hoch und Doppel-Tief verwenden zwei primäre Extrema statt drei und benötigen eigene Linien- und Bestätigungsbedingungen. Vortrend benennt die behauptete Umkehr, beweist sie aber nicht. Vergleiche vollständige Regeln und Nettoresultate statt ein unbelegtes „funktioniert am besten“-Ranking.

Welche drei Schritte kannst du durchführen?

1. Prüfe Kandidaten chronologisch mit fixierter Swing-/Trendregel. Speichere Linienanker, Erkennungszeiten und den Linienwert bei jeder Bewertung.
2. Definiere Ausbruch und Retest als getrennte Varianten. Rechne Measured Move, Kursseiten, Größenstufen und Kosten und halte Fälle ohne Retest fest.
3. Vergleiche unveränderte Regeln auf späteren Daten. Miss einen Volumenfilter tatsächlich, behalte Fehlschläge und ungefüllte Aufträge bei; feste Demo-Anzahlen beweisen keinen dauerhaften Vorteil.