Divergence porovnává vybrané cenové extrémy s hodnotami ukazatele. Cena může klesnout ze 100 na 99, zatímco oscilátor vzroste. To popisuje neshodu podle zvoleného vzorce a párování; nedokazuje slábnutí prodejního tlaku ani budoucí obrat. Rozhodující je úplná řada a čas, kdy je porovnání dostupné.

Co divergence skutečně porovnává

Určete dvě cenové hodnoty a přesně přiřazená pozorování RSI, MACD nebo jiného oscilátoru. Výpočet transformuje své vstupy, přímo neměří náklady pohybu ani úmysly nakupujících a prodávajících. Jiná perioda či výběr bodů může změnit klasifikaci.

Označení divergence nevymezuje vstup, výstup, objem ani dostupné plnění. Strategie je může používat jako podmínku, ale budoucí výsledek potřebuje samostatný test po nákladech. Další svíčková formace či proražení úrovně je další podmínka, ne záruka zahájeného obratu. Do vzorku patří také neshody, po nichž atraktivní obrat nepřišel.

Divergence závisí také na periodě

Úplná hypotetická zavření svíček 0–15 jsou 121; 120; 119; 118; 110; 105; 100; 104; 130; 120; 110; 105; 103; 99; 101; 102. Minimum na svíčce 6 je 100, na svíčce 13 je 99. Obě jsou pod dvěma sousedy nalevo i napravo; druhé je tudíž známé až po zavření svíčky 15.

ROC(2) čte v těchto bodech reference 110 a 105: −9,0909 % a −5,7143 %. Nižší cena doprovází vyšší oscilátor. ROC(5) používá stejné cenové body, ale reference 120 a 130: −16,6667 % a −23,8462 %. Běžná býčí geometrie zmizela pouze změnou periody. Sklony v diagramu jsou ilustrativní s oddělenými stupnicemi; neukazují předpověď další ceny.

Čtyři geometrie: běžná a skrytá divergence

  • Běžná býčí: nižší cenové minimum a vyšší minimum oscilátoru; hypotéza obratu k ověření.
  • Běžná medvědí: vyšší cenové maximum a nižší maximum oscilátoru; opačná hypotéza obratu.
  • Skrytá býčí: vyšší cenové minimum a nižší minimum oscilátoru; často zkoumaná hypotéza pokračování v rostoucím kontextu.
  • Skrytá medvědí: nižší cenové maximum a vyšší maximum oscilátoru; hypotéza pokračování v klesajícím kontextu.

Jde o vztahy dvou zvolených bodů, nikoli čtyři slíbené výsledky. Konec trendu je budoucí informace. Předchozí trend proto definujte samostatně, pokud jej pravidlo používá. Názvosloví se liší: diskuse RSI mohou opačné geometrie označovat jako pozitivní a negativní obraty. Tato jména sama neprokazují budoucí pokračování.

Úplný příklad ROC a čas rozpoznání

Následující samostatná řada má abstraktní cenové jednotky. Definujeme ROC(2)=100×(C[t]/C[t−2]−1). Vlastní pravidlo požaduje zavření přísně nižší než dvě předchozí a dvě následující zavření. Rovnost neprojde. Porovnáváme po sobě jdoucí cenová minima a oscilátor přesně na stejných svíčkách, nikoli jeho samostatná minima. Není to standard všech platforem.

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Hypotetická úplná zavření a ROC(2), nikoli výkonnostní vzorek
SvíčkaZavřeníROC(2)
0110Nedostupné
1109Nedostupné
2100-9,0909 %
3104-4,5872 %
41066,0000 %
51050,9615 %
6102-3,7736 %
799-5,7143 %
8101-0,9804 %
91034,0404 %
1098-2,9703 %

První minimum na svíčce 2 je potvrzené po svíčce 4. Druhé nižší minimum na svíčce 7 je potvrzené až po svíčce 9. Jeho ROC vzrostlo z −9,0909 % na −5,7143 %, přibližně o 3,3766 procentního bodu; obě hodnoty zůstávají záporné. Svíčka 10 přesto zavře na 98. Správná býčí geometrie nevyžaduje růst následující ceny.

Po zavření 9 znáte porovnání, ale aktuální zavření činí 103, nikoli dřívějších 99. Zaúčtování vstupu na svíčce 7 podle pozdějšího potvrzení používá tehdy nedostupnou informaci. Další formace či úroveň musí mít vlastní dostupnost a následné předpoklady plnění.

Rychlá diagnostika párování: již rozpoznaná cenová minima na svíčkách 10 a 20 jsou 100 a 99. Zadané hodnoty oscilátoru na 9/10/11 jsou 30/40/45, na 19/20/21 jsou 50/35/32. Přesné párování dává 40→35, tedy pokles ceny i ukazatele. Minimum v okolí ±1 svíčky dává 30→32 a běžnou býčí geometrii. Druhá metoda navíc potřebuje svíčku 21. Jde o dodaná pozorování, ne o úplný výpočet oscilátoru; evidujte indexy i nejpozdější potřebná data.

Pokračování je hypotéza, nikoli význam znaménka

Skrytou býčí geometrii lze zkoumat v předem definovaném rostoucím trendu, medvědí opačně. Nevypovídá přímo o silnější poptávce či nabídce ani automaticky výhodnější variantě. Později rozpoznané minimum není současně známým vstupním bodem. Pokud přidáte stop či cíl, určete jejich dostupnost, typ pokynu, objem a řešení neprovedených objednávek. Univerzální dvanáctipipová invalidace neexistuje. Běžný stop negarantuje plnění na plánované ceně ani maximální ztrátu.

Jak z divergence vytvořit testovatelné pravidlo

  1. Zmrazte instrument, feed, rámec, zdroj ceny, vzorec oscilátoru a periodu.
  2. Definujte levé a pravé sousedy, rovnosti a okamžik rozpoznání extrému.
  3. Zmrazte párování; přesná cenová svíčka a samostatné okolní minimum jsou jiné metody.
  4. Oddělte geometrický štítek od měřeného výsledku a stanovte budoucí horizont.
  5. Přidejte případný kontext jen z tehdy známých údajů; určete provedení, výstup, objem, náklady i nevyplněné pokyny.
  6. Vyhodnoťte všechny případy včetně nepříznivých a ponechte nepoužitá data mimo vývoj.

Parametry, které je nutné zaznamenat

Vyšší časový rámec sám nedokazuje prediktivní spolehlivost. U extrémů zaznamenejte detektor i zpoždění, u ukazatele konkrétní složku a parametry. Další podmínka musí mít dostupný čas a měřitelný přínos včetně odmítnutých případů. Pokud používáte podporu nebo odpor, úroveň určete před výsledkem a nepředpokládejte automatické zlepšení.

CZK model: nižší minimum zmizí po zaokrouhlení

Nová hypotetická zavření EUR/CZK na svíčkách 0–9: 25,10; 25,08; 25,004; 25,03; 25,04; 25,05; 25,02; 25,003; 25,02; 25,03. Při stejném dvousousedním pravidle jsou minima 2 a 7 potvrzená po 4 a 9. Cena klesne o 0,001 CZK na EUR. ROC(2) vzroste přibližně z −0,382470 % na −0,187625 %, tedy běžná býčí geometrie.

Zaokrouhlení obou minim na dvě desetinná místa z nich udělá 25,00 a 25,00. Každé může stále splnit svůj místní test vůči sousedům, ale druhé již není přísně nižší než první. Podmínka běžné býčí divergence tak neprojde. Nejde o změnu skutečného trhu; změnila se přesnost vstupů. Uložte původní kotace, pravidlo zaokrouhlení a toleranci, místo abyste podle grafického dojmu dodatečně přejmenovali rovnost na pokles.

Chyby, které mění porovnání

Nezaměňujte svíčku, kde je značka zakreslena, s časem potvrzení. Neměňte výběr bodů po výsledku. Chybějící referenční hodnota ani nulový jmenovatel ROC nejsou neutrální nula. Uchovejte všechny zkoušené varianty a také divergence následované pokračováním původního pohybu. Bez předem zvoleného horizontu nelze spolehlivě rozhodnout, co mělo být úspěchem.

Stejná minima, dvě periody ROC

Divergence závisí také na perioděMinima na svíčkách 6 a 13 jsou 100 a 99. ROC(2) je porovnává se 110 a 105: −9,09 % a −5,71 %, běžná býčí geometrie. ROC(5) používá 120 a 130: −16,67 % a −23,85 %, oba údaje klesají. Sklony jsou ilustrativní, každá veličina má vlastní stupnici.Stejná minima, dvě periody ROCCena: nižší druhé minimum10099ROC(2): vyšší údaj−9,09 %−5,71 %ROC(5): nižší údaj−16,67 %−23,85 %Svíčka 6Svíčka 13
Stejná minima, dvě periody ROC. Původní tři oddělené ilustrativní stupnice ceny a ROC s přesnými původními hodnotami; geometrie zachována.

ROC(2) roste a ROC(5) klesá mezi stejnými cenovými minimy. Perioda mění referenční ceny, nikoli polohu bodů.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

Cena
100 → 99 – Svíčky 6 a 13, druhé minimum známo po 15.
ROC(2)
−9,09 % → −5,71 % – Reference 110 a 105.
ROC(5)
−16,67 % → −23,85 % – Reference 120 a 130.

Co přepočítat jako další krok

Bez účtu přepočítejte všechny hodnoty dodané řady a oba časy rozpoznání. Pak změňte pouze počet pravých svíček ze dvou na tři: bod 20 by potřeboval uzavření 23, nikoli vstup zapsaný na 20. Pro samostatný backtest zmrazte pravidla, náklady i horizont a uchovejte nepoužitou část. Divergence RSI a MACD dále porovnává odlišné vzorce při shodných cenových bodech.