RSI porovnává relativní velikost vyhlazených růstů a poklesů jediné vybrané cenové řady. Hodnota nad 70 či pod 30 je pozorování vůči zvolenému prahu. Než ji proměníte v rozhodnutí, zkontrolujte data, nastavení a stav svíčky. Úroveň, čerstvé překřížení a okamžitý alert jsou tři různé informace.

RSI 75 neznamená tři růsty ze čtyř

Původní úplné libovolné ceny A=[100; 109; 108; 107; 106] mají první čtyři změny+9,−1,−1,−1; B=[100; 103; 106; 109; 106] změny+3,+3,+3,−3. Bez starší historie inicializujeme RSI(4) aritmetickými průměry. U obou je součet růstů 9 a absolutních poklesů 3, tedy G=9/4, L=3/4, RS=3 a RSI=100−100/(1+3)=75.

Jen 25 % změn A jsou růsty, u B 75 %. Výška sloupců původního diagramu ukazuje velikost změny a barva znaménko. Závěr: RSI měří poměr velikostí, nikoli počet svíček nebo pravděpodobnost příštího růstu. Nejde o historický vzorek nebo statistiku obchodů.

Co se skutečně počítá

TradingView připisuje zavedení RSI J. Wellesi Wilderovi a knize z roku 1978. Oscilátor má stupnici 0–100; neporovnává měnu s jiným aktivem či košem. RSI 80 neznamená 80 % růstových svíček, 80% pravděpodobnost růstu nebo 80% nadhodnocení. Pro kladné stavy G a L platí RSI=100G/(G+L), shodně 100−100/(1+G/L).

Wilderova konstrukce začíná průměry prvních N změn a pak je rekurzivně aktualizuje. Není to izolovaný prostý průměr posledních N rozdílů. Běžné nastavení 14 není prokázané optimum; nulové složky vyžadují pravidlo konkrétní implementace. RSI 50 při G=L>0 říká rovnost stavů, ne samo o sobě cenové pásmo.

RSI 72 je nad tradiční 70, RSI 28 pod 30; ani jedno neurčuje cenový vrchol či dno a jeho čas. Změna 72→76 jsou 4 body RSI, ne 4 % ani 4 pipy ceny. Růst ze 70 k 90 znamená růst poměru vyhlazených složek, nikoli nutně větší každý následující kladný cenový přírůstek. Definici RSI oddělte od obchodního pravidla.

Proč „RSI 70 = prodat“ není úplné pravidlo

Fidelity upozorňuje na přetrvávání extrémních hodnot při silném trendu. Neurčuje pevný počet týdnů ani zaručené pokračování. Ani pohyb v pásmu nedělá ze zkratky 70-prodat/30-koupit univerzálně ziskový postup. Číslo samo nepředepisuje cenu, objem a výstup.

Samostatné hypotetické ztrátové cvičení předpokládá šest ztrát po 50 pipech, nikoli obchody skutečně vyvolané RSI. Jeden standardní lot USD/JPY má nominál 100 000 USD, pip 0,01 JPY za USD tedy 1 000 JPY. Při výslovně stálé konverzi 150 JPY za USD je to 6,6667 USD za pip. Celkem 300 pipů znamená přibližně 2 000 USD, 20 % modelového 10 000 USD účtu, před náklady a rozdíly plnění. Zde nejde o doporučené riziko ani skutečný směnný kurz.

Úroveň, překřížení a výstup ze zóny

Filtr nákupů pouze při zavřeném RSI nad 50 je definice přípustnosti, ne důkaz rostoucího trhu. Zapište symbol/poskytovatele, interval, N, použitou cenu, vyhlazení, dostupnou historii a uzavření svíčky. MetaQuotes iRSI pracuje se symbolem, rámcem, periodou a aplikovanou cenou odděleně. H1 a D1 seskupují jiné vstupy.

Přidělené zavřené hodnoty 72,76,74 jsou tři pozorování nad 70, nikoli tři nová překřížení. 74→69 opouští horní zónu při přísné aktuální podmínce; neurčuje další cenu. Překřížení definujeme předchozí zavřené RSI≤70 a současné zavřené RSI>70.

Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.

Čas UTC a stav H1Přidělené RSIPotvrzení pravidla
Po 09:00: 08:00–09:00 uzavřeno a přijato67,0Ne
09:35: 09:00–10:00 stále běží70,4Ne, svíčka není uzavřená
Po 10:00: 09:00–10:00 uzavřeno a přijato68,5Ne, obě konečné hodnoty pod 70
Po 11:00: 10:00–11:00 uzavřeno a přijato72,0Ano, předchozí≤70 a aktuální>70

Tato zadaná RSI nejsou dopočítána z nezveřejněné tržní historie. Poslední zavřené hodnoty se liší o 3,5 bodu; alert 70,4 byl o 1,9 bodu nad konečnými 68,5 stejné svíčky. V uzavřeném testu nepočítejte 09:35 jako potvrzený signál. Intrabarový alert má jiné informační pravidlo.

Samotné RSI(14) neidentifikuje feed ani hranice svíček. Při neshodě porovnejte i inicializační historii. Zachování nastavení čtyři týdny neověřuje užitečnost strategie.

Divergence potřebuje určené a včas známé body

Býčí divergence

Klasická býčí divergence páruje nižší cenové minimum s vyšším minimem RSI podle předem daných pravidel výběru a párování. Uchovejte okamžik rozpoznání bodů. Geometrie neměří úmysl prodejců ani pravděpodobnost obratu.

Medvědí divergence

Klasická medvědí varianta páruje vyšší cenové maximum s nižším maximem RSI. Stejně potřebuje data a čas potvrzení. Vzdělávací definice nevyčísluje malou H4/D1 výhodu. Podpora D1, obratová svíčka a býčí divergence mohou být tři zapsané podmínky, ale každá musí být tehdy známa; stejná cenová data je nedělají nezávislými důkazy. Párování divergencí odděluje rozpoznání od plnění.

Stejných 50, jiná vzdálenost k přesným 70

V oddělených zadaných Wilderových stavech RSI(14) je G=L. Následuje jediný růst x: G′=(13G+x)/14, L′=13L/14. Hranici RSI′70 řeší x=[0,70×13(G+L)−13G]/0,30. Pro G=L=0,0001 je x=0,001733… neboli 17,33… pipu při pipu 0,0001; pro G=L=0,0010 je 173,33… pipu. Počáteční 50 je stejné, potřebný přírůstek desetkrát jiný. Pro striktně nad 70 musí x přesáhnout přesnou hranici, nikoli její zkrácené zobrazení.

CZK kontrola: dosažitelný krok nad prahem

Nový hypotetický EUR/CZK stav má G=0,020 a L=0,010 CZK za EUR, n=14 a počáteční RSI 66,6667. Při jediném růstu je hranice 70 dosažena za x=0,043333… CZK za EUR. Zvolíme-li pro matematické cvičení přírůstky pouze po 0,01, nelze hranice přesně dosáhnout. Růst 0,04 dává RSI 69,7674, růst 0,05 již 70,4545.

Pro přísné překročení je nejmenším dovoleným růstem pět těchto zvolených kroků, ne čtyři. Nejde o skutečný tick, spread nebo doporučený stop EUR/CZK; obchodní specifikace nebyla zadána. Model ukazuje rozdíl mezi spojitým algebraickým prahem a dovolenou mřížkou vstupu. Přidělené stavy nejsou předpověď nebo četnost takového pohybu.

Co samotné číslo neříká

Extrém neurčuje budoucí obrat ani pokračování nebo ztrátu vstupu. Close-based RSI se za otevřené svíčky může měnit a finální výsledek lze použít až po zavření a přijetí. M5/H1/D1 jsou jiné agregace; vzorec nedává minimální vhodné H1 nebo zaručenou převahu D1. Ziskový test indikátoru potřebuje kompletní pravidlo po nákladech, nikoli počet souhlasných indikátorů.

Stejné RSI 75 při jednom či třech růstech

Dvě řady změn dávají RSI 75A má jeden velký růst a tři malé poklesy; B tři menší růsty a jeden větší pokles. Součty zisků a ztrát shodně dávají počáteční RSI(4)=75.Stejné RSI, odlišné změnyA:+9, −1, −1, −1+9−1−1−1B:+3, +3, +3, −3+3+3+3−3Součet růstů 9 • součet poklesů 3RSI(4)=75 v obou případechA: 1 růst ze 4 • B: 3 růsty ze 4
Stejné RSI 75 při jednom či třech růstech. Původních pět úplných cen v každé variantě, první čtyři změny bez starší historie.

Součty 9 a 3 dávají RSI 75 oběma řadám; četnost růstů je přitom 25 % a 75 %.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

A
+9; −1; −1; −1 – Jeden růst; součty 9 a 3.
B
+3; +3; +3; −3 – Tři růsty; stejné součty.

Praktický postup

  1. Zapište úplnou konfiguraci, historii, vyhlazení a otevřený/uzavřený stav.
  2. Definujte cenovou zónu, svíčku a body divergence před výsledky. Souhlas není důkaz výhody.
  3. Zaznamenejte dočasný alert odděleně od konečného čísla; nepoužívejte budoucí potvrzení pro dřívější vstup.
  4. Zmrazte vstupy, výstupy, objem, náklady i neobchodované případy a hodnoticí data ponechte nepoužitá. Aktualizace průměrů vysvětluje, co si rekurzivní stav uchovává.