Iraksama, seçilmiş fiyat uçlarını belirli gösterge okumalarıyla karşılaştırır. Fiyat diplerinin 100’den 99’a düşmesiyle osilatörün yükselmesi bir geometridir; satıcıların niyetini veya sonraki dönüşü ölçmez. Formülü, noktaları ve karşılaştırmanın hangi anda bilindiğini birlikte kaydedin.

Divergence: tanımlı iki noktanın karşılaştırması

RSI veya MACD adı yeterli değildir. Hangi bileşen, dönem, fiyat kaynağı ve eşleme kullanılıyor? Gösterge kendi girdisini dönüştürür; hareketin maliyetini ya da katılımcıların alım isteğini doğrudan göstermez. Parametre veya noktalar değişirse etiket değişebilir. Tek başına etiket giriş, çıkış, miktar ve gerçekleşebilir fiyat tanımlamaz.

Ek mum formasyonu, destek veya seviye kırılımı ayrı bir koşuldur. Katkısını tüm uygun örneklerle ölçün; yalnız ardından dönüş gelen geçmiş karşılaştırmaları seçmeyin. Bir koşulun sonradan güzel görünmesi, karar anında bilindiği anlamına gelmez. RSI ve MACD karşılaştırması farklı formülleri ayrıca inceler.

Dönem değişince aynı diplerin etiketi değişir

Kaynak hayalî kapanış dizisi, 0–15: 121,120,119,118,110,105,100,104,130,120,110,105,103,99,101,102. Dip, iki soldaki ve iki sağdaki kapanıştan kesin küçük olmalı; eşitlik kabul edilmez. 6 ve 13. mumlar 100/99’dur; ikinci dip ancak 15 kapanınca tanınır. Osilatörü tam bu mumlarda okuyun.

Iraksama ve ROC dönemi6 ve 13. mum dipleri 100/99. ROC(2) bazları 110/105, sonuçlar −%9,09/−%5,71. ROC(5) bazları 120/130, sonuçlar −%16,67/−%23,85. Aynı pivotlarda dönem sınıflamayı değiştirir. Ayrı ölçeklerde çizgiler şematiktir.Aynı dipler, iki ROC dönemiFiyat: ikinci dip daha düşük10099ROC(2): ikinci okuma daha yüksek−9,09%−5,71%ROC(5): ikinci okuma daha düşük−16,67%−23,85%6. mum13. mum
ROC(2) bazları C4=110/C11=105, sonuçlar −%9,0909/−%5,7143; klasik yükseliş geometrisi. ROC(5) bazları C1=120/C8=130, sonuçlar −%16,6667/−%23,8462; iki okuma düşer. Ayrı ölçekli eğimler şematiktir, gelecek fiyat değildir.

Dört tür: klasik ve gizli ıraksama

  • Klasik yükseliş: daha düşük fiyat dibi, daha yüksek osilatör dibi; sınanacak dönüş hipotezi.
  • Klasik düşüş: daha yüksek fiyat zirvesi, daha düşük osilatör zirvesi; sınanacak dönüş hipotezi.
  • Gizli yükseliş: daha yüksek fiyat dibi, daha düşük osilatör dibi; ayrıca tanımlanmış yükseliş bağlamında devam hipotezi.
  • Gizli düşüş: daha düşük fiyat zirvesi, daha yüksek osilatör zirvesi; düşüş bağlamında devam hipotezi.

İki uç arasındaki ilişki, trendin gelecekte bitip bitmeyeceğini içermez. Önceki trendi kullanan kural onu ayrıca tanımlar. Terminoloji değişebilir: RSI anlatımlarındaki pozitif/negatif reversal, klasik ıraksamanın ters geometrisini adlandırabilir. Kaynağın adını değil eşitsizliklerini karşılaştırın; “gizli” otomatik olarak daha kârlı değildir.

Tam ROC hesabı ve tanınma anı

Ayrı kaynak dizisinde ROC(2)=100×(C[t]/C[t−2]−1); birimler soyuttur. Yine iki komşu solda/sağda ve kesin eşitsizlik gerekir. Bağımsız osilatör dipleri aramayın; fiyat pivotlarının tam mumlarını eşleyin. Bu dersin detektörüdür, evrensel platform standardı değildir.

Hayalî kapanışlar ve ROC(2); işlem performansı değildir
MumKapanışROC(2)
0110Yok
1109Yok
2100-9,09%
3104-4,59%
41066,00%
51050,96%
6102-3,77%
799-5,71%
8101-0,98%
91034,04%
1098-2,97%

İlk dip 2’de 100, ancak 4 kapanınca tanınır. İkinci dip 7’de 99, ancak 9 kapanınca tanınır. ROC −%9,0909’dan −%5,7143’e çıkar; fark yaklaşık 3,3766 yüzde puandır, iki okuma da negatiftir. 9 kapanışı 103’tür; artık bilinen geometriyle 7’deki 99’dan işlem yazmak gelecek bilgiyi geçmişe taşır. Sonraki 10 kapanışı 98: doğru geometri sonraki fiyatın yükselmesini gerektirmedi.

Eşleme de sonucu değiştirir. Verilmiş, önceden tanınmış 10/20 fiyat dipleri 100/99 olsun. Osilatör 9/10/11’de 30/40/45, 19/20/21’de 50/35/32 verilirse tam mum eşlemesi 40→35, iki seri düşer. ±1 mumdaki en küçük okumayı seçmek 30→32 ile klasik yükseliş geometrisi üretir; ikinci pencere 21’i de ister. Bunlar tamamı hesaplanmış osilatör serisi değildir. Yöntemi sonuçtan sonra değiştirmeyin.

Gizli ıraksama ve devam hipotezi

Daha yüksek fiyat dibiyle daha düşük osilatör dibi, tanımlı yükseliş bağlamında devam koşulu olarak araştırılabilir. Bu, talebin güçlü olduğunu veya dönüşten daha iyi sonuç verdiğini ispatlamaz. Sonradan tanınan dip o andaki giriş değildir. Stop/hedef eklenirse bilinme anı, emir türü, miktar, gider ve gerçekleşmeme durumunu tanımlayın. Evrensel 5–10 veya 12 pip mesafe yoktur; planlanan stop düzeyi azami olası kaybı garanti etmez.

İşlem kuralını adım adım dondurun

  1. Ürün, veri kaynağı, zaman dilimi, kapanış girdisi ve osilatör formülünü yazın.
  2. Sağ/sol komşu sayısını, eşitlik ve eksik gözlem kuralını tanımlayın.
  3. Fiyat pivotunun tam mumu mu, bağımsız osilatör ucu mu kullanılıyor, belirtin.
  4. Klasik/gizli etiketi sonraki ufukta ölçülecek sonuçtan ayırın.
  5. Trend ve ek koşulun karar anında gerçekten bilindiğini kontrol edin.
  6. Giriş/çıkış, miktar, gider, gerçekleşme ve atlanan emirleri kaydedin.
  7. Tüm uygun vakaları tutun; geliştirme ve kullanılmamış değerlendirmeyi ayırın.

Yeni TRY modeli: ROC hazır, pivot henüz doğrulanamaz

Hayalî USD/TRY bir dakikalık kapanışları 0–9 için 40,40/40,30/40,00/40,10/40,20/40,15/40,05/39,90/?/40,10 verilsin. 0. mum 10:00–10:01 UTC, 9. mum 10:09–10:10 UTC aralığıdır. “?” sıfır değil, eksik 8. mumdur. İlk dip 2, 4’ün kapanışında doğrulanır. 7’de fiyat daha düşüktür; ROC(2) için C5 bilinir: −%0,622665. İlk dip ROC’si −%0,990099; okuma yükselmiştir.

Ancak 10:10 UTC’de pivot 7’nin sağındaki 8 bilinmez. ROC girdilerinin tamam olması, pivot girdilerinin tamam olması değildir. 8’i komşu 9’un 40,10 kapanışıyla doldurmak ikinci dibi varmış gibi gösterebilir. Gerçek 8=40,00 ise 7 bütün dört komşudan küçüktür. Gerçek 8=39,80 ise 7 dip değildir; mevcut okumaların yükselmesi bu eksik koşulu kurtarmaz. Fiyat veya veri uydurarak “onay” üretmeyin.

Yeni TRY kontrolü: eksik gözlem farklı bir veri durumudurAynı 7. mum fiyatı 39,90 ve ROC(2) −%0,622665. Pivot iki sağ kapanışı da ister; gerçek 8. kapanış bilinmeden onay yok.VARSAYIMSAL HESAPLAMA10:10 UTC · C 8 eksikROC hazır · pivotbelirsizC 8=40,00 · teslim 10:11:10 UTCUygun · net+40 TRY · son100040C 8=39,80 · aynı teslim7 pivot değil · emir yok· son 100000C 8=40,00 · teslim 10:12:01 UTCSüre doldu · emir yok ·son 100000
Yeni TRY kontrolü: eksik gözlem farklı bir veri durumudur. Aynı 7. mum fiyatı 39,90 ve ROC(2) −%0,622665. Pivot iki sağ kapanışı da ister; gerçek 8. kapanış bilinmeden onay yok.

Formülün veri ihtiyacı ile olayın veri ihtiyacı farklıdır. Geç gelen geçerli bilgi geçmişteki daha iyi giriş fiyatına erişim sağlamaz.

Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.

10:10 UTC · C 8 eksik
ROC hazır · pivot belirsiz – C9=40,10 bilinir; C8’i sıfır veya ileri doldurulmuş değer yapmak gerçek gözlem değildir.
C 8=40,00 · teslim 10:11:10 UTC
Uygun · net+40 TRY · son 100040 – Ask 40,14→Bid 40,20; q=1000 USD, tek tam tur 20 TRY ücret. En erken bilgi teslim anı.
C 8=39,80 · aynı teslim
7 pivot değil · emir yok · son 100000 – Sağ komşu 7. mumun 39,90 kapanışından düşük; verilmiş ROC ilişkisi tek başına yetmez.
C 8=40,00 · teslim 10:12:01 UTC
Süre doldu · emir yok · son 100000 – Önceden belirlenen son süre 10:12:00 UTC. Sonradan bilinen uygunluk eski emir yaratmaz.

Kural önceden şöyle dondurulsun: eksik mum gelene kadar bekle, yalnız 10:12:00 UTC’ye kadar tamamlanan ve doğrulanan durumda ilk atanmış kotasyondan bir kez uzun işlem aç. 8=40,00 verisi 10:11:10’da gelirse en erken karar bu andır. O anda verilen Bid/Ask 40,12/40,14; sonraki sabit çıkış 10:13:00’da Bid 40,20. Veri 10:12:01’de gelirse süre dolmuştur, emir yoktur. 8=39,80 gelirse de emir yoktur.

İşlem varsa q=1000 USD baz miktarlı doğrusal TRY fark sözleşmesi; anapara satın alınmaz. Başlangıç nakit 100000 TRY; tek tam tur ücret 20 TRY. Tam miktar tek atanmış fiyattan gerçekleşir; spread fiyatlarda, ayrıca düşülmez. Başka gider, faiz, fonlama, vergi, dönüşüm, dış nakit, borç, teminat değişimi veya zorunlu kapanış yoktur. Gerçek sağlayıcı ya da erişim varsayımı değildir.

Geçerli geç veride net=1000×(40,20−40,14)−20=40 TRY, son nakit 100040. Yanlış biçimde 10:10’daki verilmiş Ask 40,12’yi kullanmak +60 TRY/100060 yazar; 20 TRY fark bilgi zamanındandır. Bu ikinci hesap geçerli sinyal değildir. Geçersiz ya da süresi dolan veride işlem/ücret yok, son 100000 TRY. Pozitif atanmış sonuç eksik veri bekleme kuralının gelecek kâr kanıtı değildir.

Kombinasyonları ölçerken kaydedilecekler

Zaman dilimi büyüdüğü için güvenilirlik varsaymayın. Girdi/formül/dönem/bileşen, uç kuralı, veri teslim zamanı, eşleme ve varsa önceden çizilmiş destek/direnç düzeyini tutun. RSI ve MACD onayı iki bağımsız gözlem sayılmaz. Her ek koşul için tutulan, reddedilen ve zarar eden vakaları aynı ufukta sayın; kaynaklandırılmamış kazanma yüzdeleri kullanmayın.

Karşılaştırmayı değiştiren hatalar

Sonradan gelen onayı eski muma yazmak; sonuca göre nokta/dönem seçmek; eksik girdiyi sıfıra çevirmek; yalnız dönüş gelen vakaları tutmak farklı sorulardır. ROC paydası mevcut ve sıfırdan farklı olmalıdır. Bu matematik, erişilebilir emir fiyatı vermez. Her sürümü koruyun ve işlem günlüğünde zaman damgalarını fiyat işaretinden ayrı yazın.

Sonraki çalışma: hesabı ve veri durumunu yeniden üretin

  1. 11 kapanışlı kaynak dizisinin bütün ROC değerlerini ve dip tanınma mumlarını elle hesaplayın; hesap açmak gerekmez.
  2. İki yerine üç sağ kapanış isteyin. 20’deki bir pivot için en erken 23 kapanışı gerekir; daha erken giriş varsaymayın. Uygunluk da yeniden sınanır.
  3. Yeni TRY dizisinde 8’i 40,00/39,80/eksik olarak ayrı çalıştırın. Etiketi, bilgi anını, süreyi ve nakdi kaydedin. Ardından sabit bir yöntemi sonraki kullanılmamış veride tüm vakalarla değerlendirin.