Antimartingale: úprava rizika po výsledkoch

Pravidlo antimartingale mení peňažné riziko po výsledkoch. Zaokrúhlenie objemu a kvalitu signálu posudzujte osobitne.

Čo to znamená?

Antimartingale je pravidlo, ktoré po ziskoch zvyšuje peňažnú sumu vystavenú riziku a po stratách ju znižuje. Jednou variantou je stále percento aktuálneho vlastného imania. To neznamená zdvojnásobiť objem po každom zisku: suma sa mení podľa vlastného pravidla, stavu účtu, vzdialenosti výstupu a nákladov. Samotná správa veľkosti pozície nevytvára obchodnú výhodu ani nezaručuje pokračovanie série ziskov.

Konkrétny príklad

Pôvodný hypotetický USD model používa 1 % aktuálneho vlastného imania: pri 10 000 USD je rozpočet 100 USD, po raste na 10 500 USD je 105 USD. Sú to sumy pred nákladmi a obmedzeniami objemu. Nový EUR príklad má vlastné imanie 2 000 EUR a zadané 1 %, teda rozpočet 20 EUR. Pri modelovej strate 4 EUR na celú jednotku a bez poplatkov dovoľuje päť jednotiek. Po strate 20 EUR je vlastné imanie 1 980 EUR a ďalší rozpočet 19,80 EUR. Päť jednotiek by stále znamenalo 20 EUR; po zaokrúhlení nadol sa zmestia iba štyri jednotky so 16 EUR. Percentuálne pravidlo tak nemusí vytvárať plynulú zmenu obchodovateľného objemu.

Rovnaké percento, iný počet jednotiekSamostatný hypotetický EUR model: 1 % vlastného imania, strata 4 EUR na celú jednotku a nulové poplatky.MODELOVÝ VÝPOČETPred stratou20 EUR / 5 jednotiekPo strate 20 EUR19,80 EURPrípustný ďalší objem4 jednotky / 16 EUR
Rovnaké percento, iný počet jednotiek. Samostatný hypotetický EUR model: 1 % vlastného imania, strata 4 EUR na celú jednotku a nulové poplatky.

Rozpočet rizika a vykonateľný objem sú odlišné veličiny; skoky objemu nevytvárajú obchodnú výhodu.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Pred stratou
20 EUR / 5 jednotiek – 1 % z 2 000 EUR.
Po strate 20 EUR
19,80 EUR – 1 % z 1 980 EUR.
Prípustný ďalší objem
4 jednotky / 16 EUR – Päť jednotiek by prekročilo nový limit o 0,20 EUR.

Overte si, čo ste sa naučili

Cvičenie: približne 2 minúty.

V novom EUR modeli po strate zostáva vlastné imanie 1 980 EUR. Limit je 1 %, strata na celú jednotku 4 EUR, bez poplatkov. Koľko celých jednotiek sa zmestí?

Zobraziť odpoveď a vysvetlenie

19,80/4 = 4,95; zaokrúhlenie nadol dá štyri jednotky a modelové riziko 16 EUR.

Súvisiace pojmy

Štúdium v praxi

Anti-martingale: percentový rozpočet, zaokrúhlenie a minimálny lotPevný podiel kapitálu nezlepší signál. USD a EUR výpočty, poradie zaokrúhlených stávok, série strát a nový EUR test ukážu, kedy minimálny lot poruší rozpočet.10 min →Pravidlo 1%: veľkosť pozície, poplatky a čas držaniaVypočítajte veľkosť pozície z aktuálneho equity. Príklady v EUR a USD ukazujú prepočet pipsov, krok objemu aj náklady držania.9 min →

Zdroje a ďalšie vysvetlenia

Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.

Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.