Sistem anti-martingale

Anti-martingale schimbă suma riscată după evoluția capitalului. Nu schimbă automat avantajul metodei sau probabilitatea următorului semnal.

Ce înseamnă?

Anti-martingale este o regulă care mărește suma riscată după câștiguri și o reduce după pierderi. Dimensionarea ca fracție fixă din equity este o variantă. Regula de cantitate nu creează avantaj de tranzacționare și nu garantează continuarea seriei câștigătoare.

Exemplu concret

Model original: la risc de 1% din equity curent, 10.000 USD dau buget 100 USD; după creșterea equity la 10.500 USD, bugetul devine 105 USD, înainte de costuri și restricții. Model separat RON, randamente totale atribuite deja nete: 5.000 RON cresc cu 10% la 5.500, apoi scad cu 10% la 4.950. Bugetele de 1% sunt 50, 55 și apoi 49,50 RON. Cele două variații de semn opus nu se anulează: pierderea totală este 50 RON, adică 1%. Nu presupunem că variația de 10% este riscul per tranzacție.

Bugetul se modifică odată cu bazaModel RON separat; variații totale atribuite nete, nu risc recomandat per tranzacție.CALCUL IPOTETICInițial5.000 RONDupă +10%5.500 RONDupă −10%4.950 RON
Bugetul se modifică odată cu baza. Model RON separat; variații totale atribuite nete, nu risc recomandat per tranzacție.

Folosește baza curentă și separă randamentul contului de procentul de risc atribuit unui ordin.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Inițial
5.000 RON – 1% = 50 RON.
După +10%
5.500 RON – 1% = 55 RON.
După −10%
4.950 RON – 1% = 49,50 RON.

Verifică ce ai învățat

Exercițiu: aproximativ 2 minute.

Capital 5.000 RON, apoi +10% și −10% pe capitalul curent, sume deja nete. Care este rezultatul final?

Arată răspunsul și explicația

5.000 × 1,10 × 0,90 = 4.950. Procentele folosesc baze diferite.

Termeni asociați

Studiu aplicat

Anti-martingale: dimensionare după câștiguri și pierderiFracție fixă, rotunjire, fixed ratio și Kelly, cu modele explicite. Exemplu RON: buget per tranzacție versus limita agregată a portofoliului.11 min →Regula de 1%: cum calculezi dimensiunea pozițieiCalculează volumul din capital, stop și valoarea pipului. Verifică rotunjirea, costurile de menținere și riscul conversiei într-un cont în RON.10 min →

Surse și explicații suplimentare

Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.

Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.