Raport câștig/risc — convenție și costuri

Raportul brut, raportul net și moneda de măsurare sunt trei alegeri diferite. Formula de echilibru cere rezultate nete consecvente.

Ce înseamnă?

Precizează ordinea raportului. Câștig planificat 200 USD și risc 100 USD înseamnă câștig/risc=2, câștig:risc 2:1 ori risc:câștig 1:2. Include costurile și separă țintele planificate de rezultatele efectiv realizate. Raportul singur nu demonstrează profitabilitatea; un stop obișnuit nu stabilește automat pierderea maximă.

Exemplu concret

Exemplu original: risc 100 USD și câștig 200 USD. Dacă există exact aceste două rezultate și zero costuri, rata de câștig de echilibru este 1/3, din p×200−(1−p)×100=0. Model nou: păstrăm rezultatele brute, atribuim taxă 10 USD la fiecare tranzacție. Netul devine +190 USD ori −110 USD, iar pragul în USD este 110/(190+110)=11/30≈36,67%. Pentru un model RON separat atribuim conversie imediată la 4,40 RON/USD numai câștigului și 4,60 numai pierderii: acestea sunt două scenarii fixe, fără politică reală de broker ori predicție valutară. Neturile sunt +836 RON și −506 RON. Pragul este 506/(836+506)=253/671≈37,70%. La rata originală 1/3, media modelului este (836−2×506)/3=−58,67 RON pe tranzacție. Raportul brut în USD a rămas 2, însă cel net în RON este 836/506≈1,6522. Dacă fluxurile au alte cursuri sau rezultate variabile, recalculează din registrul complet; nu aplica automat această formulă cu două stări.

Același raport brut, alte praguri nete. Model ipotetic cu două rezultate brute +200/−100 USD, taxă 10 USD și conversii imediate atribuite 4,40/4,60 RON/USD. Nu este o distribuție empirică.

Folosește rezultatele nete în aceeași unitate; raportul planificat nu furnizează rata de succes reală.

Pe un ecran mic poți derula diagrama orizontal sau o poți mări. Valorile și concluzia apar și în textul de mai jos.

Brut USD, zero costuri: 33,33…% – Risc 100, câștig 200.
Net USD după taxă: 36,67% – +190/−110 USD.
Net RON după conversii: 37,70% – +836/−506 RON; media la 1/3 este −58,67 RON.

Verifică ce ai învățat

Exercițiu: aproximativ 2 minute.

Arată răspunsul și explicația

Rezolvi p×836−(1−p)×506=0 în aceeași monedă și cu rezultate nete.

Termeni asociați

Studiu aplicat

Regula de 1%: cum calculezi dimensiunea pozițieiCalculează volumul din capital, stop și valoarea pipului. Verifică rotunjirea, costurile de menținere și riscul conversiei într-un cont în RON.10 min →Expectancy: media netă, multiplii R și unitatea observațieiCalcule complete pentru expectancy, costuri și R individual. Diagramă despre compunere, exercițiu cu zerouri și exemplu RON cu ieșiri parțiale.10 min →

Surse și explicații suplimentare

Un link către sursă nu înseamnă că fiecare condiție variabilă a fost verificată din nou la fiecare vizită.

Exemplele sunt ipotetice. Specificațiile produselor și regulile naționale pot fi diferite.