Risk-Getiri Oranı (Risk-Reward Ratio)

200 ödül ve 100 risk, ödül:risk 2:1 veya risk:ödül 1:2. Hedef oranı yerine gerçekleşmiş net sonuçları da inceleyin.

Ne anlama gelir?

Kıyasın yönünü yazın: planlanan 200 USD ödül ve 100 USD risk, ödül/risk = 2 yani ödül:risk 2:1; risk:ödül ise 1:2’dir. Maliyetleri dahil edip hedefi gerçekleşmiş ortalama sonuçtan ayırın. Oran tek başına kârlılığı belirlemez; olağan stop gerçekleşmiş zararın mutlak sınırı değildir.

Somut örnek

Kaynak kurguda +200 veya −100 USD’den başka sonuç ve ücret yoksa başa baş kazanma oranı 100/(200+100) = 1/3’tür. Ayrı TRY modelinde planlanan tam pozisyon hedefi +600, stop sonucu −300 olsun. Kazanan dalın yalnız üçte biri hedefte, kalanı tam giriş fiyatında kapanırsa brüt +200; dal başına toplam 20 TRY ücret sonrası +180 olur. Kaybeden dal −300 brüt, −320 nettir. Böylece gerçekleşmiş net ödül/risk 180/320 = 0,5625 ve yalnız bu iki sonuç varsa başa baş oranı 320/(180+320) = %64’tür. İki kazanan ve bir kaybeden toplam +40 TRY verir. Bunlar atanmış tam çıkışlar ve model ücretidir, kurum tarifesi veya gelecek olasılığı değildir.

Planlanan 2:1, gerçekleşen 0,5625:1 olabilirAyrı kurguda tam hedef +600 TRY, stop −300 TRY; kazanan dalın üçte biri hedefte ve kalanı girişte, her dalın toplam ücreti 20 TRY.VARSAYIMSAL HESAPLAMATam hedef kıyası600/300 = 2Gerçekleşmiş net dallar+180 / −320 TRYİki sonuçlu başa baş320/500 = %64
Planlanan 2:1, gerçekleşen 0,5625:1 olabilir. Ayrı kurguda tam hedef +600 TRY, stop −300 TRY; kazanan dalın üçte biri hedefte ve kalanı girişte, her dalın toplam ücreti 20 TRY.

Çıkış payları ve maliyet, oranı ve başa baş eşiğini değiştirir. Planlanan hedef oranını gerçekleşmiş net kazanç/kayıp diye etiketlemeyin.

Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.

Tam hedef kıyası
600/300 = 2 – Planlanan ödül/risk; çıkış kuralı henüz uygulanmadı.
Gerçekleşmiş net dallar
+180 / −320 TRY – Kazanan brüt 600/3 = 200; iki dalda da toplam 20 ücret.
İki sonuçlu başa baş
320/500 = %64 – Gelecekte %64 kazanılacağı söylenmez; yalnız sıfır beklenti eşiği.

Anladığınızı kontrol edin

Alıştırma: yaklaşık 2 dakika.

TRY modelinde net kazanan +180, kaybeden −320. Yalnız bu iki sonuç için başa baş kazanma oranı kaç?

Yanıtı ve açıklamayı göster

Beklenti 180p − 320(1−p) = 500p − 320. Sıfır olduğu p = 0,64; gelecekteki kazanma olasılığı ölçülmedi.

İlgili kavramlar

Uygulamalı çalışma

Yüzde 1 kuralı: hacim, maliyet ve süreyi birlikte hesaplayınSeçilmiş yüzde bütçesini lota çevirin; minimumu, çevrimi ve gece ücretlerini sınayın. EUR, USD ve ayrı TRY modelleriyle hesabın sınırını görün.8 dk →Beklenti değeri: net para, R katsayısı ve örneklem belirsizliğiİsabeti tutarlarla, R’yi her işlemin başlangıç riskiyle hesaplayın. Sıfır sonuçları sayın, maliyeti bir kez ekleyin; TRY ve USD ortalamasını ayırın.8 dk →

Kaynaklar ve ek açıklamalar

Kaynak bağlantısı, değişebilen her koşulun her ziyaretinizde yeniden doğrulandığı anlamına gelmez.

Örnekler varsayımsaldır. Ürün özellikleri ve ulusal kurallar farklı olabilir.