Currency strength meter: calcoli, dati assenti e limiti

Un currency strength meter ordina movimenti relativi dentro un paniere scelto. Non misura il valore di un’economia o la probabilità che una coppia salga. Prima di interpretare la classifica, ricostruisci input, segni, finestra, pesi e trasformazioni. Il modello seguente è completamente dichiarato e non pretende di essere lo standard di ogni piattaforma.

Otto valute non significano tutto il mercato

USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD e CHF formano un comune paniere retail: 8 ×7/2 = 28 coppie uniche. Le coppie contenenti USD non sono cross senza dollaro. Il numero è una scelta del tool; la rilevazione BIS 2022 includeva anche il renminbi, quinto per turnover OTC. Né il numero di strumenti né una quota storica convalidano una regola di selezione.

Qui usiamo tre valute, rendimenti di coppia r =100 ×ln(prezzo finale/prezzo iniziale), istanti comuni e pesi uguali. Ogni valuta riceve la media dei due movimenti con segno positivo se è base, negativo se è quotazione. Senza specificare queste regole, «forza» resta un’etichetta ambigua.

Un dato assente non è un movimento nullo

Punti logaritmici inventati: EUR/USD +4, USD/JPY −3, EUR/JPY +1, coerenti perché 4−3=1. Medie: EUR 2,5; USD −3,5; JPY 1. Sostituiamo erroneamente il dato EUR/USD mancante con zero e dividiamo ancora per due: EUR 0,5; USD −1,5; JPY 1. JPY diventa primo senza che sia cambiato alcun prezzo effettivo.

Il falso zero cambia il primo posto

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Da una quotazione a un punteggio

EUR/USD da 1,1000 a 1,1220 fa +2% ordinario; l’inverso fa 1/1,02 −1 = −1,960784%, non −2%. In log: 100 ×ln(1,02) =1,980263 punti e l’inverso ha esattamente il segno contrario. Punti logaritmici e profitto percentuale del conto non sono intercambiabili.

L’articolo MQL5 di Christian Benjamin presenta un proprio algoritmo: media percentuali ordinarie con segno, su coppie selezionate; il frammento mostra quattro coppie per valuta, non un paniere completo di sette. Leggendo il codice si vedono esclusione delle serie insufficienti e divisione per il conteggio valido. Non abbiamo eseguito quel programma nel terminale. Altri tool possono applicare log, EMA, z-score, pesi di volatilità e riscalatura; una descrizione di codice protetto non consente un audit indipendente dell’implementazione. Valore 80 sul display non è probabilità dell’80%.

Tre coppie coerenti, calcolo completo

Prezzi inventati, nessun costo o smoothing: EUR/USD 1,1000→1,1220; USD/JPY 150→147. Il cross coerente è EUR/JPY 165→164,934. Movimenti log, senza arrotondare prima delle medie: +1,980263; −2,020271; −0,040008.

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

JPY precede EUR di poco. La somma è zero prima degli arrotondamenti: in questo sistema tutte le valute non possono indebolirsi l’una contro ogni altra. Perdere potere d’acquisto contro beni richiede altre misure.

Solo per paniere log completo, sincronizzato, con pesi uguali e cross coerenti, rᵢⱼ = (N−1)/N ×(Sᵢ−Sⱼ). Derivazione: con rᵢⱼ=sᵢ−sⱼ, la media degli N−1 legami dà Sᵢ=(N sᵢ−Σs)/(N−1). Per N=3, differenza EUR−JPY circa −0,060012 moltiplicata per 2/3 ricostruisce −0,040008 punti log di EUR/JPY; 100 ×(exp(r/100)−1) dà −0,04% ordinario. Non applicare 2/3 a un meter sconosciuto, pesato o normalizzato.

H 1 non indica la lunghezza della finestra

Una barra H 1 e ventiquattro barre H 1 coprono periodi diversi. Confronta inizio, chiusura, feed e disponibilità dei dati; D1 può usare un diverso confine giornaliero. Una classifica letta alle 10:20 può cambiare prima della chiusura dell’ora. Usare quel Close futuro come segnale già disponibile introduce informazione successiva.

Rotazione di rango e distanza dei punteggi

La rotazione descrive cambi di valore o posizione nella classifica. Valori vicini possono scambiarsi dopo piccole variazioni. Non dimostra un anticipo di due o tre candele rispetto a prezzo o altri indicatori: servono osservazioni sincronizzate, definizione del confronto e costi eseguibili. DXY usa un paniere differente; un evento di banca centrale è contesto, non prova di anticipo.

MACD su quale serie?

Specifica se trasformi punteggio grezzo, normalizzato o numero di rango. MT5 documenta MACD sul prezzo come EMA12−EMA26 e segnale SMA9; altre implementazioni differiscono. Applicare la formula a una serie di forza cambia l’input, non elimina inizializzazione, ritardo o necessità di test. Un crossover del punteggio non implica cambio di rango né riduzione dimostrata dei falsi segnali.

Selezionare la prima valuta non calcola il risultato EUR

Modello indipendente: il ranking suggerisce di studiare una coppia, ma il long EUR/USD da 10.000 EUR entra ad Ask 1,1003 ed esce a Bid 1,1004. Differenza +1 USD, commissione totale 2 USD, niente funding: netto −1 USD. Conversione assegnata 1,10 USD/EUR dà −0,91 EUR. Il verso favorevole di un movimento molto piccolo non paga necessariamente i costi e il ranking passato non garantisce neppure quel verso.

Riproduzione prima della regola

Controprova: conserva EUR/USD finale 1,1220 ma porta USD/JPY finale a 150. Cross finale 168,30; EUR vale 1,980263 punti, USD e JPY −0,990131 ciascuno. EUR primo, gli altri pari. Conserva input e pareggi, non inventare un ordine tra valori uguali.

Registra coppie, pesi, ritorni, finestra, timestamp, normalizzazione e trattamento di valori assenti o vecchi. Definisci poi selezione, entrata, uscita, quantità e costi su dati allora disponibili; verifica su un periodo non usato per scegliere. Considera esposizioni condivise: più trasformazioni degli stessi cambi non sono conferme indipendenti. Prosegui con confronti fra mercati e allineamento fra timeframe.