Para birimi gücü: sepet, log puan ve TRY normalizasyonu

Para birimi güç ölçeri, seçilen sepetteki göreli kur değişimlerini sıralar. Ekonominin değerini veya sonraki kârlı pariteyi ölçmez. Puanı okumadan önce pariteleri, işaretleri, pencereyi ve normalizasyonu tanımlayın. Aynı adla sunulan iki araç aynı hesap olmak zorunda değildir.

Sekiz para birimi ve sıralama mantığı

Yaygın perakende sepet USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD ve CHF kullanır. Sekiz para 8×7/2=28 eşsiz parite verir; USD içerenlerin hepsi “USD’siz çapraz” değildir. Bu tasarım tercihi bütün küresel FX piyasası veya resmî hacim sıralaması değildir. Tarihî BIS Nisan 2022 anketinde renminbi de yer almış ve OTC işlem hacminde beşinci olmuştur; bu bilgi CSM işlem kuralını doğrulamaz.

Araç sıradan yüzde, logaritmik getiri, farklı ağırlık veya düzleştirme seçebilir. Bu dersin kendi üç paralı modelinde hareket 100×ln(son/ilk) log puanı, her para puanı iki imzalı ilişkinin eşit ortalamasıdır. Parite hareketini baz paraya, ters işaretini kotasyon parasına yazın. Bu açık simetrik model evrensel standart değildir.

Fiyat değişmeden hatalı sıra değişebilir

Kaynak hayalî log puanları EUR/USD+4, USD/JPY−3, EUR/JPY+1;4−3=1 çapraz tutarlılığı sağlar. İki ilişkinin ortalaması EUR 2,5/USD−3,5/JPY 1: sıra EUR,JPY,USD. Eksik EUR/USD’ye yanlış 0 yazıp yine ikiye bölmek EUR 0,5/USD−1,5/JPY 1 üretir. JPY lider görünür; gerçek gözlemler değişmedi.

Tek puan gerçekte nereden gelir?

Kaynak hayalî EUR/USD 1,1000→1,1220 sıradan+%2. Ters USD/EUR 1/1,02−1≈−%1,9608; tam−%2 değil. Log modelinde 100 ln(1,02)≈+1,980263, tersinde tam negatifidir. Log puanı hesabın sıradan yüzde kârı değildir.

Christian Benjamin’in MQL5 makalesindeki örnek kod seçilmiş paritelerin işaretli sıradan yüzde değişimini ortalar. Gösterilen dizi ve döngü para başına dört yer kullanır; her para için tam yedi ilişki modeli değildir. invincible3 TradingView sayfasının erişilebilen indekslenmiş açıklaması log getiriler,EMA,z-puan ve 0–100 normalizasyonu söyler; sürüm notunda ATR% ağırlığı da belirtilir. Kullanıcı yazımlı örneklerdir, platformun tek standardı değil. TradingView kodu kapalı olduğundan açıklamadan bağımsız kod denetimi yapılamaz.80 puan%80 kazanma olasılığı veya haber karşısında değişmezlik değildir.

En güçlü ile en zayıfı karşılaştırmak

Bir sıralamanın uçları tamamlanmış pencerenin göreli değerleridir. En büyük fark, sonraki en yüksek kazanç beklentisi değildir. Eşik ve parite seçimi kuralını plana önceden yazın; bilinmeyen 0–10 ölçeğine evrensel 4 puan taşımayın. Başka fiyat göstergesi eklemek kendiliğinden bağımsız doğrulama yaratmaz.

Tam üç paralı hesabı üretin

Kaynakta tek hayalî ortak aralık ve eşit ağırlık kullanılır; spread ve düzleştirme yoktur. EUR/USD 1,1000→1,1220; USD/JPY 150→147. Tutarlı EUR/JPY ilk 165,son 1,1220×147=164,934. Log hareketler sırasıyla EUR/USD+1,980263, USD/JPY−2,020271, EUR/JPY−0,040008 puandır. Bunlar gerçek işlem fiyatı değildir.

EUR=(1,980263−0,040008)/2≈0,970127;USD=(−1,980263−2,020271)/2≈−2,000267;JPY=(2,020271+0,040008)/2≈1,030139. Ara hesap tam hassasiyetle, son gösterim yuvarlanarak yapılır. Sıra JPY,EUR,USD; JPY’nin EUR üstünlüğü küçüktür. Sonraki mumu tahmin etmez.

Tam,eşit ağırlıklı,eş zamanlı ve çapraz tutarlı N-paralı log sepette rᵢⱼ=sᵢ−sⱼ olsun. N−1 ilişki ortalaması için Sᵢ−Sⱼ=N/(N−1)×rᵢⱼ; dolayısıyla rᵢⱼ=(N−1)/N×(Sᵢ−Sⱼ). Üç paralı EUR−JPY puan farkı≈−0,060012;2/3 katı EUR/JPY−0,040008 log puanını verir. Sıradan değişim 100×(exp(r/100)−1)=−%0,04. Eksik parite,farklı ağırlık veya volatilite normalizasyonu bu özel gerekçeyi kaldırır; bilinmeyen ölçere 2/3 uygulamayın.

Saatlik ile günlük: pencereyi eşleyin

H1 etiketi uzunluğu söylemez: bir mum bir saatlik,24 mum 24 saatlik aralıktır. D1 ile karşılaştırmadan kapanış anlarını,uzunluğu ve kaynağı eşleyin. Uzun pencere zorunlu daha iyi yöntem veya yalnız swing kullanım demek değildir. Açık mum ve üst zaman dilimi kapanıştan önce değişebilir.10:20’de görülen sıra ile saat sonunda onaylanan sıra farklı olabilir; daha sonraki kapanışı geçmiş sinyal saymayın.

Rotasyon göreli değişimi tarif eder

Puan veya sıranın değişmesi rotasyondur; araştırılabilir. Yedi ilişkili pariteyi ortalamak iki-üç mum öncülüğü kanıtlamaz. Yakın puanlar küçük hareketle yer değiştirebilir; yalnız sıra değil değer ve farklara bakın. DXY başka sepettir. Merkez bankası takvimi bağlam olabilir; zamanlanmış haber bir CSM sinyalinin gerçekleşebilir kırılmadan önce geldiğini kanıtlamaz.

Yeni TRY modeli: USD puanı 0’dan 83,33’e, eski kurlar aynı

Tek tamamlanmış hayalî aralıkta ortak referansa göre log değişim parametreleri EUR 2,USD 0,JPY 1 ve TRY−10 puan olsun. Her parite hareketi rᵢⱼ=sᵢ−sⱼ ile kuruludur; bu çaprazları tutarlı yapar. Bu s değerleri resmî endeks veya alım gücü değildir. Aynı son an için önce yalnız EUR/USD/JPY, sonra aynı üçüne TRY eklenmiş sürümü hesaplıyoruz. Eski üç paritenin hiçbir fiyatı, zamanı veya getirisi değiştirilmez.

İlk tam üçlüde iki ilişkili ortalama EUR 1,5/USD−1,5/JPY 0. Yeni dörtlüde üç ilişkili ortalama EUR 5/USD 7/3≈2,333333/JPY 11/3≈3,666667/TRY−11. Her tam sepetin puan toplamı 0. Eski paraların kendi aralarındaki sırası EUR>JPY>USD kalır; bütün eski alt kümenin puanı pozitif olabilir, çünkü yeni TRY puanı bunları dengeler.

Alıştırmanın ayrı ekran ölçeği 100×(S−minimum)/(maksimum−minimum) olsun; bu belirli bir gerçek scriptin kodu değildir. İlk üçlü EUR 100/JPY 50/USD 0. Dörtlü EUR 100/JPY 91,666667/USD 83,333333/TRY 0. Önceden konmuş “USD ekran puanı>80” filtresi ilk ekranda hayır, ikinci ekranda evet verir. USD hâlâ eski üçlüde sonuncudur. Geçiş yeni bir USD hareketi değil, evren ve normalizasyon değişimidir; farklı sürümlerin seviyelerini tek zaman serisi gibi birleştirmeyin.

Bağımsız TRY değerleme kontrolünde bu aynı aralığın USD/TRY başlangıcı 40,sonu 40×exp(0,10)≈44,206837 TRY/USD olsun; bu rUSD,TRY=10 log puanını sağlar. Elde 200 USD sabit, başlangıç 8000 TRY ve son≈8841,367345 TRY değerlenir. İki ekran sürümünde de aynı son USD stoku ve aynı son TRY değeri vardır. Sepete TRY eklemek yeni nakit veya gerçekleşmiş kâr yaratmaz.

Emir,kur dönüşüm işlemi,gider,faiz,vergi,dış nakit,borç veya hak değişimi yoktur; yalnız eldeki tutarın fiyatla değerlemesi yapılır.40→44,206837 fiyat değişimi aynı aralığın başından sonuna aittir; iki ekranın gösterildiği son an arasında ek değişim yoktur. Küçük puan farkı veya yüksek normalleştirilmiş sayı ekonomik risk ölçüsü değildir.

Belirtilmiş güç serisine MACD

MACD fiyat yerine tanımlanmış puan serisine uygulanabilir. Girdi ham puan mı,normalleştirilmiş çizgi mi,sıra numarası mı? Bunlar farklı veridir. Ortalama türleri ve başlangıcı da yazın. MT5 fiyat MACD’sini EMA(12)−EMA(26),sinyali SMA(9) olarak belgeler; başka uygulama farklı olabilir. Dönüştürülmüş puanın kesişmesi sıra değişimini, fiyat MACD’sinden öncülüğü veya yanlış sinyallerin azaldığını kanıtlamaz.

Sonraki çalışma kaydı

Simetrik tam modelin puanları yuvarlamadan önce 0 toplar; bütün paralar aynı anda birbirine karşı zayıflayamaz. Mallara veya ortak dış referansa karşı alım gücü başka veridir. Eksik ve eski gözlemi açıkça işleyin; kaynak şemasında olduğu gibi sıfır getiri uydurmayın.

1. Kaynak EUR/USD sonunu 1,1220 tutup USD/JPY sonunu 150 yapın. Tutarlı EUR/JPY 168,30;EUR≈1,980263,USD ve JPY≈−0,990131 puanla eşittir. Tam hassasiyetten sonra yuvarlayın.
2. Pariteler,ağırlıklar,getiri türü,pencere,zaman damgaları ve normalizasyonu günlüğe kaydedin.
3. Giriş,çıkış,miktar ve giderli kuralı önceden tanımlayın; başka ölçeğin eşiğini taşımayın.
4. Karar anında mevcut veriyi kullanın;daha sonraki kullanılmamış veride değerlendirin. Birden fazla pozisyonun ortak paralarını da hesaba katın; takvim veya ilave gösterge kâr garantisi değildir.

Piyasalar arası analiz bağlam sağlar; ilave fiyat dönüşümü yöntemin etkinliğine bağımsız kanıt değildir.