通貨強弱メーター：対数スコア、欠損、円クロスの同期を検算する

通貨強弱メーターは、選んだ通貨群と観測窓の中で相対的な為替変化を順位にします。経済の価値や次に利益が出るペアを測るものではありません。入力、符号、期間と正規化を確認してからスコアを読みます。

8通貨の組合せとランキングの意味

よく使われる組合せはUSD、EUR、GBP、JPY、AUD、NZD、CAD、CHFです。8×7÷2＝28の固有ペアを作れますが、USDを含むものまで全てクロス通貨ペアとは呼びません。この28は道具の設計であって、世界市場の全体や公式売買高順位ではありません。BISの2022年4月OTC調査では人民元も含まれ、5位でした。これは歴史的な売買高の情報で、強弱売買ルールを証明しません。順位を見ても取引する銘柄を増やす義務はありません。

この教材では独自の3通貨モデルを定めます。ペアの変化を100×ln(終値÷始値)の対数ポイントとし、基軸通貨へ加算、決済通貨へ同じ値の符号を反転して配分します。各通貨は2関係の等ウエイト平均です。全てのCSMに共通する公式ではありません。

価格変化なしでも欠損処理で順位が変わる

架空の整合する対数ポイントをEUR/USD+4、EUR/JPY+1、USD/JPY−3とします。4＋(−3)＝1でクロスの関係も整合します。完全ならEUR2.5、USD−3.5、JPY1。EUR/USDが欠損したのに0として分母2を維持するとEUR0.5、USD−1.5、JPY1となり、円が首位に見えます。

現実の値動きが一つも変わらずに順位だけが変わっています。欠けた観測を復元するか、その扱いを明示するのが先です。

一つのスコアはどう計算されるか

架空のEUR/USD1.1000→1.1220の通常リターンは+2%。逆数USD/EURは1÷1.02−1で約−1.9608%となり、正確な−2%ではありません。分母が違うからです。対数モデルなら100×ln(1.02)＝約1.980263ポイント、逆数は正確に反対符号です。このポイントを口座の通常損益率と混同しません。

Christian BenjaminのMQL5記事は、選択ペアの通常変化率へ符号を付けて平均する個別実装です。掲載コードの配列は各通貨4ペアの構造で、全通貨7ペアの完全バスケットではありません。プラットフォーム全体の標準だとはいえません。

元の教材はinvincible3のTradingView説明として対数リターン、EMA、zスコアと正規化、改訂メモのボラティリティ加重を紹介しています。ただし今回その現行ページは取得できず、保護されたソースコードも独立に監査していません。この記載を検証済みの内部仕様とせず、利用する版の説明・入力を確かめます。一般に正規化した80という表示は成功確率80%ではなく、指標発表で動かない保証もありません。

3通貨を最後まで計算して、最強対最弱の意味を限定する

架空の同期した始値・終値を使い、スプレッドと平滑化は除きます。EUR/USDは1.1000→1.1220、USD/JPYは150→147。整合するEUR/JPYは165→164.934です。対数変化は順に+1.980263、−2.020271、−0.040008ポイントとなります。

実際は丸める前の精度で計算します。順位はJPY、EUR、USDで、JPYとEURの差は小さい。完了した入力の説明であって次のローソク足の予測ではありません。最強対最弱を調べる選択条件は作れても、順位だけで優位性やエントリーが確定しません。

スコア差からペアを復元できる条件

完全、等ウエイト、同期した対数バスケットでクロスが整合する場合だけを考えます。基準に対する変化をsとしrᵢⱼ＝sᵢ−sⱼなら、N−1個の平均Sの差はSᵢ−Sⱼ＝N÷(N−1)×rᵢⱼ。したがってrᵢⱼ＝(N−1)÷N×(Sᵢ−Sⱼ)です。

3通貨ではEUR−JPYのスコア差約−0.060012に2/3を掛け、EUR/JPYの約−0.040008対数ポイントを復元します。通常変化率へ戻すと100×(exp(r÷100)−1)＝−0.04%。欠損、異なるウエイト、ボラティリティ正規化ではこの説明を使えません。未知のメーターへ2/3を当てたり、復元した過去変化を予測と呼んだりしません。

追加診断：円クロスだけが古い場合を検出する

上の終値でEUR/JPYだけ古い165のまま届いたとします。同期した参照値1.122×147は164.934なので、差は0.066円、1pip＝0.01円とするこの例では6.6pipsです。対数の三角関係の残差100×ln(165÷164.934)は約+0.040008ポイント。本来のEUR/JPY下落約−0.040008が見えなくなります。

これは相場で利益が取れる裁定の証明ではありません。共通の参照価格を使った計算で、Bid/Ask、時刻差、実行可能数量と費用を含めていないからです。時刻、価格種類、データ提供元を照合し、古い値ならランキングを保留する診断です。「欠損でない」ことと「同期している」ことを分けます。

H1とD1は観測窓を含めて比べる

H1という表示だけでは何本使ったか分かりません。1本なら1時間区間、24本なら24時間区間です。D1と比べるなら、期間、始終時刻、データ源も一致させます。長い窓が必ず戦略を改善するわけでも、特定時間軸がデイトレ専用というわけでもありません。

未確定足や上位時間軸の値は終値まで変わり得ます。10:20に見た順位と確定時の順位は違って構いません。決定時点で利用できた値を記録し、後の終値を早い時刻のシグナルに使う先読みを避けます。日本で記録するならJST・UTCとデータの終値時刻を併記し、サーバー日足の境界を日本の午前0時と決めません。

順位の入替えは相対スコアの変化

ローテーションは採用した計算における順位やスコアの変化です。接近した値は小さな変化でも順位が入れ替わるので、順位だけでなく値と差を見ます。関連7ペアを平均しただけで、他の指標を2〜3本先行すると証明されるわけではありません。共通時刻と比較対象を定めて測定します。

DXYは別の通貨構成です。中央銀行の発表も背景情報として記録できますが、どちらもCSMの入替えが執行可能なブレイクより先だった証拠にはなりません。

宣言したスコア系列にMACDを適用する

価格でなく強弱の生スコア、正規化線、順位番号のどれに適用するかを指定します。異なる入力です。平均の種類、期間、初期値も決めます。例えばMT5文書の価格MACDはEMA(12)−EMA(26)、シグナルはSMA(9)です。他の実装が同じとは限りません。

入力を変えたクロスが順位の入替えや価格MACDへの先行、ダマシの減少を証明するわけではありません。改善を主張するなら比較法、標本、取引ルール、費用を定めます。名称がMACD-CSMでも検証が省略できません。

自分で再計算して入力を点検する

この対称モデルでは丸め前の全スコアの和は0です。全通貨が互いに同時に弱くなることはありません。物品や外部の共通基準に対する購買力の下落は別の測定です。同じ価格の別変換を増やしても、独立の有効性証拠にはなりません。

1. 再計算する。EUR/USD終値1.1220は残し、USD/JPY終値を150に変更すると、EUR/JPYは168.30。EUR約1.980263、USDとJPYは共に約−0.990131となり、EURが首位で他は同順位です。
2. 採用ペア、ウエイト、変化率の種類、窓、時間軸、タイムスタンプと正規化を記録する。欠損と古い観測を明示する。
3. 選択基準、入口、出口、数量、費用を事前に定める。別スケールに4ポイントなどの閾値を移さない。
4. 記録と計画を残し、決定時点のデータだけで検証する。未使用データと複数建玉の共通通貨も評価する。日本の個人店頭FXの最大25倍は指標精度の保証でも損失上限でもありません。

市場間分析などの別枠組みも参考になりますが、このメーターの利益を独立に確認したものではありません。