Peso eccessivo degli eventi recenti
Il recency bias attribuisce agli eventi recenti un peso eccessivo rispetto al quadro completo. Nel trading può significare valutare un metodo soltanto dagli ultimi esiti. Nuove informazioni possono essere rilevanti: il problema è scartare altre osservazioni senza giustificazione, non considerare dati attuali.
Di che cosa si tratta?
Il recency bias attribuisce agli eventi recenti un peso eccessivo rispetto al quadro completo. Nel trading può significare valutare un metodo soltanto dagli ultimi esiti. Nuove informazioni possono essere rilevanti: il problema è scartare altre osservazioni senza giustificazione, non considerare dati attuali.
Esempio concreto
Originale: diario di 100 trade con tre perdite finali; il trader dichiara fallito l’intero piano guardando soltanto quelle tre. Serve valutare campione e possibili cambiamenti di condizioni. Nuovo modello EUR: prime 97 operazioni sommano +120 EUR netti, ultime tre −10 EUR ciascuna. Totale +90 EUR, media +0,90 per trade; la sola coda ha media −10. Nessuna delle due medie dimostra che domani il metodo renda o che il regime sia rimasto uguale.
Conserva entrambi i segmenti senza dedurre automaticamente il prossimo esito.
- Prime 97
- +120 EUR – Segmento precedente
- Ultime 3
- −30 EUR – Media −10 EUR
- Tutte le 100
- +90 EUR – Media +0,90 EUR
Verifica ciò che hai imparato
Circa 2 minuti di esercizio.
Mostra risposta e spiegazione
Corretto: 120 − 3 × 10. Il risultato non decide da solo se il regime sia cambiato.
Concetti collegati
Imparare nel contesto
Fonti e approfondimenti
Un collegamento a una fonte non significa che ogni sua condizione variabile sia verificata a ogni visita della pagina.
Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.