Flusso degli ordini

Order flow indica arrivo di ordini e transazioni e talvolta la loro analisi. I dati possono includere volume eseguito, lato aggressore e ordini visibili nel book. Non rivelano automaticamente identità o liquidità nascosta; ogni fonte spot FX copre una parte del mercato frammentato.

Di che cosa si tratta?

Order flow indica arrivo di ordini e transazioni e talvolta la loro analisi. I dati possono includere volume eseguito, lato aggressore e ordini visibili nel book. Non rivelano automaticamente identità o liquidità nascosta; ogni fonte spot FX copre una parte del mercato frammentato.

Esempio concreto

Esempio originale: dati di borsa registrano 30 contratti acquistati aggressivamente all’Ask e 20 venduti al Bid; differenza +10 contratti in quel dataset, non dieci compratori in più o tutto il Forex. Caso EUR distinto: 30 unità aggressive comprate a 50 EUR e 20 vendute a 49 EUR danno controvalori 1.500 e 980 EUR. Il delta contrattuale resta +10, mentre la differenza dei controvalori è 520 EUR. Non è il P/L di una posizione: nessun inventario iniziale o ordine del lettore è stato fornito.

Contratti e controvalori sono misure diverseModello EUR aggiuntivo con prezzi distinti.ESEMPIO DI CALCOLOAcquisti aggressivi30 × 50 = 1.500 EURVendite aggressive20 × 49 = 980 EURDifferenze10 contratti; 520 EUR
Contratti e controvalori sono misure diverse. Modello EUR aggiuntivo con prezzi distinti.

Delta +10 contratti e differenza 520 EUR non sono lo stesso oggetto né un profitto.

Acquisti aggressivi
30 × 50 = 1.500 EUR – Transazioni assunte
Vendite aggressive
20 × 49 = 980 EUR – Transazioni assunte
Differenze
10 contratti; 520 EUR – Nessun P/L del lettore definito

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30 contratti aggressivi in acquisto e 20 in vendita: che cosa misura +10?

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Corretto. Non fornisce identità, liquidità nascosta o risultato economico del lettore.

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Fonti e approfondimenti

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Gli esempi sono ipotetici. Caratteristiche dello strumento e norme nazionali possono variare.