Order flow: tok pokynov a transakcií

Order flow vyžaduje rozsah dát a stranu agresora. Nový EUR príklad odlíši normalizovaný rozdiel od počtu účastníkov aj zisku.

Čo to znamená?

Order flow označuje príchod pokynov a transakcií, prípadne ich analýzu. Údaje môžu zahŕňať vykonaný objem, stranu agresora aj viditeľné pokyny v knihe. Samy neodhaľujú totožnosť účastníkov alebo skrytú likviditu. Zdroj spotového FX pokrýva iba časť fragmentovaného trhu.

Konkrétny príklad

Pôvodný bezmenový príklad predpokladá burzové dáta: 30 kontraktov kúpených agresívne na Ask a 20 predaných na Bid. Rozdiel je +10 kontraktov v danom súbore, nie identita kupujúcich alebo celý FX trh. Nový samostatný nástroj kotovaný v EUR má 8 jednotiek s nákupným agresorom a 3 s predajným. Rozdiel so znamienkom je +5 jednotiek, celkový objem 11 a zvolený normalizovaný rozdiel 5/11 ≈ 45,45 %. Nie je to 45,45 % viac kupujúcich ani pravdepodobnosť rastu. Údaje bez určenej strany agresora evidujte osobitne, nie násilne ako nákup. Oddelený predpoklad nákupu 2 jednotiek na Ask 50,20 a predaja na Bid 50 s celkovým poplatkom 0,10 dá −0,50 EUR. Kladný rozdiel vo výreze nevynútil zisk; nejde o odhad účinnosti order flow stratégie.

Objemový rozdiel nie je počet kupujúcich. Nový vymyslený EUR nástroj; množstvá sú jednotky, nie eurá.

Kladný tok v ohraničenom súbore nie je zárukou zisku jedného obchodu.

Na malej obrazovke možno diagram posúvať vodorovne alebo zväčšiť. Hodnoty a záver nájdete aj nižšie v texte.

Nákupný agresor: 8 jednotiek – Klasifikácia strany odoberajúcej likviditu.
Predajný agresor: 3 jednotky – Aj tieto obchody majú kupujúceho.
Rozdiel / celkom: 5 / 11 ≈ 45,45 % – Zvolená normalizácia, nie pravdepodobnosť.
Oddelený obchod: −0,50 EUR – 2 × (50 − 50,20) − 0,10.

Overte si, čo ste sa naučili

Cvičenie: približne 2 minúty.

Zobraziť odpoveď a vysvetlenie

Správne: (8 − 3)/(8 + 3). Nie je to počet kupujúcich alebo predikcia.

Súvisiace pojmy

Štúdium v praxi

Order flow: kniha, udalosti a skutočné vykonanieOdlíšte obrat od zmien DOM. Prepočítajte front FIFO, čiastočné plnenie a nový príklad, kde priemerná cena vyhovie, ale bežný limit nie.7 min →Order flow a delta: váhy, neznáme strany a prekryv okienPrepočítajte footprint a hranice neznámeho objemu. Nový model ukáže, ako dvojité započítanie udalostí obráti znamienko delty.7 min →

Zdroje a ďalšie vysvetlenia

Odkaz na zdroj neznamená, že každá premenlivá podmienka bola pri každej návšteve znova overená.

Príklady sú hypotetické. Špecifikácie produktov a národné pravidlá sa môžu líšiť.