SMA et EMA : mêmes prix récents, lignes différentes

SMA et EMA résument une série de prix avec des règles différentes. Reproduire quelques valeurs avant d’interpréter leurs lignes : méthode, données et initialisation peuvent expliquer un écart. Cette introduction calcule les moyennes ; elle ne réserve pas une fonction obligatoire d’entrée, sortie ou tendance aux périodes 20, 50 ou 200.

Redémarrer n’est pas continuer

Les mêmes prix ne suppriment pas l’état initial

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Avec poids α=0,5, l’état 100 reçoit 108 et devient 104 ; les deux étapes suivantes donnent 106 puis 107. L’autre calcul part de 108 et reste 108. C’est un modèle assigné, pas le diagnostic d’une plateforme particulière. La différence d’état après m mises à jour identiques est l’écart initial multiplié par (1−α) puissance m.

Définir la fenêtre et son départ

SMA(N) = somme des N clôtures incluses divisée par N. Chaque prix a le poids 1/N ; quand le nouveau entre, le plus ancien sort. Notre EMA utilise α=2/(N+1), puis E(t)=E(t−1)+α[Close(t)−E(t−1)]. Elle démarre en N avec la moyenne des N premières clôtures. Fidelity décrit ce démarrage et TA-Lib 0.6.4 l’implémente sous compatibilité par défaut. Ce n’est pas une convention de toutes les plateformes.

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Somme initiale 5,4210, moyenne 1,0842. Notre première EMA égale donc la SMA par construction. En 6, somme SMA 5,4290 ; EMA = 1,0842+(1,0880−1,0842)/3. Utiliser 0,33 au lieu de 1/3 change la récurrence. Cinq prix seuls ne déterminent pas une autre EMA sans hypothèse d’état antérieur.

Quatre questions distinctes

Premièrement, Close monte-t-il ? En 7 il baisse de 1,0880 à 1,0860, mais reste au-dessus de l’EMA précédente : l’EMA augmente. La couleur d’une bougie compare son propre Open et Close, encore autre chose. Deuxièmement, quel prix sort de la SMA ? Soustraire les deux formules donne ΔSMA=[Close(t)−Close(t−N)]/N.

Autre chemin fictif 90/110/100/100/100/100 : SMA 5 passe de 100 à 102 car 90 sort et 100 entre ; les deux dernières clôtures restent 100. EMA 5 initialisée à 100 reste 100. Troisièmement, prix au-dessus de moyenne, pente de moyenne et croisement entre moyennes sont trois conditions. Quatrièmement, la bougie est-elle close ? Une moyenne de Close ouvert peut évoluer avant sa clôture. Ne pas substituer une alerte intrabougie à un test fondé sur une clôture finale.

Conserver la configuration

• Noter fournisseur, symbole, fréquence, fuseau et prix appliqué.
• Conserver période, méthode, décalage horizontal, état initial et profondeur d’historique.
• Comparer une SMA sur une bougie close, puis chaque mise à jour d’EMA.

i MA sépare explicitement ces paramètres. Un prix médian n’est pas Close ; un décalage dessine la valeur ailleurs. Les observations manquantes ne sont pas des prix nuls. L’historique de la plateforme peut être plus long que nos huit lignes et fournir un autre état antérieur.

Une période compte des observations

SMA 20 sur H1 représente vingt bougies horaires, soit 1 200 minutes cotées si chacune couvre une heure entière. SMA 200 sur M5 représente 1 000 minutes, soit 16 h 40 sous la même hypothèse. Les interruptions prolongent le temps calendaire. D1 utilise d’autres observations. Aucun nombre ne fixe seul un style de trading. Analyse multi-timeframes : signal complet, achat encore refusé conserve l’heure de disponibilité des différentes fréquences ; Stop loss et take profit : la raison de sortie ne dit pas le résultat net précise des conditions de sortie séparées.

Un croisement décrit une relation

Une convention courante de golden cross compare 50 au-dessus de 200 ; death cross inverse la relation. Fixer méthodes, entrées et égalité. Une règle haussière possible exige rapide précédent ≤ lent précédent puis rapide actuel > lent actuel. Elle décrit un événement calculé, pas un futur régime garanti ou des semaines de rendement. Entrées, sorties, coûts et temps sont nécessaires à une stratégie.

Arrondir l’affichage, pas l’état

EMA 20 donne au nouveau prix 2/21, environ 9,5238 %. Le coefficient d’un prix k mises à jour derrière vaut α(1−α) puissance k : environ 8,6168 % à k=1, 3,5007 % à k=10 et 1,2868 % à k=20. L’état initial conserve (1−α) puissance m. Ces poids ne prouvent aucune supériorité de signaux. Un dernier chiffre peut relever du format ; un écart plus grand demande un contrôle des entrées.

Choisir la question avant la ligne

SMA abandonne complètement le prix sortant ; EMA garde une mémoire décroissante. Cela n’établit pas que l’EMA tourne toujours plus tôt. En 7 elle monte malgré Close en baisse ; dans l’exemple 90→100, la SMA monte alors que prix et EMA restent plats. Tester la règle complète sur des données non utilisées pour choisir les paramètres ; popularité et mois de réglages gelés ne suffisent pas.

Reproduire la ligne suivante

Neuvième Close fictif 1,0840 : SMA 5 des bougies 5–9 = 1,085600 ; EMA 5 continuée depuis l’état non arrondi = environ 1,083842. Ne pas réinjecter 1,083763 à la place de l’état exact de 8. Ajout EUR indépendant : instrument en euros, EMA antérieure 50, nouveau Close 52, α=0,5 ; résultat 51 EUR. Un second Close 52 donne 51,50 EUR, pas un bénéfice. SMA, EMA, WMA, HMA : mêmes périodes, mémoires différentes compare ensuite les mémoires et les poids d’autres filtres.