Un protocolo multimarco asigna preguntas distintas a vistas relacionadas del mismo precio. Define contexto, configuración y disparador; comprueba cuándo existen. Cumplir señal no asegura un precio ejecutable aceptable o volumen correcto. Los controles siguientes son propios e hipotéticos, sin resultados personales o reconstrucción del sistema original de Elder.

Definiciones antes de revisar una candidata

Si regla exige tres condiciones, dos verdaderas no bastan. Un tamaño menor no transforma observación ausente o condición falsa en señal completa: sería otro protocolo. Guarda versión, datos y horas antes del resultado, sin cambiar límites para rescatar un caso atractivo.

Una vela mayor agrupa intervalos menores cuando coinciden fuente, precio y fronteras. Conserva extremos y ciertos puntos, sin recorrido completo. Cuerpos de direcciones opuestas pueden coexistir sin contradicción. No son pronósticos independientes y aquí no exigimos tres velas ascendentes: el marco intermedio necesita un retroceso.

H4, H1 y M15 con tres funciones distintas

Día EUR/USD Bid sintético, UTC, ventanas inclusivas a izquierda y exclusivas a derecha. H4 empieza en 00:00, 04:00 y 08:00. Close H4 al terminar 04:00 y 08:00: 1,0900 y 1,0920. Primer filtro permite idea de compra porque segundo supera primero.

Close H1 al terminar 08:00 y 09:00: 1,0920 y 1,0904. Configuración exige caída manteniéndose encima de frontera prefijada 1,0880: 1,0880 < 1,0904 < 1,0920. M15 terminado 09:00 tiene H = 1,0908; siguiente termina 09:15 con C = 1,0909, encima de ese máximo. Tras recibir barras completas, las tres condiciones pasan aunque H1 caiga. No suministramos OHLC completos o fill en esos niveles.

Marco superior filtra contexto, intermedio identifica configuración, menor aporta evento. Orden posterior necesita comprobación propia. No atribuimos a esta división mejoras de acierto, jerarquía causal del precio o reglas originales de Triple Screen. Agregación multimarco conserva ejemplos OHLC para comprobar diferencias.

Combinaciones y disponibilidad

Semanal/diario/H4 para horizontes amplios, diario/H4/H1 para días o semanas, H4/H1/M15 para reglas intradía y H1/M15/M5 para horizontes breves son repartos posibles, sin popularidad u óptimo universal demostrados. Relación cuatro a seis es convención; un día completo supuesto contiene 24×60/5 = 288 M5, sin que cociente invalide por sí mismo una regla definida.

A las 09:15, H4 08:00–12:00 sigue abierta. Nuestra regla usa H4 terminada 08:00, tras recibirla; no sustituye cierre futuro. Guarda apertura, final y disponibilidad del proveedor. Cambiar zona visible a Europe/Madrid no reconstruye automáticamente sesión o cálculo: conserva UTC y fecha junto a zona identificada.

Señal, caducidad y precio son puertas separadas

Evalúa una vez después de recibir M15 terminado 09:15, junto a contexto y configuración. Ausencia o condición fallida termina esa evaluación sin orden. Señal válida no es permiso indefinido para comprar más tarde. Registra motivos: datos ausentes, señal falsa, caducidad o rechazo de precio/condiciones del proveedor.

Control temporal independiente: H4 llega 08:00:02, H1 09:15:03 y M15 09:15:00,500. Conjunto completo existe a la última recepción, 09:15:03. Evaluar 09:15:01 carece de H1, aunque acabó 09:00. Si disparador caduca dos segundos después del final M15, termina 09:15:02: ningún instante cumple completitud y vigencia. Retrasos elegidos para comprobar algoritmo, sin medición real de latencia.

Señal completa, decisión rechazada por precioModelo hipotético: condiciones H4/H1/M15 completas tras recepción. M15 terminó Bid 1,0909; comprobación posterior exige Ask ≤ 1,0912 y observa 1,0914. Tarjetas de condiciones, sin spread simultáneo suministrado.EJEMPLO DE CÁLCULODisparadorM15 Close Bid 1,0909Límite previoAsk ≤ 1,0912Ask posterior1,0914DecisiónSin orden
Señal completa, decisión rechazada por precio. Modelo hipotético: condiciones H4/H1/M15 completas tras recepción. M15 terminó Bid 1,0909; comprobación posterior exige Ask ≤ 1,0912 y observa 1,0914. Tarjetas de condiciones, sin spread simultáneo suministrado.

Esta versión no envía orden: conserva señal válida y rechazo de precio como hechos distintos.

Disparador
M15 Close Bid 1,0909 – No promete precio de compra posterior.
Límite previo
Ask ≤ 1,0912 – Chequeo antes de envío, no Buy Limit enviada.
Ask posterior
1,0914 – Supera límite dos pips.
Decisión
Sin orden – Cambiar tamaño no repara condición fallida.

Otro control de precio: las tres condiciones pasan; M15 cerró a Bid 1,0909. Comprobación previa a envío exige Ask actual ≤ 1,0912, límite fijado antes. Ask posterior 1,0914 lo supera dos pips: esta versión no envía orden. No es Buy Limit ya colocada o garantía de fill. Diferencia entre Bid anterior y Ask posterior no mide spread simultáneo. Reducir lote no hace cumplir límite; pasar comprobación tampoco confirma ejecución posterior.

Ilustración swing separada

Otro modelo EUR/USD supone EMA200 diaria ascendente, máximo 1,0950 y mínimo superior 1,0810. En H4, retroceso 1,0880 coincide con EMA50, mitad del tramo 1,0810–1,0950 y pin bar supuestos; en H1, envolvente cierra 1,0890. No son valores derivados de historial completo. Pivotes y patrones necesitarían reglas y hora de confirmación al implementarlos.

Compra efectiva supuesta a Ask 1,0895 después del cierre; diferencia de cinco pips frente a Bid anterior no es spread medido. Stop solicitado Bid 1,0865 está treinta pips desde entrada, no treinta bajo un mínimo de vela desconocido. Salida ejecutada Bid 1,1000 gana 105 pips brutos; ratio 105/30 = 3,5 antes de costes. No establece desenlace futuro o tasa de acierto.

Mismo presupuesto, sensibilidad diferente al fill

Dos modelos independientes posteriores a señal del primer protocolo: compra Ask 1,0911, cuenta USD, lote de 100 000 EUR y pip de 0,0001 USD por EUR, diez USD por pip/lote. Presupuesto elegido 50 USD, paso 0,01 lote, comisión total ida/vuelta de 7 USD por lote; sin financiación u otros cargos. Tarifas y granularidad hipotéticas, sin atribución a proveedor.

Stops Bid 1,0881 y 1,0905 distan treinta pips y seis pips, respectivamente. Coste previsto por lote = 30×10+7 = 307 USD o 6×10+7 = 67 USD. Divide presupuesto por coste y redondea hacia abajo al paso: 0,16 y 0,74 lote. Pérdidas con comisión en fills exactos: 49,12 y 49,58 USD. Spread ya incorporado en lados ejecutados.

Cierre cinco pips peor agrega 0,16×10×5 = 8 USD o 0,74×10×5 = 37 USD: pérdidas 57,12 y 86,58 USD. Volumen estrecho es 4,625 veces mayor; mismo deslizamiento en pips tiene efecto monetario diferente. Cinco pips no son máximo, y estrechar stop no demuestra estrategia más rentable.

Reduce presupuesto del modelo estrecho a 30 USD: 30/67 ≈ 0,44776, redondeado abajo 0,44 lote. Pérdida prevista 29,48 USD; cinco pips peores añaden 22, total 51,48. Un stop más cercano no fija pérdida al presupuesto.

Añadido EUR manteniendo costes originales y conversión fija hipotética de 0,90 EUR por USD: presupuestos equivalentes 45 y 27 EUR conservan volúmenes porque también se convierte denominador. Para presupuesto 45, pérdidas previstas 44,208 y 44,622 EUR, redondeadas a céntimos 44,21 y 44,62; peores fills 51,408 y 77,922 EUR, mostrados 51,41 y 77,92. Con presupuesto 27 y 0,44 lote, importes 26,532 y 46,332 EUR, mostrados 26,53 y 46,33. Redondea presentación al final, no cálculo de lote.

OANDA UK explica posibles fills peores de stop ordinario y cierre en lado opuesto; eso no establece nuestros cargos, paso o techo de deslizamiento. Consulta contrato propio. Mantén escenario de pérdida aparte de señales, margen disponible y protección exigida por jurisdicción; idioma español no determina residencia o entidad contratada.

Tres tareas para reconstruir una decisión

  1. Escribe versión y verifica tres desigualdades con barras cerradas y sus horas. Reproduce control de recepciones y caducidad; conserva «sin orden» cuando no existe instante válido, sin reutilizar H1 anterior salvo permiso explícito de otra regla.
  2. Aplica límite Ask a 1,0914 después de señal completa. Registra rechazo de precio sin borrar señal ni asumir compra histórica a Close 1,0909. Separa los niveles y la operación swing de este protocolo intradía.
  3. Recalcula costes por lote, redondeo y fills cinco pips peores para presupuestos 50 y 30 USD, luego equivalentes EUR. Guarda identificadores de barras, datos recibidos, vigencia, orden, fill, cantidad, gastos y motivo de rechazo; compara variantes completas en evaluación separada, sin umbral mágico de semanas u operaciones.