Protocol MTF: semnal, preț, valabilitate și volum

Un protocol pe intervale multiple atribuie întrebări diferite unor vederi ale acelorași date. Definește contextul, configurația și declanșatorul, apoi momentul când fiecare devine disponibil. Semnalul complet, prețul acceptabil și volumul permis sunt verificări separate. Exemplele sunt controale ipotetice proprii, fără rezultate personale și fără pretenția de a reproduce sistemul original al unui autor.

Ce aduce fiecare interval?

Scrie condițiile înainte de verificare. Dacă toate trei sunt obligatorii, două adevărate nu formează semnal complet. Un volum mai mic nu transformă condiția falsă sau lipsă în condiție îndeplinită.

Agregarea păstrează anumite capete și extreme, fără întregul drum al prețului. Direcțiile diferite ale corpurilor pot coexista. Protocolul H4/H1/M15 de aici cere chiar o retragere pe H1 împotriva contextului; nu cere trei lumânări ascendente și nu stabilește o îmbunătățire a ratei de succes. Nu îl atribuim sistemului Triple Screen al lui Elder.

Trei roluri distincte

Pe un ecran mic, derulează tabelul orizontal pentru a citi toate coloanele.

Zi sintetică EUR/USD Bid, UTC, intervale închise la stânga și deschise la dreapta. H4 începe la 00:00, 04:00 și 08:00. După primirea datelor, Close H4 de la 04:00 și 08:00 sunt 1,0900 și 1,0920: filtrul permite ideea long. Close H1 de la 08:00 și 09:00 sunt 1,0920 și 1,0904: scădere în configurație, dar peste limita declarată 1,0880. M15 încheiat la 09:00 are High 1,0908; cel încheiat la 09:15 are Close 1,0909, peste acel High.

Toate trei trec după primirea barelor finale, deși H1 scade. Condițiile sunt 1,0920>1,0900; 1,0880<1,0904<1,0920; 1,0909>1,0908. Această aritmetică nu stabilește fillul sau rezultatul viitor.

Combinații posibile pentru alte orizonturi

W1/D1/H4 poate servi unui cadru cu poziții de săptămâni ori luni; D1/H4/H1 unuia de zile ori săptămâni; H4/H1/M15 unuia închis înaintea finalului sesiunii zilnice; H1/M15/M5 unuia de minute până la aproximativ o oră. Sunt exemple, fără combinații obligatorii sau clasament de popularitate. Vezi diferența dintre orizonturile de tranzacționare.

Raportul dintre intervale este parametru ales. 24 ore/5 minute=288 pentru o zi completă presupusă, dar raportul singur nu invalidează o metodă definită. La 09:15, H4 08:00–12:00 rămâne activ; regula cu bare încheiate folosește H4 terminat la 08:00. Păstrează sursa, limitele și disponibilitatea; fusul afișat nu schimbă automat calculele scriptului.

Semnal, valabilitate și execuție

Evaluăm o singură dată după primirea M15 încheiat la 09:15, apoi verificăm prețul actual. Semnalul nu este permisiune nelimitată de a cumpăra mai târziu. Lipsa unei date, o condiție falsă, expirarea sau respingerea prețului sunt motive distincte de a nu trimite ordin.

Variantă temporală separată: H4 este primit la 08:00:02, H1 la 09:15:03, M15 la 09:15:00,500. Setul complet este disponibil cel mai devreme la maximul acestor timpuri, 09:15:03. La 09:15:01 lipsește încă H1, deși bara lui s-a încheiat la 09:00. Dacă declanșatorul expiră după două secunde de la sfârșitul M15, nu există moment care să satisfacă și completitudinea, și valabilitatea. Întârzierile sunt atribuite, fără măsurarea unui broker.

Semnalul complet poate eșua la prețul actual

Diagrama separată presupune toate condițiile H4/H1/M15 îndeplinite după primire. Close M15 este Bid 1,0909. Regula înaintea trimiterii cere Ask≤1,0912; Ask observat ulterior este 1,0914. Rezultatul este „fără ordin — Ask peste limită”. Un lot redus nu repară comparația.

Limita a fost stabilită anterior. Nu este un Buy Limit deja trimis și nu garantează fillul următor. Nu avem Bid simultan cu Ask ulterior, deci diferența față de Close anterior nu este măsurare de spread. Schimbarea limitei după respingere definește altă versiune.

Un exemplu swing separat

Păstrăm un alt model swing, cu valori atribuite, fără istoric complet pentru indicatori. D1 are EMA200 ascendentă, swing High 1,0950 și higher Low 1,0810. Pe H4, revenirea la 1,0880 coincide cu EMA50, retragerea 50% din 1,0810–1,0950 și un pin bar. H1 are engulfing ascendent încheiat la 1,0890. Implementarea reală ar cere reguli pentru pivoturi și momentul confirmării lor.

Atribuim fillul de cumpărare Ask 1,0895 după acel Close; diferența nu este spread măsurat. Stop cerut Bid 1,0865 este la 30 pips de Ask, fără a cunoaște distanța până la Low al lumânării. Ieșire atribuită Bid 1,1000 înseamnă recompensă brută 105 pips și raport 3,5:1 înaintea costurilor. Relațiile îndeplinesc regula acestui exemplu, fără profit viitor stabilit.

După semnalul primului protocol, comparăm alte două modele independente de volum. Ask atribuit 1,0911, cont USD, lot 100.000 EUR și pip 0,0001 dau 10 USD/pip/lot. Buget 50 USD, pas 0,01 lot, comision total deschidere+închidere 7 USD/lot, fără alte taxe sau finanțare. Stopurile Bid 1,0881 și 1,0905 sunt la 30 și 6 pips de intrare. Nu adăugăm din nou spreadul inclus în Ask/Bid.

Stop mai strâns, sensibilitate monetară mai mare

Costul planificat la stop este 307 sau 67 USD/lot. Împarte bugetul 50 la fiecare și rotunjește în jos la pasul 0,01: rezultă 0,16 și 0,74 lot. Pierderea cu comision la fill exact pe stop este 49,12 și 49,58 USD. Cu cinci pips de execuție mai rea devine 57,12 și 86,58 USD. Stopul mai strâns admite de 4,625 ori volumul și adaugă 37 USD în loc de 8 pentru aceeași alunecare. Cinci pips nu este o limită maximă sau dovadă de profitabilitate.

Nu modifica limita 1,0880 după rezultat. Nu înlocui condițiile cu voturi ale graficelor. Nu folosi Close H4 08:00–12:00 la 09:15 și nu substitui un H1 mai vechi decât dacă versiunea permite explicit. Numele regimului pieței nu furnizează prețurile și datele de execuție lipsă.

Exemplu RON: taxa fixă nu se multiplică cu lotul

Acest control începe numai după trecerea semnalului și verificării Ask. Păstrăm Ask 1,0911 și stop 1,0905, deci 6 pips. Folosim curs fictiv constant 4,50 RON/USD: valoarea pipului este 45 RON/lot, iar comisionul proporțional 31,50 RON/lot. Adăugăm separat un cost fix total de 3 RON pentru deschidere+închidere, indiferent de volum. Nu este tarif real.

La buget 101 RON și pas/minim 0,01 lot, pierderea planificată este 301,50×lot+3. Formula corectă (101−3)/301,50, rotunjită în jos, dă 0,32 lot și 99,48 RON. Următorul pas, 0,33 lot, ar costa 102,495 RON și nu încape în buget. Dacă tratezi greșit taxa fixă drept cost pe lot, obții (301,50+3)×0,33=100,485 RON și admiți greșit acel volum.

La 0,32 lot, încă cinci pips de fill advers adaugă 72 RON: pierderea modelată devine 171,48 RON. Nu am reparat o condiție de preț eșuată prin schimbarea volumului și nu am garantat plafonul pierderii. Am separat tipul taxei de numărul de loturi, după validarea semnalului.

Ask poate respinge semnalul complet

Un exercițiu complet, cu respingerile păstrate

1. Scrie contextul, configurația și evenimentul, inclusiv timpii de primire.
2. Refă cele trei inegalități din primul model și identifică barele încheiate.
3. Păstrează motivul: date lipsă, condiție falsă, expirare sau preț curent respins. Nu transforma automat respingerea în ordin mai mic.
4. Redu bugetul modelului USD cu stop strâns la 30 USD. 30/67≈0,44776, rotunjit în jos 0,44 lot; pierdere planificată 29,48 USD, iar cu încă cinci pips 51,48 USD.
5. În plan și înregistrarea deciziei păstrează versiunea, ID-urile barelor, expirarea, prețurile planificate și reale, volumul, costurile și respingerile. Evaluează protocolul complet pe un eșantion separat.

O săptămână, trei săptămâni ori douăzeci de tranzacții nu constituie prag universal de competență sau dovadă de avantaj. Compară variante definite, inclusiv cazurile fără ordin.