V tomto článku
Po přečtení dokážete…
- Sečíst dva OUT_BY bez zdvojení cenového výsledku.
- Oddělit přiřazení long/short od součtu a zbytku.
- Porovnat korunové peněžní pohyby s úplnými náklady jednou.
Vysvětlení pojmů přímo v článku
Hedging: měnové zajištění Provedení pokynu Obchodní provizePo Close By v MT5 můžete vidět dvě výstupní transakce, ale celý cenový výsledek páru vykazuje jen jedna. Nula ve druhé automaticky neznamená chybějící zisk. Propojte obě pozice s jednou operací a porovnejte celkový výsledek včetně nákladů. Postup se týká protisměrných pozic stejného symbolu na účtu s hedgingovou evidencí, kde je operace povolena. Samostatné uzavření obou pozic za aktuální ceny je jiná operace.
Čím se Close By liší od dvou samostatných výstupů
Close By uzavírá pozici protisměrnou pozicí ve stejném instrumentu. Nettingový účet takovou dvojici samostatných pozic nedrží: opačná transakce jeho jedinou pozici zmenší, uzavře či obrátí. Nepřenášejte návod mezi režimy evidence. Hedging zde popisuje účetní režim pozic, nikoli tvrzení, že tím mizí všechna rizika.
Ověřte také povolení symbolu. V MT5 musí bitová maska SYMBOL_ORDER_MODE obsahovat SYMBOL_ORDER_CLOSEBY. Samotný název hedgingového účtu nestačí. Potřebujete správný symbol, existující opačné pozice a povolenou operaci; další omezení mohou plynout z účtu. Neotevírejte druhou pozici jen kvůli funkci uzavírání, protože tím měníte expozici a náklady.
Proč historie ukazuje zisk a nulu
Pár se uzavře dvěma transakcemi OUT_BY. Jde o klasifikaci vstupu či výstupu, nikoli další poplatek. DEAL_ENTRY_OUT_BY se liší od běžného OUT a od INOUT při obrácení pozice. Podle MetaQuotes AlgoBook se výsledek operace připíše výstupu první zadané pozice a druhý výstup vykáže nulový cenový výsledek. Propojujte proto Close By pokyn a identifikátory obou pozic místo hodnocení každého řádku jako nezávislé strategie.
Prohození ticketů může přesunout přiřazení zisku mezi statistiky long a short. Za stejného cenového modelu, měny, nákladů a bez změny časování nemění součet páru. Vyšší počet ziskových long obchodů sám neprokazuje lepší strategii. Před výpočtem metrik určete jednotku: jednu transakci, celou uzavřenou pozici nebo vyrovnaný pár. Dva výstupní záznamy této operace nejsou dva nezávislé signály; použité pravidlo mění jmenovatel statistiky a má platit i pro ztráty.
Celý původní model bez zdvojení zisku
Předpokládejme lineární EUR/USD kontrakt 100 000 EUR na lot, USD účet a dvě pozice po 0,10 lotu. Long L začal na 1,1000, short S na 1,1010; ceny jsou syntetické. Každá strana představuje 10 000 EUR. Úplné náklady páru stanovíme na 4 USD a mezi variantami neměníme ceny, konverzi ani dobu provedení. Cenový výsledek vyrovnání je (1,1010 − 1,1000) × 10 000 = 10 USD.
Dva záznamy nezdvojují výsledek
Na malé obrazovce posouvejte tabulku vodorovně, abyste přečetli všechny sloupce.
| Pořadí | Výsledek L | Výsledek S | Cenový součet | Po nákladech |
|---|---|---|---|---|
| L, potom S | 10 USD | 0 USD | 10 USD | 6 USD |
| S, potom L | 0 USD | 10 USD | 10 USD | 6 USD |
Zrcadlové vstupní a výstupní ceny druhé transakce neopravňují přičíst dalších 10 USD. Její nula není chybějící peněžní částka. Při porovnání se zůstatkem před otevřením páru přičtěte 10 USD a započtěte úplné náklady 4 USD právě jednou. Prověřte, které už byly účtovány při otevření, aby se neodečetly znovu.
Rozdělme tyto 4 USD na 1 USD při otevření každé pozice a 1 USD při každém uzavření. Počáteční Balance 1 000 USD klesne na 998 po vstupních poplatcích. Uzavření přidá cenový výsledek 10 USD a odečte pouze dva nové dolary poplatků: konečný Balance 1 006 USD, úplný čistý výsledek +6 USD. Opětovný odpočet obou vstupních poplatků by byl chybný.
Druhý výstup v tomto rozdělení vykazuje nulový cenový zisk a poplatek 1 USD, tedy čistou položku −1 USD. Není automaticky zdarma ani samostatným ztrátovým signálem strategie. Ověřte skutečné členění provizí, financování a ostatních poplatků poskytovatele, měnu každé položky a jejich znaménka. Naše rozdělení je výukový předpoklad, nikoli popis jeho sazebníku.
Samostatné uzavření dává jiný cenový součet
Další původní varianta drží stejné pozice a současný Bid 1,1020, Ask 1,1022. Samostatný výstup L za Bid přinese +20 USD; výstup S za Ask −12 USD. Součet před náklady je 8 USD místo 10 USD u Close By. Rozdíl 2 USD odpovídá spreadu 0,0002 × 10 000 EUR. Při stejných úplných nákladech 4 USD zůstávají samostatné výstupy na +4 USD, zatímco Close By na +6 USD.
Nápověda MT5 popisuje úsporu jednoho spreadu vůči samostatným výstupům. Náš výpočet však drží konstantní ceny i úplné náklady. U konkrétního poskytovatele mohou provize, financování, převody měn či časování změnit konečný rozdíl. Nulový OUT_BY výsledek nic nedokazuje o nulové provizi.
Různé objemy nechávají zbytek
Při L 0,30 lotu a S 0,10 lotu se vyrovná společných 0,10 na každé straně a zbude long 0,20 lotu. Účet tedy není bez expozice jen proto, že v historii existuje Close By. Při stejném long vstupu 1,1000 a Bid 1,1020 má zbývajících 20 000 EUR modelové otevřené ocenění +40 USD. Není to hotovost již připsaná do Balance. Vyhodnocujte současný objem, přijaté ochranné úrovně a budoucí náklady držení. Otevřený a realizovaný výsledek jsou různé údaje.
Doklad o dvou starých ticketech neprokazuje současný zbytek. Výpis účtu, seznam aktuálních pozic a výsledek pokynu odpovídají na různé části kontroly. U nejasného výsledku zachovejte každý podklad a automaticky neopakujte operaci.
Vlastní korunový model se dvěma účetními kontrolami
Čtenář v Praze modeluje smyšlený lineární EUR/CZK kontrakt 100 000 EUR na lot a Kč účet. L 0,02 lotu otevřel na 25,000, S 0,02 na 25,080 CZK/EUR. Celkových 2 000 EUR na každé straně dává cenové vyrovnání 160 Kč. Úplné náklady 40 Kč rozdělí na vstupní 8 Kč za každou pozici a výstupní 12 Kč za každou. Bez konverze, swapu, dalších toků a změny časování mají výstupní záznamy hodnoty 160 + 0 Kč, případně 0 + 160 Kč. Čistý součet je v obou pořadích 120 Kč.
Z počátečních 50 000 Kč vznikne po otevřeních 49 984 Kč. Uzavření přičte 160 a odečte nových 24 Kč: Balance končí na 50 120 Kč. Druhý výstup má sice nulu v cenovém výsledku, ale s poplatkem čistě −12 Kč; neodečítejte z konečného zůstatku znovu již zaúčtovaných 16 Kč vstupních poplatků.
Pro samostatné uzavření stanovíme současný Bid 25,100 a Ask 25,130. L přinese +200 Kč, S −100 Kč: cenový součet 100 Kč, po stejných 40 Kč nákladů +60 Kč. Rozdíl oproti Close By je 60 Kč, právě 0,030 × 2 000. V oddělené objemové variantě má L 0,05 a S 0,02 lotu. Vyrovná se 2 000 EUR a zbude 3 000 EUR long s oceněním +300 Kč při Bid 25,100. Toto ocenění není realizovaný příjem. Pro nerovnou variantu nepředpokládáme rozdělení nákladů mezi uzavřenou část a zbytek, takže z ní nevypočítáváme čistý zůstatek.
Close By v Kč: dvě transakce, jeden součet páru
Pro přečtení detailů posouvejte diagram vodorovně nebo jej zvětšete.
Kontrolní otázka: Můžeme po Close By přičíst zrcadlových 160 Kč dvakrát a odečíst 40 Kč? Ne: vznikl by chybný výsledek 280 Kč místo 120 Kč. Nula druhého cenového pole není důvodem výsledek páru vynulovat. Ve variantě nerovných objemů zase nedává součet uzavření oprávnění připsat otevřených 300 Kč do Balance.
Close By v Kč
Obě pořadí dávají 120 Kč; nerovné objemy navíc nechávají samostatné otevřené ocenění.
- Close By: cena a náklady
- 160 − 40 = 120 Kč – Výstupy 160 + 0; pořadí změní přiřazení
- Samostatné výstupy
- 200 − 100 − 40 = 60 Kč – Bid 25,10 / Ask 25,13; rozdíl 60 Kč
- Balance po celém páru
- 50 120 Kč – 50 000 − 16 + 160 − 24
Postup při kontrole historie
- Na demu najděte povolenou Close By operaci a oba OUT_BY záznamy. Uložte oba identifikátory pozic, skutečně vyrovnaný objem, měnu a pole výsledku.
- V samostatné tabulce sečtěte zaznamenané výsledky a všechny náklady se správnými znaménky jednou. Porovnejte součet s pohyby Balance; vylučte nesouvisející operace a oddělte otevřené ocenění.
- Po potvrzení provedení načtěte aktuální zbytek pozic a ochranu. U neurčené odpovědi použijte kontrolu chyb příkazů před opakováním. Výpočet vyrovnání není doporučením otevírat protisměrný pár.
Ověřte si, co jste se naučili
Přibližně 3 minut procvičování.
Zobrazit odpověď a vysvětlení
Správně: 10 + 0 − 4 = 6 USD. Vstupní náklady neodečítejte znovu, pokud už jsou zahrnuty.
Další otázky
Znamená nula u druhého OUT_BY ztracený zisk?
Nehodnoťte pár z jediného pole. Close By přiřazuje výsledek vyrovnání jednomu z výstupů. Propojte pokyn i obě pozice a sčítejte zaznamenané výsledky; ze zrcadlových cen nepočítejte druhý zisk. Zahrňte náklady včetně již účtovaných vstupních položek. Nula cenového výsledku neznamená nulový poplatek. U nerovných objemů zkontrolujte otevřený zbytek.
Zvyšuje prohození pozic souhrnný zisk?
V původním modelu zůstává cenových 10 USD a po úplných nákladech 4 USD čistých 6 USD. Mění se přiřazení pozici a směrové statistiky. Model drží ceny, měnu, náklady i časování. Skutečný provoz vyžaduje kontrolu provedení a vypořádání; výpočet neslibuje totožný výsledek každého opakování.
Odstraní Close By vždy celou expozici?
Ne. Long 0,30 a short 0,10 lotu nechá po společném vyrovnání 0,20 lotu long. Ověřte objem a přijatou ochranu po potvrzení, oddělte Balance od ocenění zbytku. Záznam uzavření neprokazuje prázdný účet. Při nejasné odpovědi neodesílejte automaticky další požadavek; porovnejte pozice, aktivní pokyny a historii.
Stačí mít hedgingový účet?
Nejde o úplnou kontrolu. Potřebujete skutečné opačné pozice stejného symbolu, oprávnění a povolenou operaci. V MT5 ji identifikuje příznak SYMBOL_ORDER_CLOSEBY v SYMBOL_ORDER_MODE. Mohou platit další pravidla účtu. Nevytvářejte další pozici jen kvůli dostupnosti funkce uzavírání: mění se riziko i náklady.
Zdroje a ověření
- MT5: provádění obchodů
Close By, dva výstupy/jeden výsledek, úspora spreadu a objemový zbytek.
- MQL5 AlgoBook: opačné uzavření
Přiřazení první pozici, nulový druhý výstup a změna směrových statistik.
- MQL5: vlastnosti transakcí
OUT_BY proti OUT/INOUT, identifikátory, zisk a samostatné náklady.
- MQL5: povolení symbolu
Příznak SYMBOL_ORDER_CLOSEBY v bitové masce SYMBOL_ORDER_MODE.
Výpočty používají výslovně uvedené předpoklady. Nenahrazují aktuální tržní údaje ani podmínky poskytovatele.