Hayalî bir trader EUR/USD’deki 30 piplik stop mesafesini GBP/JPY’ye taşısın. Aynı pip, seçilen ATR’nin farklı bir bölümünü temsil edebilir. Sabit parite oranı veya gerçek işlem geçmişi varsaymadan aralık hesabını ve açık mesafe kuralından miktar türetmeyi öğrenelim.

Average True Range gerçekte ne ölçer?

ATR, önceki kapanışı dikkate alan True Range değerlerini ortalar. TradingView göstergeyi J. Welles Wilder’ın 1978 kitabına, RSI, ADX ve Parabolic SAR ile birlikte bağlar. Geçmiş fiyat genişliğidir; tick’lerin katettiği bütün yol veya gelecek mumun sınırı değildir. Birim, zaman dilimi, periyot, başlangıç ve düzleştirmeyi kaydedin.

Alım veya satım işareti taşımaz; aynı aralık iki yönde oluşabilir. ADX farklı bir hesap sorusudur. Yaygın 14 periyot evrensel optimum değildir: H1’de saatlik, D1’de günlük mum demektir. Ham EUR/USD ATR 0,0030; pip 0,0001 ise 30 pip, platform point 0,00001 ise 300 point eder. Her sembolü aynı dönüşümde saymayın.

ATR, fiyatın bütün yolunu toplamaz

Kaynak hayalî modelinde A yolu 100→110→100: mutlak değişimler toplamı 20. B yolu 100→110→100→110→100: toplam 40. Sürekli çizgi parçaları, önceki C 100 ve iki mumda O=C=L 100, H 110 varsayılır. İkisinde TR 10; önceki ATR 10, n 3 için (2×10+10)/3=10. Daha çok salınım aynı uçlar ve kapanışla TR’yi değiştirmez.

ATR, mum içindeki toplam yolu saymazA100→110→100 toplam20;B aynı gidiş dönüşü iki kez yapar toplam40. İkisinde O=C=L100,H110,öncekiC100,TR10. ÖncekiATR10,n3 ise yeniATR10.Aynı aralık, farklı yolA · Yükseğe bir ziyaret100110AçılışKapanışB · Yükseğe iki ziyaret100110AçılışKapanışİkisi: O = C = L = 100 · H = 110TR = 10 · A yolu = 20, B yolu = 40Salınım sayısı TR formülünde yoktur.
İki panel de aynı 100–110 aralığında. Salınım sayısı ve mutlak yol, TR formülünün girdisi değildir; bunlar gerçek fiyat gözlemleri değildir.

True Range ve ATR nasıl hesaplanır?

TR=max(H−L, |H−önceki C|, |L−önceki C|). Üç mesafenin en büyüğünü seçin; toplamayın. Mutlak değer yönü kaldırır. Önceki kapanış aralık içindeyse TR=H−L; dışarıdaysa uca mesafe daha büyük olabilir. Açılış, tutarlılık kontrolünde yararlıdır ama doğrudan formülde yoktur.

Tek hayalî EUR/USD Bid akışının dört ardışık kapalı mumu; ilkinden önce C 1,1000 ve pip 0,0001 olsun. Bunlar piyasa verisi değildir.

Hayalî OHLC ve fiyat biriminde TR
MumOHLCTR
11,10001,10201,09901,10100,0030
21,10501,10601,10401,10500,0050
31,10501,10601,10201,10300,0040
41,10301,10351,10251,10300,0010

İlk mum 0,0030/0,0020/0,0010 mesafelerini karşılaştırır:30 pip. İkincide H−L 20 pip, önceki C 1,1010’dan mesafeler 50 ve 30: TR 50 pip. Açılış boşluğu 40 pip, aralık 20’ye mekanik eklenip 60 yapılmaz. Üçüncü TR 40, dördüncü 10 pip.

Wilder tarzı açık ATR(3) başlangıcı ilk üç TR’nin ortalaması: (0,0030+0,0050+0,0040)/3=0,0040,40 pip. Güncelleme ((n−1)×önceki ATR+TR)/n; dördüncüde (2×0,0040+0,0010)/3=0,0030,30 pip. Son üç değerin SMA(3)’ü ise (0,0050+0,0040+0,0010)/3≈0,003333,33,33 pip. Wilder önceki ortalama üzerinden daha eski bilgiyi taşır. Bu örnek ATR(3)’tür; ATR(14) değildir.

Periyot, düzleştirme ve mum toplulaştırması

TradingView varsayılan RMA kullanır, SMA/EMA/WMA seçimine izin verir. Kısa periyot ortalama olmaktan çıkmaz; Wilder hesabında yeni TR ağırlığı 1/n olur. Uzun periyot sabit bir haftalık gecikme değildir. Ayarı, başlangıcı ve hesap geçmişini aynı tutmadan platform sayılarını karşılaştırmayın.

Kaynakta önceki C 100; OHLC 100/102/99/101 ve 101/101/98/100 iki küçük mum olsun. Her TR 3, toplam 6, ortalama 3. Birleşik mum 100/102/98/100, TR 4. Büyük OHLC’yi yeniden kurup TR’yi hesaplayın; H1 ATR’yi 24 ile çarpmak D1 ATR oluşturmaz.

Volatilite ölçüsü ve sınırları

Ham ATR fiyat birimidir. Aynı ürünün geçmişiyle veya fiyatın yüzdesi olarak uygun bağlamda karşılaştırın. Bir hisse endeksinde belirli puan tek başına kriz teşhisi değildir. Yeni geniş aralık ATR’yi artırabilir, sonraki küçükler yavaşça azaltabilir; bu tek başına spread veya rutin kayma miktarını belirlemez. Belirli eşikte miktarı yarıya indirmek, sınanacak strateji kuralıdır.

Açıkça seçilmiş ATR stop mesafesi

Hayalî EUR/USD ATR 80 pip için 1,5×=120,2×=160 pip; GBP/JPY ATR 200 için 300 ve 400 pip. Güncel olağan aralık iddiası değildir. Uzun EUR/USD giriş 1,0850 ve pip 0,0001 ise planlanan seviyeler 1,0730 ve 1,0690 olur. Mesafe seçilmiş ATR katıdır; gerçek günlük aralığın kesin yüzdesi değildir. Çarpan stopun olağan dalgalanmada tetiklenmeyeceğini veya normal stopun tam fiyatta gerçekleşeceğini garanti etmez.

ATR’den pozisyon büyüklüğü

Kaynak hayalî USD 10000 hesapta %1 fiyat kaybı bütçesi 100 USD. EUR/USD lotu 100000 EUR, pip 0,0001, lot başına 10 USD/pip, stop 120 pip. Ham 100/(120×10)=0,08333 lot;0,01 adımda aşağı yuvarlama 0,08 lot ve 96 USD planlanan fiyat kaybı. Komisyon ve diğer giderler bunun dışındadır. Başka paritede hesap para birimindeki pip değerini ayrıca bulun; normal stop azami zarar garantisi değildir.

Yeni TRY modeli: daha küçük ATR, daha yüksek kullanılan bütçe

İki bağımsız hayalî plan aynı 100000 TRY başlangıç nakdiyle başlasın. USD/TRY baz miktarı başına doğrusal TRY fiyat farkı sözleşmesi; USD anaparası alınmaz. Lot 100000 USD, minimum ve adım 0,01 lot=1000 USD. Önceden sabitlenen kural stop mesafesi 2×kapalı mum ATR’si; toplam planlanan fiyat kaybı ve bütün gidiş dönüş için bir kez 20 TRY komisyon bütçesi 1000 TRY. Başka gider, fonlama, faiz, vergi veya dönüşüm yoktur.

Varsayılan ATR 0,30 TRY/USD ise mesafe 0,60. Minimum 1000 USD miktarın fiyat kaybı 600, giderle 620 TRY. Sonraki 2000 USD için 1220 TRY limit aşılır; seçilen miktar 1000 USD. Diğer okumada ATR 0,20, mesafe 0,40:2000 USD için 800+20=820 TRY limitin altında;3000 USD için 1220 TRY limit aşılır. ATR üçte bir azalırken seçilen miktar iki katına, kullanılan plan bütçesi 620’den 820 TRY’ye çıkar. Sabit tavan, her planın tam 1000 TRY kullandığı anlamına gelmez.

Yeni TRY miktar adımı kontrolüAyrı 100000 TRY hesaplar. Planlanan fiyat kaybı ve bir kez 20 TRY tam tur giderin toplamı için 1000 TRY tavan. Mesafe 2×verilen kapalı ATR; miktar minimum/adımı 1000 USD. Başka maliyet yok.VARSAYIMSAL HESAPLAMAATR 0,30 → mesafe 0,601000 USD →620 TRY planbütçesiATR 0,20 → mesafe 0,402000 USD →820 TRY planbütçesiATR 0,50 → mesafe 1,00En küçük miktarınmaliyeti 1020 TRY → emiryokOrtak Bid 40,00 erken çıkışkontrolüNet−120 ve−220 TRY
Yeni TRY miktar adımı kontrolü. Ayrı 100000 TRY hesaplar. Planlanan fiyat kaybı ve bir kez 20 TRY tam tur giderin toplamı için 1000 TRY tavan. Mesafe 2×verilen kapalı ATR; miktar minimum/adımı 1000 USD. Başka maliyet yok.

Sabit bütçe tavanı aynı gerçekleşmiş veya planlanmış parasal kayıp demek değildir. Miktar adımı, gider ve normal stop belirsizliğini koruyun.

Küçük ekranda şemayı yatay kaydırabilir veya büyütebilirsiniz. Değerler ve sonuç aşağıdaki metinde de yer alır.

ATR 0,30 → mesafe 0,60
1000 USD →620 TRY plan bütçesi – 2000 USD 1220 TRY ile limiti aşar. Ask 40,10 giriş/aday Bid 39,50 stop.
ATR 0,20 → mesafe 0,40
2000 USD →820 TRY plan bütçesi – 3000 USD 1220 TRY ile limiti aşar. Aday Bid 39,70. Küçük ATR daha büyük kullanılan nakit riskine uyabilir.
ATR 0,50 → mesafe 1,00
En küçük miktarın maliyeti 1020 TRY → emir yok – İzin verilmeyen kesirli adımla bütçe doldurulmaz; hesap 100000 TRY kalır.
Ortak Bid 40,00 erken çıkış kontrolü
Net−120 ve−220 TRY – Stopa önce temas yok;1000/2000 USD, giriş Ask 40,10 ve 20 TRY gider. Spread zaten fiyatlarda.

Kontrol okumada ATR 0,50 ve mesafe 1,00: minimum 1000 USD fiyat kaybı 1000, komisyonla 1020 TRY. Pozitif miktar seçilemez; kural emir üretmez. Limitte kalan boşluğu kapatmak için izin verilmeyen kesirli adım uydurmayın. Gider 20 sabittir, miktarın yüzdesi değildir.

Üç planın varsayılan uzun giriş Ask 40,10/Bid 40,08. Mesafe 0,60/0,40/1,00 için aday Bid stopları 39,50/39,70/39,10;0,01 TRY fiyat adımına uyar. İlk iki pozisyon ayrı alternatiflerdir, birlikte açılmaz. Plan seviyesinde ideal tam gerçekleşme olursa net−620/−820 TRY; hesaplar 99380/99180 TRY. Bu gerçekleşme varsayımı, gerçek normal stop garantisi değildir.

Bağımsız gerçekleşme kontrolünde iki açık plan aynı sonraki Bid 40,00’da tamamen kapatılsın; stoplara önce temas yok. Fiyat kaybı 100/200 TRY, aynı 20 giderle net−120/−220 ve son nakit 99880/99780 TRY. Spread zaten Ask giriş/Bid çıkışta; tekrar düşülmez. Dış nakit, kredi, teminat değişimi ve zorunlu kapanış yoktur. Gerçek ürün erişimi veya sermaye yeterliliği hesaplanmaz. Daha düşük ATR’nin bütün hesaplarda daha az parasal risk anlamına geldiği sonucu çıkmaz.

ATR tabanlı trailing stop

Takip eden stop, referans fiyat ve güncelleme ister. StockCharts, Charles Le Beau’ya bağladığı Chandelier Exit için varsayılan uzun adayı son 22 dönemin en yüksek değeri−3×ATR(22); kısa adayı en düşük+3×ATR(22) diye belgeler. Bu platform geleneği zorunlu gün içi/swing çarpanı değildir. Çizilen aday ile gerçek aracı kurum emri farklıdır.

ATR genişleyince aday mesafe artabilir. Koruma düzeyi fiyattan uzaklaşabilir mi, yazın. Yalnız lehe sıkılaşan kural, ATR arttı diye gevşemez; önceki düzeyle karşılaştırma gerekir. Hiçbir takip yöntemi kârlı çıkışı garanti etmez.

Sonraki çalışma kaydı

  1. Ürün, akış, zaman dilimi, periyot, düzleştirme, başlangıç ve birimi yazın; sabit parite oranı varsaymayın.
  2. Kapalı mum H/L/önceki C ile maksimumu hesaplayın. Önceki C eksikse başlangıç kuralı belirtin; sıfır yerleştirmeyin, Ask yüksek ile Bid düşüğü karıştırmayın.
  3. Mesafe, parasal bütçe, miktar adımı ve hesap para birimindeki pip değerini ayrı kaydedin. Gider ve kaymayı fiyat kaybından ayırın.
  4. Yeni kapalı mumla hesabı yineleyin. Eşik veya yarıya indirme kuralını kullanılmamış veride giderleriyle sınayın; evrensel tepki saymayın.