SMCの仕組み：pivot状態、認識時刻、足内順序を検証

Smart Money Conceptsを検査可能にする第一歩は、同じdataで二人が同じeventを付けられること。高値越えから下へ戻るのは観察、「機関がstopを回収した」は別の因果物語です。event、認識時刻、反証条件を先に定義し、candlesだけで注文所有者・意図・収益を証明しません。

SMCの観察可能範囲

OHLCは指定feedの始高安終で、所有者/動機/残positionを識別しません。BISの説明はspotと多くのFX derivativesをdealerが仲介するOTC市場とし、単一中央取引所とは分けます。retail業者chartは市場全体の取引/注文registerではありません。

支持/抵抗の規則と明示的に比較し、別名やinstitution物語だけで精度/利益の優劣を証明しません。以下は独自の作業規約で普遍的SMC標準や全論文調査ではありません。

流動性の物語を価格観察と分ける

作業用high-sweepは、以前から既知の水準より現Highが上、最終Closeが下という条件を足確定後に検査。越えて戻る観察で、triggerしたstop一覧ではありません。equal highsだけで上に待機注文があるか、次に訪れるかは分かりません。

買いには売り手、売りには買い手が必要。高値上のshort保護stopは発動すれば買い注文で、買いたい機関への売り流動性と自動で同じにはなりません。全待機orders/参加者意図をchartから見たことにしない。external/internal/session liquidityも観測基準とdata範囲を明記し、未約定機関orders/人数/London開始の典型sweepを形だけから推測しません。実quote側と数量は別入力です。

OBは選択規則と認識時刻を固定

独自のbullish OBは既知highをCloseが越えた後、直前三足の最後の陰線を選び、全Low–Highをrangeとする。該当陰線なしならOBなし。三本/全rangeはparameterで、機関position検出器ではありません。bodyか全range、lookback、recognition timeを先に指定し、OBの検証へ。近隣FVGや上位足も条件にできても同じ参加者や利益の証明ではなく、却下例も残します。

元の架空七足で検査。high pivotは左右二足ずつより厳密に高いHigh、同値は却下、右二本目確定後だけ既知。lowは逆に定義します。

bar3High1.1020は1/2/4/5より高いのでbar5終了後に確定。bar6Close1.1030はそれを慣例pip0.0001で10pips越える。直前3–5の最後の陰線bar5を選ぶのでOB[1.0998,1.1010]、幅12pips。ただしラベルはbar6後に初めて付与され、bar5でその情報を使った決定はできません。

使用済み水準を新pivotへ戻さない

水準objectへID/価格/確定時刻を付ける。元のP7＝100にClose99/101/102/99/101なら上の状態三件、下/同値から上へcross二件、独自規則の初回breakは一件。

Close>100を毎回数えるprogramは状態三件、transitionだけなら二件、使用済みIDを記憶すれば一event。別々の仕様です。下へ戻ってもP7を再利用可能にせず、真に新しく確定したpivotは別IDと認識時刻を持ちます。折線の接続は足間の実約定経路ではありません。

BOSと呼ぶ前に方向を定義

独自break条件は最新の既知/未使用high pivotを初めてCloseで越えること。lowは逆。初回でIDを使用済みにし、wickだけ/同水準上の後続Closeでは新eventにしません。BOSという継続名にはさらに事前の方向構造と変更規則が必要。なければ中立high-break/low-breakと保存し、取引許可にしない。Wyckoffは別枠組みで、stop発動やfalsebreak頻度はこれら足から証明されません。

CHoCHにも同じ構造の方向規則が必要

BOSは前方向に沿うbreak、CHoCHは逆とする場合も、方向をどの確定pivotで定義し、いつ変わるかを宣言。CHoCHというラベルだけで機関のphase終了や将来反転を証明しません。pullback entry、即entry、no-tradeは別strategy規則で、費用/結果を別検証。breakerも無効化と役割変更規則が必要で、より安全/falsebreak率の一般保証はありません。

FVG：非重複と戻りの深さ

連続A–B–Cで独自bullish FVGはL(C)>H(A)、band[H(A),L(C)]。bearishはH(C)<L(A)、同値は正幅なし。元の5–6–7では[1.1010,1.1024]幅14pips、midpoint1.1017、bar7後に既知。bar6rangeはband全体を覆うため5/7の非重複がquote/取引不在を証明しません。

OBとFVGは1.1010で接するだけで正幅の重なりなし。同じcandlesからのラベルを統計的独立確認にしません。後の足が上からLow1.1016までなら深さ8/14≈57.14%、中央越えでも反対端へ未到達。first touch/midpoint/full traversalを分け観測期限も定義し、戻らないzoneも結果へ残します。

同じOHLCでも足内順序は分からない

別の架空Bid足O1.1026/H1.1032/L1.1008/C1.1028、以前から既知high1.1030とFVG[1.1010,1.1024]。指定価格間はgapなし連続移動と仮定。

両足はHighが既知水準上、Closeは下、LowはFVG全通過。sweepの条件確定は両方とも最終Closeで、同OHLCから「高値越え→最初の戻り」の順は復元できません。TradingView broker emulatorの宣言した足内仮定は、欠けた実観測ではありません。順序が必要なら細かいdataとその限界を確認します。

JSTの深夜にpivotを再生成しない

新しい架空USD/JPYのM5終値演習。P7＝150.000が2026年10月26日23:40 JSTに既に確定し未使用と仮定。23:45/23:50/23:55/翌27日00:00/00:05のCloseは149.990/150.010/150.020/149.990/150.010。初回23:50でP7は使用済み、00:05の再crossは同IDの新eventではありません。

日付変更で全IDを無条件に未使用へ戻す実装なら二eventを報告してしまいます。暦日変更は新pivotの確認規則ではありません。日別reportが必要でも同じobject状態を維持し、JST timestampとpivot ID、確定/消費時刻を保存。日次resetを別strategyとして意図するなら明記して別評価し、同じ検証結果に混ぜません。

さらに独立の仮定risk overlay：一pivot一entry、各10,000 USD、予定価格損失300円＋往復別費用40円、同時openrisk上限500円とする。正しい一件は340円、誤再利用で同じ二件が残れば680円で180円超過。これは一つの作業予算で、普通stopの金額保証やこのeventから売買すべき根拠ではありません。

明日から固定する検証規則

1. 銘柄/feed/interval/価格側/zone、同値、pivot確定、break方向、再利用policyを事前固定。
2. 採用/却下の全事例に参照足と後のrecognition timeを保存。良い反応だけを選ばない。
3. 取引規則は別記録。決定時刻、注文type、量、exit、無効化、費用。Bid帯touchだけでその価格の買いfillを確定しない。
4. 未使用dataで実用的執行と全費用を評価。demo整合や一定件数でlive成功や普遍1%riskを認証しない。
5. performance宣伝は方法、全sample、失敗、費用、不確実性から評価。広告勝率や一般CFD損失統計をこの独自規則の成績へ置換しない。

これは価格eventの分類模型で完成売買systemではありません。観察、機関物語、実執行を別に保ち、結果を見る前に何が仮説を棄却するか決めます。同じ足の複数ラベルを独立証拠にしません。