In questo articolo
Dopo questo articolo saprai…
- Distinguere ordine dei record e ordine dei periodi H1.
- Mantenere irrisolte le prove prive del dato richiesto.
- Calcolare netto e denominatore senza aggiungere vincite retroattive.
I concetti senza lasciare l’articolo
Piano di trading Diario di trading Leva finanziaria Liquidità di mercato Stop loss Rapporto Commitments of Traders, COTIl linguaggio Wyckoff organizza un’ipotesi su prezzi e attività, non identifica automaticamente chi abbia negoziato o il prossimo trend. Un protocollo utile permette a un altro lettore di ricostruire condizioni, disponibilità dei dati e motivo del rifiuto. Qui usiamo un esperimento H1 fittizio, non un rilevatore completo della metodologia.
Tre leggi come domande verificabili
Wyckoff Analytics presenta domanda/offerta, causa/effetto e sforzo/risultato come quadro di analisi. Non certificano precisione del segnale. Chiedi quale Close attraversi un confine già fissato, quale misura del movimento cambi e come sia rilevata l’attività. Un target Point-and-Figure richiede box, reversal e ampiezza del conteggio; la sola durata della congestione non fornisce una formula riproducibile.
Composite Man: euristica, non identificativo
L’operatore immaginato è uno strumento interpretativo, non prova di un singolo soggetto che coordina il mercato. Un Low oltre il confine e un Close rientrato sono osservazioni;«la banca ha cercato gli stop» è una spiegazione ulteriore. Una candela non identifica banca, ordini o intenzioni. Anche letture SMC devono mantenere questa distinzione senza inventare una campagna istituzionale.
Congela il protocollo prima del prossimo dato
Alla chiusura di t 20 del Bid EUR/USD H 1, il modello fornisce minimo Low 1,1000, massimo High 1,1080 e attività media 200 dai periodi t 1–t 20 completati. Congelali: non ricostruiamo qui le venti righe precedenti. Candidato: Low sotto 1,1000 e Close rientrato. Conferma: esattamente il periodo H1 successivo deve chiudere sopra High del candidato e mantenere Low strettamente sopra Low del candidato.
Se quel periodo osservato fallisce, rifiuta il candidato. Se manca il dato, lascia irrisolto: non inventare un fallimento. Sono regole di questo esperimento, non leggi generali Wyckoff.
Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.
| Tempo | OHLC o input | Attività/stato |
|---|---|---|
| Chiusura t 20 | Min 1,1000; max 1,1080 | Media 200, confini congelati |
| Chiusura t 21 | 1,1010/1,1020/1,0990/1,1015 | 160, candidato |
| Chiusura t 22 | 1,1015/1,1040/1,1010/1,1030 | 240, conferma |
| Avvio t 23 | Bid 1,1030; Ask 1,1032 | Solo ora acquisto modellato |
Con pip 0,0001, il superamento sotto confine di t 21 è 10 pip, il range totale 30 e il corpo assoluto 5. Sono misure diverse: non scegliere dopo quella che racconta meglio il risultato. Il Close di conferma non è un fill garantito.
Definisci campo di attività e denominatore
MQL5 distingue VOLUME_TICK e VOLUME_REAL; il nome non garantisce disponibilità o copertura globale. Registra feed, unità, intervalli, dati mancanti e stagionalità. Venti ore consecutive non confrontano automaticamente lo stesso momento del giorno.160/200=0,8 e 240/200=1,2 descrivono contatori assegnati, non acquisti bancari. Non sono filtri d’ingresso in questo protocollo; aggiungerli crea un’altra versione.
Altri due OHLC fittizi: A100/110/90/101, contatore 100; B100/105/95/105, contatore 200. Contatore/corpo: A100/1=100, B 200/5=40. Contatore/range: A100/20=5, B 200/10=20. La classifica si inverte senza cambiare prezzi o attività. Dividere per corpo zero deldoji è indefinito, non prova infinita di assorbimento. Conserva dato mancante o una misura diversa dichiarata prima.
Record successivo non significa periodo successivo
Esportazione distinta: t 21 copre 12:00–13:00 UTC, t 22 dovrebbe 13:00–14:00 ma è assente, t 23 copre 14:00–15:00. OHLC completo di t 21 è noto dopo 13:00; valuteresti t 22 dopo 14:00; il completo t 23 arriva solo dopo 15:00. Non anticipare dati di fine candela all’apertura.
Mantieni lo spazio dell’ora mancante
Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.
Il candidato ha High 1,1020 e Low 1,0990. t 23 assegnato con Low 1,1010 e Close 1,1040 passa i due confronti di prezzo, ma non dice se t 22 li passasse. Cerca il periodo corretto; se non disponibile, mantieni «dati mancanti per valutazione». Eliminare il buco dal file non cambia la regola.
Etichetta di fase e costi di esecuzione
Compra 10.000 EUR al Ask 1,1032, conto USD, pip 1 USD. Commissioni totali 2 USD, nessuna conversione, finanziamento o altra spesa. Dichiara prima stop ordinario Bid 1,0988, target Bid 1,1080 e uscita temporale dopo chiusura t 26 se nessuna condizione precedente chiude. Gestisci separatamente ordine rifiutato e quotazione non disponibile.
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| Fill Bid | Prezzo USD | Netto USD |
|---|---|---|
| 1,1080 | +48 | +46 |
| 1,0988 | −44 | −46 |
| 1,0980 | −52 | −54 |
Prezzo=10.000×(Bid uscita−Ask ingresso). Lo spread 2 pip è già incluso. Rapporto guadagno/perdita netta 46/46=1; con perdite sempre 54 diventa 46/54=0,851852. In un modello binario ideale con soli esiti fissi, pareggio 50% per+46/−46 e 54% per+46/−54. È algebra, non win rate stimato o aspettativa completa del mercato. Le condizioni IGUK sullo stop ordinario spiegano fill peggiore; non trasferiamo disponibilità o premi dei loro stop garantiti a ogni conto italiano.
OHLC non risolve l’ordine intrabar
Dopo l’ingresso, OHLC1,1032/1,1085/1,0985/1,1040 include stop e target. I percorsi O→H→L→C e O→L→H→C hanno gli stessi quattro valori ma incontrano prima livelli opposti. Servono dati più fini o regola degli irrisolti fissata prima; non scegliere il percorso favorevole dopo aver visto il range. Lo stesso vale per il t 22 mancante: un record successivo valido non ne ricostruisce Low e Close.
Caso EUR: due prove mancanti non sono due vincite
Dieci prove previste, otto valutabili: cinque+46 USD e tre−54, già dopo tutti i costi assegnati. Totale osservato 5×46−3×54=68 USD, media 68/8=8,50 USD per prova valutabile. Due restano irrisolte per dati mancanti. Non assegnare loro due+46 dal successivo record favorevole: otterresti 160 USD e una media 16 su dieci, riscrivendo il campione.
Con una sola conversione finale assegnata 1,10 USD/EUR, i 68 USD osservati valgono 61,818182 EUR, senza altri costi. Non è il risultato completo delle dieci prove, la cui media non è identificata. Riporta 8 valutabili,2 irrisolte e motivo, oltre al netto della parte osservata. Non confondere questo esercizio con l’autoconversione a ogni chiusura.
Valuta la regola senza cambiare il passato
Conserva confini, versione e motivi di rifiuto. Distingui errore dati, ordine fallito, segnale valido con perdita e violazione del protocollo. Rivela la storia progressivamente e testa dati successivi senza riadattare. Conta perdite, drawdown, costi, dimensione del campione e irrisolti. Venti trade demo, una settimana o 50%vincite non certificano vantaggio. Continua con il protocollo di backtest per registrare completezza e casi che i dati non risolvono.
Verifica ciò che hai imparato
Circa 2 minuti di esercizio.
Mostra risposta e spiegazione
Mantieni il requisito temporale senza inventare successo o fallimento.
Altre domande
Le tre leggi garantiscono il trend?
No. Sono un quadro di analisi, non una probabilità verificata. Target P&F richiede impostazioni del conteggio, non la sola durata della congestione.
La candela identifica una banca?
No. Low, Close e contatori sono osservazioni; attribuire ordini e intenzioni è un’ipotesi aggiuntiva. Composite Man è euristica.
Attività bassa è obbligatoria qui?
No.0,8 e 1,2 sono descrittivi; le condizioni H1 usano due periodi di prezzo. Aggiungere un filtro cambia versione e richiede confronto separato.
Una perdita prova fase riconosciuta male?
No. Un’osservazione valida può perdere. Nel modello lo stesso stop dà−46 o−54 USD dopo costi con fill diversi; separa dati, rispetto della regola e risultato.
Fonti e verifica
- Wyckoff Analytics (Henry O. Pruden Certificate Program) — The Wyckoff method - interpreting price and volume
Tre leggi, P&F e Composite Man euristico. Le nostre regole H1 e numeri non sono statistiche Wyckoff.
- MetaQuotes / MQL5 — ENUM_APPLIED_VOLUME — VOLUME_TICK vs VOLUME_REAL
ENUM_APPLIED_VOLUME: VOLUME_TICK e VOLUME_REAL, non identità della controparte o disponibilità garantita.
- IG UK Help Centre — Order types — normal stops and guaranteed stops
Stop ordinario può slittare; prodotto garantito IG UK distinto con condizioni. Non universalizzato all’Italia.
I calcoli usano ipotesi esplicite. Non sostituiscono i dati attuali di mercato o le condizioni dell’intermediario.