Marteau inversé et étoile filante peuvent partager petit corps près du Low et longue mèche haute. Leur interprétation traditionnelle dépend du recul ou de la hausse préalable. Séparer géométrie, contexte annoncé, fenêtre de confirmation et série de prix ; aucun nom ne fournit un ordre exécutable ou une probabilité de retournement.

Deux noms, une géométrie à définir

Notre filtre explicite impose B=|C−O| positif et≤25 % de R=H−L ; mèche haute U≥2 B et mèche basse D≤0,5 B, égalités admises. Un corps nul est traité séparément comme doji. Aucune couleur particulière ni gap n’est exigé par ce filtre choisi. D’autres détecteurs ont leurs propres seuils, parfois adaptatifs.

Après un recul défini, le candidat est interprété comme marteau inversé, hypothèse haussière ; après une hausse, comme étoile filante, hypothèse baissière. Ne pas déduire le contexte du nom. Le marteau et le pendu présentent au contraire une longue mèche basse et un corps près du haut. D’abord direction de la mèche, ensuite contexte : quatre noms, deux formes, sans issue future connue.

Ce que les quatre prix disent réellement

Une mèche haute longue signifie High bien au-dessus de Open et Close. Elle ne révèle ni participants, ni intentions, ni ordre de High et Low. EUR/USD synthétique O/H/L/C=1,1000/1,1040/1,0998/1,1008, pip 0,0001 : deux trajets O→H→L→C et O→L→H→C restent possibles.

B=8 pips, U=32, D=2, R=42. B/R≈19,05 %, U/B=4, D/B=0,25 : notre forme passe. Trois Close antérieurs 1,1120→1,1080→1,1040 constituent notre contexte de recul ; 1,0880→1,0920→1,0960 celui de hausse. Le corps candidat reste haussier dans les deux. Ce modèle de trois Close n’est pas une entrée TA-Lib complète : anciens Open et barres d’amorçage manquent.

L’Ask n’est pas toujours une copie du Bid décalée

Quatre cotations synchronisées fictives Bid/Ask, unités arbitraires : 100/100,2 ; 104/104,2 ; 99,8/100 ; 100,8/101,8. La première commence la période, la dernière la termine ; aucune autre observation n’est supposée. Elles permettent de reconstruire chaque côté sans mélanger ses champs.

Spread variable, mèche différente

Quatre cotations synchronisées fictives 100/100,2 ; 104/104,2 ; 99,8/100 ; 100,8/101,8. Seulement ces observations ; même période et même échelle arbitraire.

Spread variable, mèche différenteQuatre cotations synchronisées fictives 100/100,2 ; 104/104,2 ; 99,8/100 ; 100,8/101,8. Seulement ces observations ; même période et même échelle arbitraire. Bid U/B=4 passe ; Ask U/B=1,5 refuse U≥2 B. Le spread final change le corps et la mèche, sans nouvelle chronologie.Une période, deux géométries Bid/AskQuatre cotations complètes ; même échelle100102104BidAskBid : B = 0,8 ; U = 3,2 → U/B = 4Ask : B = 1,6 ; U = 2,4 → U/B = 1,5U ≥ 2B : Bid passe, Ask refuse.Le spread final passe de 0,2 à 1 unité.Ne jamais mélanger High Bid et Close Ask.Pas de prix futur ni d’ordre supposé dans ce diagramme.
Bid U/B=4 passe ; Ask U/B=1,5 refuse U≥2 B. Le spread final change le corps et la mèche, sans nouvelle chronologie.

Faites défiler horizontalement ou agrandissez le schéma pour lire les détails.

Bid OHLC=100/104/99,8/100,8 : B 0,8, U 3,2, U/B 4. Ask OHLC=100,2/104,2/100/101,8 : B 1,6, U 2,4, U/B 1,5. Notre condition U≥2 B passe seulement sur Bid. L’élargissement du spread final explique la différence, sans histoire temporelle différente ni activité bancaire identifiée. Un spread constant ajouté aux mêmes observations complètes préserverait les longueurs. Ne pas prendre le High d’un côté et le Close de l’autre.

Détection, gap et confirmation séparés

Dans TA-Lib C 0.6.4, CDLINVERTEDHAMMER et CDLSHOOTINGSTAR emploient des références roulantes de taille et un gap strict des corps : vers le bas pour le marteau inversé, vers le haut pour l’étoile filante. Ces fonctions ne vérifient pas la tendance antérieure. Ce n’est pas notre filtre sans gap et à quotients fixes.

Expérience source fictive : douze barres d’amorçage 90/100/88/95, prédécesseur High/Low/Close 104/95/98, candidat 100/105/99,9/101. Si seul Open du prédécesseur vaut 97 ; 100 ou 102, le code étoile filante de la branche donne −100 ; 0 ou 0. Son corps antérieur culmine respectivement 98 ; 100 ou 102 ; le corps candidat commence 100. Seul 100> 98 crée le gap strict : égalité et chevauchement échouent. La dernière forme est inchangée. C’est un modèle de conditions, sans nouvelle exécution native de la bibliothèque.

Notre variante optionnelle de confirmation ne regarde que la clôture immédiatement suivante : Close> 1,1040 pour le contexte de recul, ou Close< 1,0998 pour la hausse. 1,1042 et 1,0996 passent chacun de 2 pips ; l’égalité échoue. Si la prochaine clôture refuse, la fenêtre d’une barre expire ; ne pas l’étendre discrètement. Ces observations ne définissent ni remplissage, frais, stop ni objectif.

Avant les décomptes, figer fournisseur, composante, intervalle, forme, contexte et fenêtre. Chaque changement peut modifier l’échantillon. Définir encore exécution, annulation, protection et taille ; un stop ordinaire peut glisser et n’impose pas une perte maximale certaine.

Deux procédures possibles, pas des obligations

Une procédure marteau inversé peut attendre le recul choisi puis la prochaine clôture au-dessus du High avant d’envisager un achat ; stop planifié sous Low et objectif à une résistance prédéfinie. Le signal et le prix d’achat sont distincts. Le miroir étoile filante utilise la hausse choisie, clôture suivante sous Low, éventuelle vente avec stop au-dessus de High et cible au support défini. Ces choix ne prouvent pas qui contrôle le marché.

Contre-exemple géométrique : dans notre bougie EUR/USD, réduire seulement High de 1,1040 à 1,1020 donne U 12 pips, B 8 et R 22. U/B=1,5 et B/R≈36,36 % : deux conditions échouent. Contexte et confirmation ne réparent pas une forme refusée par le détecteur choisi ; aucun résultat de transaction n’est attribué à ces deux bougies.

Budget EUR additionnel, indépendant : supposons après un signal disponible un achat réel 5 000 EUR à 1,1045 et une vente à 1,0995, conversion constante fictive 1,25 USD/EUR et 2 EUR de frais totaux. Perte 25 USD/1,25+2=22 EUR. Une vente dégradée 1,0985 donne 30 USD/1,25+2=26 EUR. Un budget choisi 24 EUR couvre le premier scénario, pas le second. Les niveaux ne sont pas prescrits par la forme et le spread est déjà compris dans les prix exécutés supposés.

Un intervalle supérieur agrège autrement l’OHLC sans prouver un meilleur taux de retournement. Un RSI supplémentaire transforme aussi le prix ; ce n’est pas une preuve indépendante par défaut. Comparer avec/sans filtre sous mêmes entrées, sorties et coûts, sur données hors développement.

Erreurs observables

  • Attribuer une tendance sans définir les prix antérieurs ou prendre un code géométrique pour un signal complet.
  • Mélanger Bid/Ask ou compter une clôture confirmante comme prix rempli.
  • Déclarer sans test qu’un stop au milieu d’une mèche est toujours mauvais ; c’est une autre invalidation à évaluer.
  • Présenter seulement les cas ayant ensuite retourné ; conserver candidats refusés et confirmations manquées.

Comparer l’avalement sous protocole commun peut clarifier les différences de détecteurs, sans supériorité automatique. Empiler des indicateurs de prix ne prouve pas moins de faux signaux.

Le relevé reproductible

  1. Mesurer OHLC valide, côté du prix, corps, deux mèches et étendue avant de nommer la bougie.
  2. Séparer contexte de trois Close, fenêtre d’une barre et ordre réellement exécutable, avec annulation et coûts.
  3. Comparer notre filtre sans gap à TA-Lib et ses seuils adaptatifs/gaps stricts ; conserver historique et réglages.
  4. Tester toutes les observations éligibles, coûts et période séparée, sans échéance de préparation au risque réel.

Le cadre de test historique aide à conserver série et conditions cohérentes. Une semaine de démo ou quelques beaux exemples vérifient au mieux une partie de l’implémentation, sans établir un rendement attendu.