Martello rovesciato e stella cadente: geometria, Bid e Ask

Una forma, due nomi: prima geometria, poi contesto

Martello rovesciato e stella cadente possono avere lo stesso corpo piccolo vicino al minimo e la stessa ombra superiore lunga. La lettura tradizionale cambia con la sequenza precedente: dopo un calo si parla di inverted hammer e di possibile inversione rialzista; dopo una salita, di shooting star e di possibile inversione ribassista. Il nome non fornisce né un ordine eseguibile né una probabilità di inversione.

Per rendere la classificazione controllabile fissiamo un filtro nostro, distinto dai rilevatori esterni: B = |Close − Open| deve essere positivo e non superare il 25% dell’intervallo High − Low; ombra superiore almeno 2B e inferiore al massimo 0,5B. L’uguaglianza è ammessa. Il corpo nullo si tratta separatamente come doji. Qui non imponiamo colore o gap. Nel martello e nell’impiccato la lunga ombra punta invece verso il basso: quattro nomi, due geometrie e un contesto da specificare.

Che cosa dice davvero una lunga ombra

Una lunga ombra superiore indica che il massimo registrato supera molto apertura e chiusura. Non identifica compratori, venditori, motivazioni o ordine temporale degli estremi. Con O/H/L/C = 1,1000/1,1040/1,0998/1,1008 sono compatibili sia O→H→L→C sia O→L→H→C. A 0,0001 per pip, corpo, ombra superiore e inferiore misurano 8, 32 e 2 pip. L’intervallo è 42 pip; il corpo ne occupa circa il 19,05%, U/B = 4 e ombra inferiore/B = 0,25. Il filtro scelto passa.

Tre chiusure precedenti 1,1120→1,1080→1,1040 definiscono il nostro contesto calante; 1,0880→1,0920→1,0960 quello crescente. La candela candidata resta identica e ha corpo rialzista in entrambi i casi. Non è un input completo per TA-Lib: mancano aperture precedenti e barre necessarie all’inizializzazione. Il contesto a tre chiusure non va spacciato per un risultato della libreria.

Bid e Ask: stessi istanti, corpi diversi

Bid e Ask: stesso periodo, forme diverse

Lo spread variabile cambia la geometria

Quattro coppie sincrone, complete e ipotetiche in unità arbitrarie: 100/100,2; 104/104,2; 99,8/100; 100,8/101,8.

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

Le quattro coppie consecutive complete sono Bid/Ask 100/100,2; 104/104,2; 99,8/100; 100,8/101,8. Prima e ultima osservazione delimitano il periodo e non ce ne sono altre. Bid produce O/H/L/C 100/104/99,8/100,8; Ask produce 100,2/104,2/100/101,8. I prezzi sono unità arbitrarie. Sul Bid, B = 0,8 e U = 3,2, dunque U/B = 4. Sull’Ask, B = 1,6 e U = 2,4, dunque U/B = 1,5: il requisito U ≥ 2B fallisce.

La differenza nasce dallo spread più largo nell’ultima coppia, non da una cronologia diversa o dall’attività di una banca identificata. Con spread costante e osservazioni complete identiche, sommare la stessa costante conserverebbe le lunghezze. Specifica quindi quale serie analizza lo scanner; non unire High Bid e Close Ask per costruire una candela che nessuna delle due serie contiene. Il timestamp della quotazione e le due componenti sono campi distinti nella documentazione OANDA v20; questo non garantisce esecuzioni a ogni prezzo mostrato.

Rilevatore e conferma sono due regole diverse

TA-Lib C 0.6.4 usa soglie mobili per corpo e ombre, più un gap rigoroso tra corpi: verso il basso per CDLINVERTEDHAMMER e verso l’alto per CDLSHOOTINGSTAR. Le funzioni non verificano il trend precedente. Non sono quindi equivalenti al nostro filtro percentuale senza gap. Un codice geometrico in congestione non è necessariamente un errore di dati: può riflettere un’altra definizione.

Un controllo sintetico usa 12 barre iniziali O/H/L/C 90/100/88/95, poi una precedente con H/L/C 104/95/98 e candidata 100/105/99,9/101. Cambiando soltanto l’apertura della precedente da 97 a 100 oppure 102, il codice shooting star passa da −100 a 0 oppure 0. La candidata non cambia: nel primo caso il suo corpo è interamente sopra quello precedente; negli altri il contatto o la sovrapposizione impediscono il gap rigoroso. Il controllo indipendente delle condizioni non equivale a una nuova esecuzione nativa della libreria.

La nostra conferma facoltativa esamina esclusivamente la chiusura della candela immediatamente successiva: Close > 1,1040 nel contesto calante, Close < 1,0998 in quello crescente. 1,1042 e 1,0996 superano le rispettive soglie di 2 pip; l’uguaglianza non basta. Se la successiva fallisce, la finestra scade: non si aspetta retroattivamente un’altra conferma. Nessuna di queste condizioni stabilisce prezzo d’ingresso, stop, costi o rendimento.

Dal segnale a una procedura verificabile

Una variante lunga aspetta contesto calante e chiusura successiva sopra High; considera poi un acquisto, stop pianificato sotto Low e obiettivo su una resistenza già definita. La variante corta richiede contesto crescente, chiusura sotto Low, stop sopra High e obiettivo sul supporto. Sono procedure di prova, non strategie obbligatorie della figura. La chiusura di conferma non è automaticamente il prezzo al quale si compra o vende. Anche la cancellazione e la dimensione della posizione vanno scritte prima del conteggio.

Riducendo soltanto High della candela EUR/USD da 1,1040 a 1,1020, l’ombra superiore scende a 12 pip, U/B a 1,5 e il corpo sale al 36,36% dell’intervallo. Falliscono due condizioni: un trend convincente o una conferma successiva non riparano una geometria esclusa dal rilevatore. Non assegniamo a queste candele un risultato di trading osservato.

Esempio EUR aggiuntivo, interamente ipotetico: dopo la conferma supponiamo acquisto effettivo di 10.000 EUR a Ask 1,1050, stop eseguito a Bid 1,0996 e commissioni totali di 2 USD. La perdita è 56 USD; a conversione fissa 1,25 USD per EUR equivale a 44,80 EUR. Un’esecuzione peggiore a 1,0991 porta la perdita a 61 USD, cioè 48,80 EUR. Un budget di 46 EUR passa nel primo scenario e fallisce nel secondo. Non è un backtest né una quotazione corrente; lo spread è già incluso nei prezzi Ask/Bid.

Un intervallo temporale maggiore cambia l’aggregazione OHLC, non dimostra una percentuale superiore di inversioni. RSI può essere un filtro aggiuntivo, ma resta una trasformazione del prezzo, non una prova automaticamente indipendente. Confronta la stessa procedura, con identici ingressi, uscite e costi, con e senza filtro su dati separati dallo sviluppo.

Errori che alterano il risultato

Non dedurre il trend dal nome attribuito dopo il movimento, non mescolare i lati della quotazione e non trattare una chiusura come un riempimento. Uno stop a metà ombra costituisce un’altra regola d’invalidazione: il rischio va calcolato, senza inventare una frequenza di stop. Uno stop ordinario può subire slippage, quindi non fissa da solo la perdita massima realizzata.

Conserva candidati rifiutati e conferme fallite, non soltanto esempi che hanno poi invertito. Anche il confronto con Engulfing richiede dati e protocollo comuni. Moltiplicare indicatori derivati dal prezzo non dimostra di per sé meno falsi segnali.

Un esercizio senza scadenza di preparazione

1. Annota OHLC, componente Bid/Ask, corpo, ombre e intervallo. Misura sia un candidato valido sia la variante con High ridotto che fallisce.
2. Separa contesto a tre chiusure, finestra di conferma di una candela e ordine reale con prezzo, costi, stop, obiettivo e cancellazione.
3. Confronta la nostra geometria senza gap con le soglie mobili e i gap rigorosi TA-Lib, mantenendo versioni e impostazioni nel registro.
4. Nel backtest includi tutti i candidati, costi e dati esterni al periodo di sviluppo. Una settimana demo o pochi esempi controllano l’implementazione, non certificano rendimenti attesi o preparazione al denaro reale.