Размер позиции при разных стопах: единицы и допустимая сетка

Сравним два условных плана: один лот равен 100 000 единиц базовой валюты, счет ведется в USD. Стоп EUR/USD на расстоянии 25 пипсов дает 250 USD ценового убытка на лот. Стоп GBP/JPY на 90 пипсов дает 90 000 JPY; при заданном справочном USD/JPY = 150 это 600 USD, в 2.4 раза больше. Одни расстояния относятся как 90 / 25 = 3.6, но денежный результат зависит также от стоимости пипса и пересчета валюты. Это входные значения, а не типичная волатильность сессии или гарантированный окончательный убыток.

Что входит в формулу объема

В простом учебном расчете лоты = (текущие средства × выбранная доля риска) / (расстояние до стопа в пипсах × стоимость пипса одного полного лота в валюте счета). Расстояние и стоимость пипса должны быть положительными. Формула оценивает ценовой убыток при предположенном исполнении стопа, до отдельных расходов. Одинаковый процент может быть выбранным правилом плана; математика не требует одного процента для всех сделок. Ограничения объема, пересчет валюты, расходы, обеспечение и исполнение проверяются отдельно.

При средствах 10 000 USD выбранный 1% дает бюджет 100 USD. Сначала определите стоп по правилу стратегии, рассчитайте стоимость пипса в валюте счета и предусмотрите расходы. В условном валютном контракте на 100 000 базовых единиц пипс 0.0001 у пары с котируемой валютой USD стоит 10 USD на лот. Пипс 0.01 у пары с JPY стоит 1 000 JPY; его пересчитывают по нужному курсу, а не заменяют типичным диапазоном долларов. Определение пипса — в исходном словаре на английском.

Сравнивайте денежный бюджет с выбранной базой средств. При изменении средств одинаковый процент дает разные суммы. Сделки с разным первоначальным риском можно анализировать через их собственные результаты в единицах R, где R — объявленный начальный риск конкретной сделки. Универсального отклонения 20%, после которого математическое ожидание автоматически теряет смысл, здесь нет.

Один процент и разные расстояния

Пусть средства равны 10 000 USD, бюджет — 1%, или 100 USD. У EUR/USD один лот равен 100 000 EUR, пипс — 0.0001, стоимость пипса лота — 10 USD. Минимум и шаг объема равны 0.01 лота. Расходов нет, стоп исполняется точно по заданной цене. Все расстояния ниже — отдельные входные примеры, а не рекомендации по выбору стопа.

Неокругленный объем обратно пропорционален расстоянию, пока бюджет, стоимость пипса и другие условия фиксированы. Сетка объема создает ступени. При постоянных 0.50 лота стоп 20 пипсов означает 100 USD ценового убытка, а 150 пипсов — 750 USD. Число последующих выигрышных сделок из этого не следует без величины их выигрышей.

При тех же 100 USD и 10 USD за пипс лота расстояния 150, 160 и 170 пипсов дают объемы 0.06, 0.06 и 0.05, а убытки — 90, 96 и 85 USD. Граница допустимости 0.06 равна 100 / (0.06 × 10) = 166⅔ пипса. Более широкий стоп может сначала увеличить, а затем уменьшить округленный расчетный убыток. Это действие сетки, а не доказательство преимущества стратегии.

Структурный стоп и расстояние на основе ATR

Структурный стоп связан, например, с последним локальным минимумом или максимумом. Он может оказаться на 18 или на 120 пипсах от входа. Другой метод использует расстояние 1.5 × ATR(14). Сам ATR измеряет диапазон цены; его единицы нужно перевести в пипсы, если этого требует поле калькулятора. Выбранный способ, опорные точки и множитель следует назвать до расчета. Ни один способ не задает универсально подходящий стоп. Более широкий стоп уменьшает объем только при неизменных бюджете, стоимости пипса и остальных условиях.

Объяснение ATR — в исходной статье на английском, а правила можно описать в торговом плане — исходный материал на английском. Изменение правила стратегии нужно отличать от механического изменения объема вслед за входными данными.

Другая стоимость пипса и пересчет валюты

При заданном контракте на 100 000 базовых единиц пипс 0.0001 у EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD равен 10 USD на лот, если счет в USD. Другая валюта котировки, валюта счета или контракт требуют нового расчета. В следующей таблице бюджет равен 100 USD, стоп — 50 пипсов, минимум и шаг — 0.01 лота; курсы пересчета заданы фиксированными справочными числами.

Проверьте точный контракт, пипс, пункт, тик и допустимые объемы в спецификации выбранного инструмента и счета. Курс при фактическом закрытии может отличаться от справочного; расходы и исполнение тоже меняют денежный итог. Поле стоимости пипса нельзя восстанавливать по виду торгового билета, а одинаковый интерфейс нельзя приписывать всем поставщикам. Размер позиции — исходное пояснение на английском связывает ценовой сценарий с денежной экспозицией. Положительное прошлое математическое ожидание не исключает больших потерь при чрезмерном объеме.

20 пипсов и 200 пунктов: одно расстояние

Условный EUR/USD имеет пять знаков: пипс 0.0001, пункт и тик 0.00001, контракт 100 000 EUR на лот, счет USD, минимум и шаг 0.01 лота. Равенство пункта и тика — только условие этого примера. Вход 1.12000 и стоп 1.11800 отличаются на 0.00200. Это 20 пипсов, но 200 пунктов. При бюджете 60 USD и пипсе лота 10 USD правильный расчет дает 60 / (20 × 10) = 0.30 лота. Если в поле пипсов ошибочно ввести 200, калькулятор получит 0.03 лота; на фактическом расстоянии 20 пипсов ценовой убыток составил бы 6 USD. Ошибка остается ниже бюджета, но меняет запланированную экспозицию в десять раз.

MQL5: свойства символа разделяет пункт и минимальное изменение цены — тик. Сначала согласуйте единицы, затем анализируйте округление объема. Определение стопа — в исходном словаре на английском.

Разные ошибки требуют разных проверок

Постоянный объем при разных стопах меняет денежный риск, если контракт и стоимость пипса не меняются. Это не доказывает существование нескольких разных стратегий, но требует учета риска каждой сделки. Гарантированный процент ухудшения математического ожидания или частота таких ошибок без именованного набора журналов не установлены.

Ручное изменение неокругленных 0.17 лота на 0.10 уменьшает ценовой риск примерно на 41.18%; изменение на 0.20 увеличивает его примерно на 17.65%. Проверьте допустимый объем, а не только число знаков на экране. Настройка отображения не меняет контракт. Если средства уменьшились с 10 000 до 9 000 USD, выбранный 1% меняет бюджет со 100 до 90 USD. Сохранение 100 USD дает примерно 1.1111% текущих средств. Само это сравнение не определяет результат следующих сделок.

Не копируйте 10 USD за пипс на любую пару. И не смешивайте записанное изменение доли риска с изменением объема из-за средств, стопа или курса пересчета. Отдельные расходы и предполагаемое проскальзывание должны войти в бюджет; таблицы без расходов не заменяют такой расчет.

Новая проверка: важен не только шаг, но и начало сетки

Новый учебный случай задает сетку явно: допустимы только объемы 0.03 + n × 0.02 лота, где n — неотрицательное целое число; верхний предел равен 0.12 лота. Это выбранная математическая модель, а не утверждение о сетках всех брокеров или терминалов. Бюджет 100 USD, расстояние до стопа 120 пипсов, стоимость пипса одного лота 10 USD, расходов нет. До округления получается 100 / (120 × 10) = 1/12 ≈ 0.083333 лота. Проверим допустимые значения: 0.03 дает 36 USD убытка, 0.05 — 60 USD, 0.07 — 84 USD, 0.09 — 108 USD, 0.11 — 132 USD. Наибольший объем в бюджете равен 0.07. Простой прием «разделить на шаг 0.02, округлить вниз и умножить на шаг» дал бы 0.08 и 96 USD, но 0.08 не принадлежит объявленной сетке: (0.08 − 0.03) / 0.02 = 2.5, не целое число. Число меньше бюджета тоже может быть недопустимым объемом. Следующая допустимая точка 0.09 уже превышает бюджет. Если в том же примере бюджет снижен до 20 USD, даже минимум 0.03 дает 36 USD: подходящего положительного объема нет. Результат расчета — 0 лотов, а не округление до минимального объема с превышением бюджета.

Что записать перед следующим расчетом

Укажите текущие средства, выбранную долю, способ определения стопа и стоимость пипса в валюте счета. Переведите расстояние в единицу поля. Добавьте расходы, проверьте минимум, максимум, шаг и правило допустимых объемов. Не округляйте средства до ближайшей тысячи. Если минимум не помещается в бюджет, положительный объем в этой модели не найден; не округляйте вверх ради появления результата.

Записывайте плановый и фактический риск отдельно: средства, долю, стоп, пересчет валюты и объем. Изменение собственного правила должно быть явным, а не скрываться в ручном выборе лота после одного убытка. Сравнивайте фактический итог с планом с учетом расходов и исполнения. Подробнее: стоимость пипса по парам — исходная статья на английском, сравнение выбранных 2% и 1% — на английском, критерий Келли — исходная статья на английском. Контекст управления риском — в исходном разделе на английском.