Orderblocks: een koerszone testen zonder bankorders te verzinnen

Een orderblock is een prijszone binnen Smart Money Concepts. Een gebruikelijke conventie kiest de laatste dalende candle vóór een stijging, of de laatste stijgende vóór een daling. Dat maakt een testbare koersregel mogelijk. Het identificeert geen deelnemers, resterende orders of verplichte terugkeer van de prijs naar de rechthoek.

Definieer eerst wat je tekent

De volledige High–Low-range, alleen het lichaam of een hybride leveren andere grenzen. Ook Wick-, Close- en middenvoorwaarden kunnen de levensduur anders beëindigen. LuxAlgo gebruikt in zijn productdocumentatie mitigatie voor een gespecificeerde doorbraak, terwijl de conceptpagina het woord ook voor een terugkeer in de zone gebruikt. Bewaar eerste aanraking, bevestigde reactie en ontkrachting daarom als afzonderlijke gebeurtenissen.

Dat de prijs na een candle steeg is waarneembaar. Dat een bank daar onvervulde kooporders achterliet vraagt andere gegevens. OHLC reconstrueert niet alle orderboeken en deelnemers. Je kunt de zone met steun en weerstand vergelijken zonder intenties van onbekende partijen als feit te presenteren.

Een smaller lichaam verandert de waarnemingen

In een afzonderlijk EUR/USD-model heeft t0 Low 1,0980, High 1,1004, Open 1,1000 en Close 1,0990. Volledige breedte is 24 pips; het lichaam meet tien pips. Alleen de eerste aanraking telt en haar Close moet boven de gekozen zonebovenkant eindigen; anders stopt de observatie.

t6 heeft Low 1,1002, Close 1,1003 en High 1,1010. Hij raakt de volledige zone maar sluit niet boven 1,1004: die variant eindigt zonder kwalificatie. Het lichaam 1,0990–1,1000 raakt hij helemaal niet. t7 met Low 1,0995, Close 1,1006 en High 1,1010 kwalificeert vervolgens als eerste aanraking van het lichaam. De volledige-zonevariant is dan al beëindigd. Een latere opleving mag haar niet achteraf herstellen. We kennen niet alle Open-waarden en vullen ze niet aan om fictieve complete candles te tekenen.

Een volledig gespecificeerd H1-prototype

Dit is ons eigen long-only onderzoeksmodel op EUR/USD H1, geen universele SMC-standaard of optimale instelling. Gebruik Bid-candles uit één feed en een vaste tijdzone. Na dalende t0 vereisen we drie opeenvolgende stijgende candles t1–t3. De Close van t3 moet boven de hoogste High van de twintig voorafgaande candles liggen, waarbij t3 zelf buiten dat venster valt. Pas dan bewaren we de volledige range van t0.

1. Observeer t4 tot en met t13: tien candles. Iedere Bid onder de zonebodem vóór entry maakt de zone ongeldig. Geen aanraking vóór verval beëindigt de observatie.
2. Neem uitsluitend de eerste candle waarvan de range de zone raakt. Haar Close moet strikt boven de bovenkant eindigen; anders eindigt de observatie.
3. Koop na een geslaagde gesloten retest tegen de eerst beschikbare Ask. Zet SL twee pips onder de bodem en een doel op tweemaal de werkelijke entry-tot-SL-afstand.
4. Sla over als huidige Bid al op of onder SL ligt of orders niet aan de aanbiedersvoorwaarden voldoen. Eén zone en positie tegelijk, zonder bijbouwen of herinstap uit die zone.

De shortkant vereist een eigen beschrijving met Ask-triggers en de juiste fills. Voeg eventuele trend-, locatie- of Liquiditeitfilters vooraf toe en test hun invloed apart. Een tegen-trendzone hoeft niet per definitie te verliezen; gelijke toppen bewijzen geen resterende orders of betere kans.

Twee aparte prijsmodellen met uitvoeringskosten

Bewaar eerst de zelfstandige fictieve H4-illustratie: een dalende candle opent op 1,0830 met Low 1,0820; een latere beweging bereikt 1,0890. De gekozen Open–Low-zone 1,0820–1,0830 meet tien pips. Zij wordt pas beschikbaar na de vooraf gespecificeerde bevestiging, niet op de oorspronkelijke candle. De tekening onthult geen bankvoorraad.

Neem later werkelijke modelinstap Ask 1,0828, geplande Bid-stop 1,0815 en als onafhankelijke mogelijke Bid-uitstap 1,0905. Afstanden zijn dertien en 77 pips. Voor 10.000 EUR en fictieve round-tripprovisie 2 USD geeft exacte stopfill −15 USD en doeluitstap +75 USD. Bruto 77/13 ≈ 5,92 wordt netto 75/15=5. Een slechtere stopfill 1,0810 geeft −20 USD. Dat zijn afzonderlijke aangenomen uitkomsten, zonder financiering of conversie.

In het andere H1-prototype is t0 O 1,1000/H1,1004/L 1,0980/C 1,0990 nog geen bevestigde zone. t3 bevestigt na drie stijgende candles met Close 1,1045 tegenover vorige twintig Highs maximaal 1,1035. Zonder aanraking op t4–t5 kwalificeert t6 met Low 1,0995 en Close 1,1010. Aangenomen volgende Ask 1,1012 en SL 1,0978 geven 34 pips; doel 1,1080 geeft 68. Bij 10.000 EUR en 2 USD provisie geven onafhankelijke Bid-uitstappen 1,1080/1,0978/1,0973 netto +66/−36/−41 USD. Bruto ratio twee wordt netto 66/36 ≈ 1,83. De fillzijden bevatten het spreadeffect al.

Eigen EUR-budgetcontrole: veronderstel voor dat H1-volume vaste conversie 1,20 USD/EUR en budget €32. De exacte stopuitkomst −36 USD is −€30 en past binnen het budget. De slechtere fill −41 USD is circa −€34,17 en overschrijdt het met €2,17. Een zonebodem en een vaste stopafstand garanderen dus niet het geldbudget. Deze conversie is een afzonderlijke hypothetische aanname, geen actueel tarief.

Een verdwenen rechthoek blijft in het register

Registreer zes fictieve vooraf gekwalificeerde zones A–F. A en D voldoen aan de aanrakingregel. B, C en F worden voordien ongeldig; E verloopt. Iedere zone krijgt precies één van die eindstatussen. De aanrakingfractie is 2/6 ≈ 33,33%. Alleen de overgebleven rechthoeken A en D op het scherm tonen geeft 2/2=100%, maar verandert achteraf de noemer.

Dit meet geen winst of winratio. Een aanraking heeft nog een afzonderlijke entry, uitvoering en uitstap nodig. Wis je oude tekeningen, bewaar dan wel hun ID, oorspronkelijke grenzen, kwalificatietijd en eindstatus in het Handelslogboek. De huidige grafiek alleen kan de oorspronkelijke steekproef niet reconstrueren.

Interpretatie is geen orderboek

Het BIS-overzicht van december 2019 beschrijft een versnipperde FX-uitvoering waarin dealers klantrisico tijdelijk kunnen aanhouden tot tegengestelde klantstromen het compenseren. Dat beschrijft geen portefeuille in jouw gekozen candle. Afzonderlijke handelsplaatsen hebben orderboeken, maar een retailrechthoek is geen geconsolideerd overzicht van institutionele orders.

BIS Working Paper 405 onderzoekt informatie in klantentransacties en verschillen tussen klantgroepen in historische dealerdata. Dat zijn andere gegevens dan OHLC. De bron identificeert die orders niet uit jouw candles en valideert dit zoneprototype niet. Een kandidaat pas na de latere opleving kiezen veroorzaakt achterafkennis en selectie. Leg kandidaat, impuls, retest en ontkrachting vast zodra ze waarneembaar worden.

Test de hele levenscyclus

1. Bewaar iedere gekwalificeerde zone vóór haar afloop, met oorspronkelijke grenzen en bevestigingstijd. Houd afwijzing, verval en verdwijnende zones bij.
2. Vergelijk dezelfde kandidaten met en zonder een vooraf vastgelegd hoger-timeframefilter, inclusief nettokosten. Minder getekende tegen-trendgevallen bewijst geen betere resterende strategie.
3. Scheid observatie en uitvoering. Wanneer dezelfde historische candle SL en doel kruist, ordent OHLC die gebeurtenissen niet. Gebruik fijnere gegevens of een expliciete conservatieve aanname.
4. Beoordeel de complete regels op een periode die niet voor parameterkeuze is gebruikt. Tien mooie voorbeelden, dertig entries of één demomaand bewijzen geen positieve verwachting.

Ga naar Een handelsvoordeel toetsen: kosten, onzekerheid en groepsweging om van de complete steekproef een toetsbaar onderzoek te maken. Breaker block: dezelfde terugkeer, andere zonegrenzen behandelt een andere zonestatus; behoud ook daar de oorspronkelijke kwalificatie en kalender van de informatie.