Abandoned Baby: due gap, dati Bid/Ask e regole verificabili

L’Abandoned Baby è una configurazione di tre candele con un doji centrale isolato, comprese le ombre, dalle due candele vicine. Per verificarlo sul Forex bisogna dichiarare lato di quotazione, calendario, costruzione delle barre e criterio del doji. Una figura riconosciuta non documenta automaticamente un’inversione tradabile.

Che cosa identifica la struttura

Nella versione rialzista dopo un precedente ribasso assunto, la prima candela è ribassista, la centrale è un doji e la terza è rialzista. Indichiamo massimo e minimo con H e L: il controllo stretto richiede H2 < L1 e H2 < L3. Il contatto al confine non passa. La versione ribassista speculare richiede L2 > H1 e L2 > H3. Un gap soltanto tra i corpi è una definizione meno restrittiva e deve avere un nome o una regola distinta.

La rarità non dimostra affidabilità. Lo studio azionario pubblicato da Thomas Bulkowski e riproposto da Fidelity riportava 293 casi rialzisti in circa 4,7 milioni di barre giornaliere; non è una frequenza misurata su EUR/USD. Le sue classificazioni di breakout e risultati azionari non diventano automaticamente probabilità Forex. In particolare il nome rialzista non esclude un successivo breakout al ribasso.

Due gap completi, non una sola riapertura

Per il modello rialzista, il massimo del doji deve restare sotto entrambi i minimi adiacenti. Un gap del fine settimana tra prima e seconda candela non garantisce il secondo isolamento. Sul mercato valutario OTC calendario e orari dipendono da fornitore e strumento: gli orari della divisione statunitense OANDA sono un caso specifico, non il calendario universale del Forex e non un’offerta attribuita all’Italia.

Il grafico Bid e il prezzo Ask non sono identici. MetaTrader 5 distingue inoltre i prezzi OTC dalle quotazioni di borsa. Se lo spread cambia, una struttura può passare sul Bid e fallire sull’Ask. Per dati reali con spread variabile dentro la barra non basta aggiungere uno spread medio al massimo Bid: occorre la serie Ask effettiva.

Due gap Bid diventano sovrapposizioni Ask

Ecco il modello ipotetico completo, con pip = 0,0001. Lo spread è costante dentro ciascuna candela, ma cambia fra le barre. Solo questa assunzione consente Ask OHLC = Bid OHLC + spread della barra.

Su uno schermo piccolo scorri la tabella per leggere tutte le colonne.

Sul Bid, entrambi gli isolamenti sono (1,0990 − 1,0983)/0,0001 = 7 pip. Sull’Ask, il massimo centrale diventa 1,0995 mentre i due minimi vicini diventano 1,0991. La distanza firmata è −4 pip: c’è sovrapposizione. Non è un errore del disegno, ma una conseguenza dei dati dichiarati.

Lo stesso modello sui due lati del prezzo

Lo stesso modello sui due lati del prezzo

Tre OHLC ipotetici; spread costante dentro ogni barra: 1, 12 e 1 pip. Prezzi Ask calcolati soltanto sotto questa assunzione.

Scorri orizzontalmente o ingrandisci il diagramma per leggere i dettagli.

TA-Lib: versione e parametro cambiano la classificazione

Il codice sorgente TA-Lib C 0.6.4 usa impostazioni delle candele e un parametro di penetrazione; il valore predefinito è 0,30. L’uscita 100 o −100 identifica la direzione della classificazione, non una percentuale di probabilità. La funzione non valuta da sola il trend precedente, che va aggiunto come condizione separata. Non presentiamo qui una nuova esecuzione della libreria nativa: conserviamo il modello diagnostico e controlliamo separatamente la sua aritmetica.

Per renderlo riproducibile, il caso sorgente premette dodici barre OHLC identiche [1,1000; 1,1020; 1,0990; 1,1010] per il riscaldamento delle medie. Seguono la prima candela [1,0900; 1,0910; 1,0805; 1,0810], il doji [1,0790; 1,0798; 1,0785; 1,0790] e la terza con Open/High/Low [1,0820; 1,0890; 1,0815]. Le altre impostazioni delle candele restano predefinite.

Il primo corpo misura 90 pip. Con penetrazione 0,30, la soglia di chiusura è 1,0810 + 0,30 × 0,0090 = 1,0837; con 0,50 è 1,0855. Close 1,0845 supera la prima soglia ma non la seconda: il caso sorgente produce classificazione 100 contro 0. Close 1,0860 supera entrambe e dà 100 in entrambe le configurazioni, ferme tutte le altre condizioni. La disuguaglianza di penetrazione è stretta. Cambiare un parametro senza registrarlo rende due conteggi non confrontabili.

Un solo minimo può invalidare la figura

Nel secondo controllo mantieni la stessa prima candela e il doji, ma poni la terza chiusura a 1,0880. I gap completi sono 7 e 17 pip: (1,0805 − 1,0798) e (1,0815 − 1,0798), divisi per 0,0001. Il prezzo chiude sopra il centro del primo corpo, 1,0855. Se modifichi soltanto L3 portandolo a 1,0795, l’isolamento scompare, anche se l’Open resta sopra il doji. Guardare soltanto il corpo avrebbe nascosto il problema.

Un ipotetico acquisto successivo a 1,0880 con stop ordinario a 1,0780 ha distanza prevista di 100 pip; il nome del pattern non rende garantita quell’uscita. Controesempio aggiuntivo in EUR: ipotizziamo 5.000 EUR di esposizione, conversione fissa 1 EUR = 1,10 USD e costi totali di 1,50 EUR. Un riempimento dello stop al livello previsto perde 50 USD, cioè 46,9545 EUR inclusi i costi. Con budget di 47 EUR passa appena; uno stop eseguito 5 pip più in basso perde 52,50 USD, cioè 49,2273 EUR, e fallisce. Sono scenari separati dal riconoscimento e non esiti osservati o tariffe reali.

Conferma, ingresso e letture alternative

Massimo, minimo e chiusura finali della terza candela sono noti soltanto quando la barra termina. Una regola che richiede la figura completa non può attribuirsi un acquisto già avvenuto alla sua apertura. Per il test registra il primo momento informativamente valido e il successivo prezzo eseguibile.

La Morning Star ammette una candela centrale piccola senza richiedere automaticamente doji e doppio isolamento completo. Engulfing e Harami descrivono invece copertura o contenimento dei corpi e non impongono gli stessi due gap. Confronta la Morning Star senza usare i nomi come sinonimi. L’interpretazione «venditori esauriti» è un’ipotesi narrativa, non un dato ricavato dai tre OHLC.

Dati da conservare prima di contare

Salva fornitore, simbolo, fuso, intervallo, lato Bid/Ask/mid, stato di completezza e impostazioni. Nell’API OANDA, smooth=true usa la chiusura precedente come apertura; una barra non smussata usa il primo prezzo del proprio intervallo. Il trattamento cambia ciò che osservi: non riempire artificialmente le lacune per far comparire o sparire il pattern. Il fuso di lettura italiano Europe/Rome non sostituisce l’allineamento originale delle barre.

Per una verifica visiva usa le stesse scale nei pannelli. Un grafico riscalato separatamente può far sembrare i gap confrontabili quando non lo sono. Un campione di riconoscimenti non basta a stimare un profitto: occorrono regole operative, costi, esclusioni e osservazioni successive dichiarate.

Procedura pratica

1. Controlla prima OHLC completi, calendario, lato di quotazione e regola del doji; annota trend e istanti disponibili separatamente.
2. Calcola entrambi i gap sulle ombre con disuguaglianze strette. Conserva un caso al confine e una mutazione del solo minimo come controlli negativi.
3. Congela versione e parametri, poi testa ingresso e rischio includendo spread, commissioni, conversione e uno stop peggiore. Conta anche i rifiuti e non chiamare probabilità il codice 100.

Lo scopo è rendere verificabile perché un caso entra o esce dall’insieme. La rarità e il nome della figura non sostituiscono questa spiegazione.