Dos paneles «12, 26, 9» pueden diferir sin que uno esté averiado. Fuente, tipos de media, historial inicial y serie dibujada forman parte de la especificación. Reconstruimos cálculo, redondeo y dos controles sintéticos completos antes de interpretar eventos o resultados.

Series relacionadas, no tres pruebas independientes

En la variante elegida, M = EMA12(C) − EMA26(C), S = EMA9(M), H = M − S. S suaviza M y H expresa su diferencia: reutilizan precios, no aportan tres observaciones independientes. M = 0 significa igualdad de las medias seleccionadas; H = 0 significa M = S. Una igualdad aislada no demuestra cruce, subida de precio o cambio de régimen.

El MACD integrado de MT5 calcula señal SMA9(M) y sus barras muestran M. TradingView permite elegir fuente y tipos de media tanto para oscilador como para señal. Identifica el panel antes de llamar «histograma» a cualquier barra. Consulta la lectura práctica de MACD para separar estado, evento y operación.

Recurrencia e inicialización

EMA(t) = α C(t) + (1−α) EMA(t−1), con α = 2/(N+1): 2/13 ≈ 0,153846 para doce, 2/27 ≈ 0,074074 para veintiséis y 0,2 para nueve. Periodos cuentan observaciones del marco elegido, no días de calendario fijos o retraso garantizado. El ejemplo documental de TradingView parte de SMA; aquí declaramos estados iniciales propios.

Si dos EMA reciben las mismas entradas posteriores y tienen igual α, su diferencia inicial decae como Δ(k) = (1−α)^k Δ(0). Para EMA26, diez pips iniciales dejan 10 × (25/27)^26 ≈ 1,3520 pips después de veintiséis actualizaciones. No es un número universal de barras de calentamiento. La tolerancia aceptada y el estado inicial importan; diferencias en ambas medias y señal pueden propagarse a M y H.

Cero de exportación no significa MACD ceroEstados hipotéticos EUR/USD: pip 0,0001; EMA12 1,10004, EMA26 1,09996 y S 0,00006. Solo se redondean ambas medias de la exportación a cuatro decimales. Tarjetas de comparación.EJEMPLO DE CÁLCULOMedias completas1,10004 y 1,09996Señal completa0,00006Medias exportadas1,1000 y 1,1000EventoNo determinado
Cero de exportación no significa MACD cero. Estados hipotéticos EUR/USD: pip 0,0001; EMA12 1,10004, EMA26 1,09996 y S 0,00006. Solo se redondean ambas medias de la exportación a cuatro decimales. Tarjetas de comparación.

Preserva precisión de cálculo: dos medias mostradas como 1,1000 no permiten recuperar M ni H.

Medias completas
1,10004 y 1,09996 – Diferencia 0,00008 = 0,8 pip.
Señal completa
0,00006 – H = 0,00002 = 0,2 pip.
Medias exportadas
1,1000 y 1,1000 – Diferencia de valores redondeados: cero.
Evento
No determinado – Falta observación anterior; no se infiere cruce.

Modelo EUR/USD, pip = 0,0001: EMA12 = 1,10004 y EMA26 = 1,09996 producen M = 0,00008, es decir 0,8 pip. Con S = 0,00006, H = 0,00002 o 0,2 pip. Al exportar solo ambas medias redondeadas a cuatro decimales, las dos quedan 1,1000: restarlas da cero por pérdida de dígitos. No sustituye el cálculo completo ni permite reconstruirlo. Exporta medias, M y S con precisión de cálculo; formatea la presentación después.

Un estado supuesto, con sus unidades

Otro estado hipotético: EMA12 1,08540; EMA26 1,08312; M = 0,00228; S = 0,00194; H = 0,00034. En unidades EUR/USD son 22,8; 19,4 y 3,4 pips de diferencia. No suministramos historial completo que derive esas medias. M y H positivos no establecen aceleración, cruce o rangos «típicos» de ningún instrumento.

Una multiplicación positiva coherente de todos los precios y estados iniciales multiplica M, S y H por el mismo factor, conservando signos. Comparar tamaño bruto entre oro y divisas sin normalización definida mezcla unidades y escalas. Estos pips no son beneficio por lote ni porcentaje del saldo de cuenta.

Cada evento exige su propia serie

Cruce ascendente estricto de cero: M anterior < 0 y M actual > 0. Cruce ascendente estricto de señal: H anterior < 0 y H actual > 0. Un muestreo puede saltar de negativo a positivo sin observar igualdad exacta. Especifica tratamiento de ceros intermedios y redondeo antes de contar. Un cruce de señal puede suceder con M aún negativo.

Divergencia añade selección de pivotes y correspondencia temporal. Un filtro superior requiere disponibilidad de su barra cerrada. Ninguna definición fija frecuencia anual, tasa de acierto o fiabilidad relativa. Entrada, posiciones permitidas, salida, costes y ejecución son reglas adicionales, no propiedades que se deduzcan del signo.

H no es la segunda derivada del precio

Control completo: estados iniciales EMA12 = EMA26 = 1,10000 y S = 0; dos cierres posteriores idénticos de 1,10351. En t1, medias 1,10054 y 1,10026 dan M 0,00028; S 0,000056; H 0,000224. En t2, sin redondear recurrencias, medias ≈ 1,100996923 y 1,100500741; M ≈ 0,000496182; S ≈ 0,000144036; H ≈ 0,000352146.

Precio no cambia de t1 a t2, pero H aumenta. Segunda diferencia de precios es 1,10351 − 2 × 1,10351 + 1,10000 = −0,00351, distinta de H positivo. H mide separación firmada entre M y S; su incremento tampoco demuestra por sí solo aceleración del precio. Máximos locales requieren ventana y, si corresponde, confirmación posterior.

Nombrar cuatro divergencias sin prometer resultado

Comparaciones de pivotes usando M, no H
EtiquetaPrecioM
Regular alcistaMínimo inferiorMínimo superior
Regular bajistaMáximo superiorMáximo inferior
Oculta alcistaMínimo superiorMínimo inferior
Oculta bajistaMáximo inferiorMáximo superior

Cambiar M por H exige recalcular y cambiar etiqueta de serie. Si el pivote necesita velas posteriores, registra el instante de confirmación. Los nombres no garantizan giro o continuación, ni prueban que una variante supere a otra. No atribuimos estadísticas o reglas a libros originales que no hemos leído aquí.

Precio ascendente con H siempre cero

Segundo control sintético independiente: C(t) = 100 + t, estados iniciales EMA12 = 94,5; EMA26 = 87,5; M = S = 7, H = 0. La identidad EMA(N, t) = C(t) − (N−1)/2 satisface nuestra recurrencia. En t1, C = 101 y medias 95,5/88,5; en t10, C = 110 y medias 104,5/97,5. M sigue siete y señal inicial siete recibe siempre siete: H permanece cero mientras precio suma diez unidades.

Estados son controles artificiales, no semillas por defecto de una plataforma. En el control de dos cierres, suponiendo ocho M previos iguales a cero, señal SMA9 en t1 = 0,00028/9 ≈ 0,000031111; diferencia M−SMA9 ≈ 0,000248889. Señal EMA era 0,000056 e H 0,000224. Barras del MT5 estándar muestran M 0,00028. Coincidir con una fórmula no invalida la otra.

Diagnóstico de diferencias sin cambiar parámetros a ciegas

Compara entradas, medias de precio, M, S y finalmente serie dibujada, conservando sesiones, fuente y precisión. Usar cierre superior final antes de su hora o confirmar pivote retrospectivamente añade futuro. Una mejora tras seleccionar parámetros en la misma muestra no valida estrategia fuera de ella.

Añadido de conversión para cuenta EUR: en el estado M = 0,00008 y H = 0,00002, multiplicar ambos por un nominal hipotético de 10 000 EUR produce equivalentes de 0,80 y 0,20 USD; con factor fijo de 0,90 EUR por USD son 0,72 y 0,18 EUR. Es solo una reexpresión dimensional, sin apertura/cierre de posición: no son ganancias, cargos o riesgo de cuenta. No uses H monetizado como sustituto de fills y costes.

Tres comprobaciones reproducibles

  1. Reproduce el cero de exportación y el estado de 22,8/19,4/3,4 pips. Conserva dígitos y compara primero datos de entrada y cada media antes de culpar a ajustes o plataforma.
  2. Ejecuta a mano dos actualizaciones desde los estados declarados. Compara señal EMA y SMA con ocho ceros previos; después verifica diez pasos del control lineal. Etiqueta qué dato inicial elegiste y cuál deriva de recurrencia.
  3. Define cruces y pivotes con tratamiento de igualdad y hora de confirmación. Registra cualquier filtro, entrada, salida y coste por separado; evalúa parámetros sobre datos ajenos a su selección sin convertir controles matemáticos en evidencia de eficacia.