Pivot je úroveň vypočtená z určených předchozích cen. Následný dotyk nebo odraz neprokazuje přesnost předpovědi ani zisk po nákladech. Dva správné výpočty mohou dát jiné čáry: odlišný konec dne, feed nebo zvolený vzorec mění vstupy. Nejdříve proto zaznamenejte reprodukovatelnou definici a teprve potom zkoumejte obchod.

Vstupy: vzorec, období a data

Uveďte instrument, cenovou stranu, zdroj, časové pásmo, hranice seance a pravidlo pro neúplné období. Denní a intradenní data se mohou lišit; u futures settlement nemusí být poslední obchod. Níže Traditional používá High H, Low L a Close C dokončeného předchozího období. P je referenční průměr, nikoli předpověď následujícího pohybu.

R1−S1 se rovná H−L, ale interval R1–S1 nemusí být totožný s původním Low–High. Shodné názvy na dvou platformách nezaručují stejné ceny. Znalost úrovně neukazuje, kdo tam má pokyny, ani zda její popularita zvyšuje úspěšnost. Podporu a odpor definujte stejně pečlivě.

Stejný střed může zakrýt jiné hranice

Dvě oddělená fiktivní období v libovolných bodech mají A: H110, L90, C100; B: H106, L94, C100. Obě dávají P100, ale A R1=110/S1=90, B R1=106/S1=94. Pozorovaná cena 107 je tři body pod prvním R1 a jeden nad druhým. Nad-R1 filtr tedy splní pouze B; není to výsledek obchodu ani prognóza.

Závěr původního diagramu: samotné P nestačí ke kontrole okolních úrovní. Uchovejte H/L/C a přesné období i tehdy, když centrální čára souhlasí. Rozsahy 20 a 12 vysvětlují rozdíl, ne vyšší spolehlivost jedné varianty.

Traditional: počítejte z nezaokrouhleného P

P=(H+L+C)/3; R1=2P−L; S1=2P−H; R2=P+(H−L); S2=P−(H−L); R3=H+2(P−L); S3=L−2(H−P). To jsou zde zvolené Traditional vzorce. Pozorování nad P pouze splní nad-P podmínku, nedokazuje růst zbytku dne. R3/S3 nejsou maximální a minimální možné ceny.

Odečtení R1−S1 dává přesně H−L. Mezera R2−R1=H−P a S1−S2=P−L však závisí také na Close. Vyšší úrovně proto nemusí být rovnoměrně rozmístěné. Mezivýsledky zachovejte v plné přesnosti a až hotová čísla formátujte.

Ručně ověřitelný EUR/USD příklad

Vymyšlená Bid data H=1,0890, L=1,0810, C=1,0860 dávají rozsah 80 pipů při pipu 0,0001 USD za EUR. P=1,085333…; na čtyři místa zobrazíme P=1,0853, R1 1,0897, S1 1,0817, R2 1,0933, S2 1,0773, R3 1,0977 a S3 1,0737. Zaokrouhlení P před dalším výpočtem by změnilo výsledky.

Vstupní období je výslovně hypotetické: 22. září 2026 00:00 UTC až 23. září 00:00 UTC bez pravého konce. Nejde o historické kotace. Dokončená H/L/C lze použít až po dostupnosti dat do dalšího obdobného období. Nepředpokládejte univerzální newyorský konec dne. V tomto modelu je S1 i R1 o 0,0006667 nad dřívějším Low a High, ač šířka R1−S1 zůstává 80 pipů. Mezery R2−R1 a S1−S2 činí 36,6667 a 43,3333 pipu.

MT5 dokumentuje standardní indikátory, ale nespoléhejte na existenci vestavěného Pivot Points v každé instalaci. Doplněk zkontrolujte podle vzorce, feedu a časové hranice, nikoli jen podle názvu.

Pozorování, okamžik dostupnosti a oprava dat

Původní filtr dokončené M15 svíčky pro návrat nad S1 požaduje O>S1, L≤S1 a C>S1. Přesné S1=1,081666666…; fiktivní svíčka 23. září 09:00–09:15 UTC má O/H/L/C=1,08190/1,08210/1,08140/1,08180 a splní všechny tři nerovnosti. Dočasný návrat v 09:07 ještě neurčuje konečné Close.

Pro průraz určete, zda posuzujete obchod, kotaci či dokončené Close a kdy může vzniknout pokyn. Odraz, průraz a návrat jsou různé podmínky. Oprava předchozího C o 3 pipy na 1,0863 při stejném H/L zvýší P/R2/S2 o 1 pip, R1/S1/R3/S3 o 2 pipy. Nové S1=1,081866666… leží nad nezměněným M15 Close 1,08180, takže filtr selže. Změnily se vstupy, nikoli průběh této M15 svíčky.

Camarilla: vybrané vzdálenosti kolem Close

Třetí a čtvrtý pár používá C±1,1(H−L)/4 a C±1,1(H−L)/2. V původním EUR/USD modelu H3=1,08820, H4=1,09040, L3=1,08380, L4=1,08160. TradingView popisuje také další úrovně. Označení není známým maximálním denním rozsahem ani povinným nákupním či prodejním signálem.

Test odrazu nebo proražení potřebuje vlastní vstup, zneplatnění a plnění. Těsnější rozmístění nedokládá úspěšnost skalpování, obvyklý počet dotyků ani předvídatelný následný rozsah.

Woodie: aktuální Open není předchozí Close

TradingView Woodie používá P=(H+L+2O)/4 s Open právě začínajícího období. S předchozím H/L a novým hypotetickým O=1,0870 vyjde P=1,08600. Toto Open musí být nejdříve přijato. Varianta (H+L+2C)/4 by dala 1,08550: jiný vstupní vzorec, nikoli zaokrouhlovací chybu ani totožné nastavení TradingView.

Traditional a Classic na TradingView sdílejí P, R1/S1 a R2/S2, ale Classic R3/S3=P±2(H−L) zde dává 1,10133/1,06933. Auto může při změně rámce grafu změnit pivotové období. Sierra dokumentuje přeskočení nedostatečných období při příslušném nastavení; chybějící data proto mohou změnit období použité ve výpočtu.

Fibonacci: rozdíl vzdáleností není žebříček přesnosti

Fibonacci pivoty mají stejné P a symetrické posuny ±0,382R, ±0,618R, ±1,000R při R=H−L. U vymyšleného 40pipového rozsahu jsou první dva posuny 15,28 a 24,72 pipu; Traditional R2 je 40 pipů nad P. U předchozího 80pipového příkladu vychází Fibonacci R1/S1=1,08839/1,08228 na pět míst.

Užší rozestup nezakládá lepší vstupy na EUR/CHF ani typický rozsah. Stejně formule neurčují nejlepší GBP/USD, zlato či klidný křížový pár. Retracement používá jiné kotvy. Varianty porovnejte na totožných datech a nákladech v odděleném hodnocení; nevybírejte dodatečně čáru, kterou úspěšná reakce zasáhla.

Stejný střed, jiné R1 a S1

Stejný pivot, odlišné úrovněA má P100, R1 110, S1 90. B má P100, R1 106, S1 94. Cena 107 leží mezi oběma R1.STEJNÉ P NEZNAMENÁ STEJNÉ R19094100106110A: H110 / L90B: H106 / L94R1 110S1 90R1 106S1 94Cena 107: pod R1 varianty A, nad R1 varianty B.Obě období: Close 100 a P100.Rozsah A: 20; rozsah B: 12.P určí střed; H a L určují vzdálenosti.
Stejný střed, jiné R1 a S1. Původní úplné fiktivní H/L/C dvou oddělených období na stejné cenové stupnici.

Cena 107 splní nad-R1 pouze u B, ačkoli obě období mají P100.

Na malé obrazovce lze diagram posunout vodorovně nebo zvětšit. Hodnoty a závěr najdete také níže v textu.

A
P100; R1 110; S1 90 – Rozsah 20; 107 je pod R1.
B
P100; R1 106; S1 94 – Rozsah 12; 107 je nad R1.

Co musí být součástí testu

  1. Zmrazte vzorec, feed, stranu, období a pravidla pro chybějící či opravená data.
  2. Předem určete šířku zóny a rovnosti. Univerzální 10–15pipové pásmo nebo četnost selhání 4pipového stopu ze vzorce neplynou.
  3. Definujte pokyn, velikost, stop, cíl a náklady; dotyk není celá strategie. Další RSI či svíčkový filtr sám výhodu nedokazuje.
  4. Uveďte zacházení s makro událostmi, likviditou a mezerami. Zdvojnásobení stopu bez snížení objemu zvyšuje plánovanou ztrátu.
  5. Porovnejte kompletní výsledky i neobchodované případy. Ideální ztráta 1 a zisk 1,5 či 2 jednotky vyžaduje bez nákladů 40 % nebo 33,33 % výher; pivot ani poměr však skutečnou četnost nedokládají.

CZK protipříklad: převrácení kotace nezachová průměr

Nový čistě matematický EUR/CZK model má H26, L24, C25 CZK za EUR. Traditional P je 25. U inverzního CZK/EUR musíme prohodit extrémy: H=1/24, L=1/26, C=1/25 EUR za CZK. Jejich průměr je 0,040042735…, nikoli 1/25=0,040000. Převrácením nového pivotu zpět získáme 24,973319…, tedy nikoli původní 25.

Například cena 24,98 CZK za EUR leží pod přímým P25 a její reciproční cena 0,040032026 je také pod novým recipročním P. Nelze tedy převzít jednoduché obrácení filtru bez přepočítání vzorce. Důvodem je nelinearita reciproké funkce, nikoli nová informace o trhu. Nejde o skutečné kotace nebo obchodovatelný spread; příklad ukazuje, proč kontrolovat jednotku a vstupy při změně zobrazované kotace. Postup průrazového testu pak oddělí úroveň od plnění.