Report pozic COT
CFTC zveřejňuje přehled pozic ve vymezených futures nebo kombinovaných futures a opčních trzích podle kategorií účastníků. Datum pozic a datum vydání se liší, běžně úterý a pátek s výjimkami kalendáře. Report není součtem celého Forexu ani měřením pravděpodobnosti dalšího pohybu.
Co to znamená?
CFTC zveřejňuje přehled pozic ve vymezených futures nebo kombinovaných futures a opčních trzích podle kategorií účastníků. Datum pozic a datum vydání se liší, běžně úterý a pátek s výjimkami kalendáře. Report není součtem celého Forexu ani měřením pravděpodobnosti dalšího pohybu.
Konkrétní příklad
Původní jedna kategorie v jednom kontraktu má 200 long a 80 short, čistě 120 long kontraktů. Nový diagnostický model porovná druhou knihu 520 long a 400 short: čistě opět 120, ale hrubě 920 místo 280. Pokud si výslovně nadefinujeme fiktivní lineární kontrakt s 50 CZK za cenový bod, pohyb o +1 bod dává oběma čistě +6000 CZK před náklady. Stejný netto výsledek ale nedokazuje stejné hrubé pozice, marži nebo likviditu. Jednotka 50 CZK není specifikace skutečného CFTC kontraktu.
Neto pozice neobsahuje celou informaci o velikosti knihy.
- Kniha A: 200 long/80 short
- 120 netto; 280 hrubě – Hrubě je zde součet long+short uvnitř vymezené knihy.
- Kniha B: 520 long/400 short
- 120 netto; 920 hrubě – Stejný netto počet.
- Vlastní +1 bod při 50 Kč/bod
- +6000 Kč netto – Není to marže ani doklad likvidity.
Ověřte si, co jste se naučili
Přibližně 2 minut procvičování.
Zobrazit odpověď a vysvětlení
520−400 =120. To nepopisuje celý spotový FX trh.
Související pojmy
Studium v praxi
Zdroje a další vysvětlení
Odkaz na zdroj neznamená, že každá proměnlivá podmínka byla při každé návštěvě znovu ověřena.
Příklady jsou hypotetické. Specifikace produktů a národní pravidla se mohou lišit.