Backtest verisindeki boşluklar: CSV ile ne doğrulanır?

Eksik mum, sağlayıcının hata yaptığını veya piyasanın kapalı olduğunu tek başına söylemez. Önce dışa aktarılan veriyi tanımlı zaman aralığı ve sağlayıcının mum oluşturma kuralıyla karşılaştırın. Yerel CSV denetleyicisi sabit zaman ızgarasında boş konum, tekrar, fiyat çelişkisi ve geçersiz satır bulur; kotasyon uydurmaz. Rapor, geçmiş strateji testi öncesi hangi bulguların açıklanması gerektiğini gösterir.

Eksik mumları saymadan önce ne tanımlanmalı?

Enstrüman, sağlayıcı, fiyat temeli ve zaman dilimini kaydedin. Bid, Ask ve orta fiyat mumları farklı serilerdir; EUR/USD etiketi tek başına yetmez. Eşdeğer mum açılış zamanlarını karşılaştırın. Kapanış zamanı etiketli dosya, açılış etiketli dosyanın yanında fiyatlar geçerli olsa da kaymış görünür. Bu farkı otomatik eksik veri saymayın.

Desteklenen başlık timestamp,open,high,low,close; her sonraki satır virgülle ayrılmış tam beş alan içerir. Fiyatlar ondalık noktayla ve binlik ayırıcı olmadan yazılır. Tırnaklı alan, ek sütun ve noktalı virgüllü dosya önce belgelenmiş dönüşüm ister. Araç anlam tahmin etmek yerine desteklenmeyen biçimi reddeder. Türkçe açıklamadaki 40,10 fiyatı makine alanında 40.10 olur.

Tam zaman kullanın: 2026-10-12T08:00:00Z ve 2026-10-12T10:00:00+02:00 aynı andır. Saniye zorunlu; en çok üç kesirli saniye hanesi desteklenir. Farksız saat sunucunun zaman dilimini tanımlamaz. Yerel saate yalnız Z eklemek UTC’ye dönüştürmez, anlamını değiştirir. OANDA’nın günlük hizalama ve zaman dilimi parametreleri, takvim hizalamasıyla sabit UTC ızgarasının neden ayrı varsayım olduğunu gösterir; bütün sağlayıcılar için aynı saat kuralı değildir.

İlk ve son beklenen mum açılışını ayrı bildirin. İki sınır dahil: bir dakikayla 08:00–08:11 arası on iki beklenen zaman vardır. Izgara ilk sınıra bağlanır; son sınır tam ızgaraya oturmalıdır. Model eşit geçen zaman aralıkları içindir. Takvim ayı veya yaz saati nedeniyle süresi değişen yerel gün, her zaman sabit 1.440 dakika diye temsil edilemez.

Araç nasıl çalıştırılır, örnek nasıl tekrarlanır?

Hazır CSV’yi yükleyin, 1–1.440 arasında tam sayı dakika aralığı ve iki sınırı girin. Dosya tarayıcıda yerel incelenir; içerik gönderilmez, kalıcı kaydedilmez. Sınırlar 2 MiB dosya, 100.000 satır ve 100.000 beklenen ızgara konumudur. Daha uzun dönemi belgeli, çakışmayan aralıklara bölün; sınırları rastgele değiştirip sonuçları aynı kontrol gibi toplamayın.

Her fiyat alanı en çok 15 anlamlı hane ve 48 karakter kabul eder. Daha hassas kayıt geçersizdir; yuvarlama çelişkiyi gizlemesin. Bu araç veri sözleşmesidir, her CSV veya broker dışa aktarımı desteklenmez. Kaynak dosyayı koruyup dönüştürülmüş kopyayı ayrı adlandırın.

Hangi bulgu otomatik onarım değil inceleme ister?

Kapsam satırları değil, ayrı geçerli zamanları sayar. Aynı tekrar kapsam eklemez. Aynı zamanlı farklı ama OHLC açısından geçerli kayıtlar bir konumu doldurur ve ayrıca çelişki oluşturur. Sıfır boşluk kullanılabilir veri kanıtı değildir. İki sürümü koruyup kaynağa dönün; araç yüksek, yeni veya daha uygun görünen fiyatı sizin yerinize seçmez.

Geçersiz satır kapsam eklemez. Fiyat sonlu olmalı; high, open/close/low değerlerinin hiçbirinden küçük olamaz, low da diğerlerinden büyük olamaz. Aralık dışı ve ızgara dışı kayıt sonucu iyileştirmez. Bütün bulgular sayılır ama ekranı taşırmamak için her gruptan yalnız yirmi örnek gösterilir. Örnek listesinin kısalığı toplam bulgunun azlığı değildir.

Hafta sonu boşluğunu gerçek ürünün seans takvimiyle karşılaştırın. Bildirilen seans içindekini indirme günlüğü ve asıl kaynakla araştırın. OANDA mum belgesindeki complete bayrağı, mum döneminin bitişinin gelecekte olmamasını tanımlar; bütün dışa aktarımın eksiksizlik belgesi değildir. Bid/Ask/orta fiyat temeli de aynı belgenin ayrı alanlarıdır.

Çizgi sürekli olsun diye boş aralığı son fiyatla doldurmayın. Bu sentetik mum üretir; gösterge ve stop modelini değiştirebilir. Satırları sıralamak çelişkili OHLC’yi çözmez. Kaynak dosyayı ve değişiklik gerekçesi/kanıtını ayrı düzeltme kaydında tutun. Sağlayıcının doğrulanmış yeniden aktarımı ile sizin atadığınız fiyat aynı köken değildir.

TRY örneği: doğru fiyat, yanlış ızgara başlangıcı

Ayrı, kurgu EUR/TRY dosyasında üç mum açılışı 08:00:30Z, 08:01:30Z, 08:02:30Z olsun; tarih 12 Ekim 2026. Sırasıyla OHLC değerleri (40,10;40,11;40,09;40,10), (40,11;40,12;40,10;40,11), (40,12;40,13;40,11;40,12) olsun. Bu örneğin üretim kuralı otuzuncu saniyeye bağlı 60 saniyelik dönemlerdir; OANDA M1 kuralı veya canlı kur iddiası değildir.

08:00:30–08:02:30, bir dakika bildirimi üç beklenen ve üç dolu konum verir. Aynı dosyaya 08:00:00–08:02:00 bildirirseniz üç beklenen konumun hepsi boş görünür: ilk iki kayıt ızgara dışı, üçüncüsü aralık dışıdır. Yanlış tanımı “düzeltmek” için saati sessizce yuvarlamak, özgün zaman kanıtını siler. Üretim kuralını doğrulayıp beyanı düzeltmek ile fiyat uydurmak farklı işlemdir.

Üç geçerli OHLC, yanlış başlangıçla kapsamı kurtarmaz; doğru başlangıç da fiyatların gerçekliğini kanıtlamaz. İlk ve son kurgu kapanışın 1.000 EUR ölçeğindeki farkı 20 TRY’dir, ancak bu referans hesabı gerçekleşmiş kâr değildir. Örnek, fiyatı ve takvimi ayrı denetlemenin nedenini gösterir.

Tam OHLC, MT5’in kayıtlı tick kullandığını kanıtlar mı?

Hayır. Mum, bütün fiyat sırasını içermez. MetaQuotes, dakika mumu bulunup tick’i eksik olduğunda üretilen tick kullanılabildiğini açıklar. Eksiksiz M1 CSV, bütün testin yalnız kaydedilmiş gözlemlerle yürüdüğünü kanıtlamaz. Tester günlüğü, mevcut tick dönemi ve seçilmiş modeli inceleyin; ayrı Bid/Ask serisini unutmayın.

İstenen ve gerçek test başlangıcını da karşılaştırın. Geçmiş hazırlığı belgesi yetersiz tarihçenin başlangıcı ileri kaydırabildiğini anlatır. CopyRates ile dışa aktarımda indirme sürerken kısmi sonuç gelebileceğinden istenen ve dönen eleman sayısını karşılaştırın. Platform testi ayarları, strateji testi yöntemi bu kontrollerin doğrulamadaki yerini açıklar.

Veri raporuyla sonraki adımlar

1. Kaynak dosyayı, ayarları ve raporu saklayın; enstrüman, fiyat temeli, zaman dilimi ve seans kaynağını ekleyin. Aynı kontrol başka kişi tarafından aynı varsayımla tekrar edilebilsin.
2. En uzun boşluğu ve bütün fiyat çelişkilerini araştırın. Kaynak/indirme günlüğüyle kapanmış seansı doğrulayın veya düzeltilmiş dosya alın. Aynı aralığı tekrar çalıştırıp önceki raporu koruyun.
3. Kabul edilen aralıkta kısa görsel strateji testiyle sinyal, spread maliyeti ve gerçekleşme sırasını inceleyin. Ayrı motor kuruyorsanız Python veri ve sinyal denetimine geçin; dosya raporu gelecek getiriyi tahmin etmez.