Стохастик: исходное R, сглаженные K и D, порядок расчета

На одном графике %K означает исходную позицию закрытия в диапазоне, на другом уже содержит сглаживание. Перед сравнением определите порядок расчета: стохастик с одинаковым названием линий не обязательно дает одинаковые значения. Уровень 80 не является вероятностью прибыли или фундаментальной оценкой.

Три этапа: исходное R, сглаженные K и D

Для закрытой свечи C — ее цена закрытия. L — наименьший минимум, H — наибольший максимум последних N свечей, включая текущую. При H > L исходное R = 100 × (C − L) / (H − L). Экстремумы берутся из всего окна OHLC, а не только из закрытий.

В этой явно заданной модели далее K = SMA(R, s), D = SMA(K, d). SMA требует полного окна на каждом этапе; промежуточная точность сохраняется. Пропуски не являются нулями. Усредняются значения осциллятора, а не ценовой ряд вместо исходных цен.

TradingView разделяет окно K, сглаживание K и период D (на английском). Запишите имена полей и способ усреднения, а не только тройку чисел. Исходное значение и сглаженное K могут различаться без ошибки расчета.

Осциллятор общей свечи не равен среднему коротких

Две вымышленные последовательные свечи без разрыва: A = (100, 110, 90, 110), B = (110, 130, 100, 120). При N = 1 исходные значения равны 100 и примерно 66,67; среднее — 83,33. Общий OHLC = (100, 130, 90, 120) дает 75.

Объединение выбирает наибольший максимум, наименьший минимум и последнее закрытие. Усреднение выходов соединяет два отношения с разными знаменателями. Для старшего периода сначала сформируйте его свечи; среднее младших показаний — иной инструмент. Полные произвольные OHLC, N = 1 и отсутствие сглаживания выбраны только для разделения операций, а не рекомендуются. MetaTrader 5: формула стохастика (на английском).

Быстрый, медленный и полный — соглашения о названиях

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

В этой модели Full с s = 1 пропускает первое сглаживание, а s = 3 и d = 3 дает Slow. Fast D совпадает со Slow K только при одинаковом исходном R и одной трехпериодной SMA. Эти определения не назначают Fast периоду M5, Slow периоду H4 и не выбирают прибыльную версию для любого интервала.

Полная модель семи свечей

Для изучения арифметики зададим N = 3, s = 2, d = 2. Все цены вымышлены, в условных единицах; свечи закрыты. Открытие включено для проверки корректности OHLC, хотя сама формула его не использует.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Свеча 3 дает R = 100 × (104 − 80) / 40 = 60. На свече 4 экстремумы первой свечи выходят из окна: R = 100 × (104 − 90) / 20 = 70 при том же закрытии 104. Первое K равно (60 + 70) / 2 = 65. На свече 5 K = 80, первое D = (65 + 80) / 2 = 72,5. На свече 7 R = 50, K = 30, D = 40: это три разные стадии.

У сглаженных значений другой смысл

Исходное R описывает последнее закрытие в текущем окне экстремумов. K и D соединяют прежние показания, которые могли использовать другие экстремумы. На свече 5 K = 80, хотя R = 90. При корректных OHLC и положительной ширине диапазона R находится между 0 и 100, как и SMA таких значений. Математическая граница не создает вероятность прибыльной сделки.

трендследящее правило или отдельно заданная поддержка или сопротивление — дальнейшая гипотеза. Ни одно из этих условий не превращает событие осциллятора в подтвержденный вход и не гарантирует безопасность стопа по ATR.

Плоское окно и первый доступный результат

Если у всего окна H = L, знаменатель нулевой и отношение математически не определено. В прочитанном коде STOCH TA-Lib 0.6.4 (на английском) ветка нулевого диапазона записывает исходное 0 перед усреднением. Это соглашение программы, а не свидетельство давления продавцов. Другие реализации проверяются отдельно. Наше упражнение считает плоский диапазон недоступным и не усредняет окно через такой пропуск.

Для полных окон SMA первое R появляется на свече N, первое K — N + s − 1, первое D — N + s + d − 2: здесь это 3, 4 и 5. Библиотека может возвращать K и D совместно только после появления D. Позднее начало отображения само по себе не доказывает другую формулу.

Две SMA2 не равны одной SMA3

Подставим K(t) = [R(t) + R(t−1)] / 2 в D(t) = [K(t) + K(t−1)] / 2. Получим D(t) = [R(t) + 2R(t−1) + R(t−2)] / 4. Среднее наблюдение попало в оба перекрывающихся окна: его вес 1/2, крайних — по 1/4.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Заданные исходные значения могут соответствовать закрытиям у максимума или минимума положительного диапазона. Оба фильтра начинают с трех наблюдений, но дают разные выходы. Замена двух этапов одной SMA3 меняет расчет и возможные пересечения с K. дивергенция с другими осцилляторами требует собственного сопоставления точек и времени их распознавания; это не доказанно сильнейший сигнал.

Дополнительный случай: округленное отображение не является входными данными

Зададим отдельную вымышленную закрытую свечу в условных ценовых единицах, N = 1, без сглаживания: O 10,019; H 10,049; L 10,009; C 10,039. Это не реальные котировки или размер тика определенного инструмента. Полные числа дают R = 100 × (10,039 − 10,009) / (10,049 − 10,009) = 100 × 0,030 / 0,040 = 75.

Для краткого показа округлим каждую цену до одного десятичного знака по ближайшему значению. Ни одно число здесь не находится ровно посередине: все четыре отображаются как 10,0. Если потом прочитать показанные строки как новые входные данные, H = L = 10,0, и наш расчет вернет «недоступно», а не 75.

На узком экране таблицу можно прокрутить по горизонтали.

Округление уже вычисленного R для показа не меняет сохраненные исходные цены. Округление самих цен до расчета меняет данные и может уничтожить положительную ширину диапазона. Сохраняйте исходную точность и правило округления; не подавайте отформатированные строки обратно в формулу. В этом математическом примере нет нового программного движка, исправления точности платформы или универсального реального тика.

Порядок объединения и время сигнала

На отдельной исходной схеме A = (100, 110, 90, 110), B = (110, 130, 100, 120). При N = 1 их R равны 100 и 66⅔, среднее — 83⅓. Сначала объединить OHLC означает получить (100, 130, 90, 120) и 75. Среднее отношений с разными знаменателями — другая операция. В отдельном вопросе упражнения задано итоговое закрытие 110 вместо 120: по общим L 90 и H 130 исходный результат равен 50.

Одно правило пересечения вниз: прежнее K ≥ D, текущее K < D. Свеча 6 ему соответствует: прежде 80 > 72,5, теперь 50 < 65. Это событие в вычисленных рядах, а не результат сделки. Для условия по окончательному закрытию дождитесь конца свечи и появления нужных данных.

Воспроизведите одно измененное значение

Замените только закрытие свечи 7 на 106, оставив H 110 и L 90. R = 80; прежнее R = 10, поэтому K = 45. Прежнее K = 50, значит D = 47,5. Исходные 80 и сглаженные 45 не противоречат друг другу.

До оценки стратегии запишите поставщика, интервал, часовой пояс, N, s, d, типы средних, политику плоского диапазона и время подтверждения. раздел технического анализа ForexMechanics (на английском) дает контекст. материал о толковании стохастика объясняет различие исходной и сглаженной линии, RSI — другое построение индикатора. Лишний фильтр, выбранная свеча или фиксированный месяц наблюдений не устанавливают преимущество.