Стохастический осциллятор: исходное %K и сглаженные линии

Стохастический осциллятор определяет положение цены закрытия внутри выбранного диапазона максимумов и минимумов. Исходное быстрое %K = 100 × (C−L)/(H−L), если H>L. Линия %D и медленные варианты добавляют сглаживание. Уровни 80/20 — соглашения об интерпретации; шкала 0–100 описывает положение, а не вероятность будущего движения.

Исходное быстрое %K: положение закрытия

При минимуме окна 100 USD, максимуме 110 USD и закрытии 104 USD исходное быстрое %K равно 40. Дополнительное сглаживание может дать другое значение отображаемой линии %K или %D.

C — цена закрытия, L — минимальная цена, H — максимальная цена выбранного окна. Расчет: 100 × (104−100)/(110−100) = 40. При корректных данных L≤C≤H и положительном диапазоне результат лежит от 0 до 100. Это безразмерное положение внутри диапазона, не изменение цены на 40%.

Закрытие в середине диапазона

В отдельном условном окне L=40, H=60, C=50. Исходное быстрое %K = 100 × (50−40)/(60−40) = 50. Отображаемые сглаженные линии используют дополнительные наблюдения и могут отличаться от 50. Перед сравнением запишите версию и настройки.

Граница примера: при H=L знаменатель равен нулю. Без отдельного правила реализации дробь не определена; здесь ей не присваивается автоматически 0, 50 или предыдущее значение.

На узком экране прокрутите схему вправо. С клавиатуры: Tab до рамки и стрелка вправо.

Стохастик и RSI

Стохастик описывает положение закрытия относительно экстремумов. RSI сопоставляет усредненные величины повышений и понижений цены. Одинаковая шкала не означает одинаковой формулы. См. также осцилляторы момента.

Одно закрытие в разных окнах

Дополнительный условный пример оставляет цену закрытия C=25 и минимум L=10 одинаковыми. В окне A максимум H=30: исходное быстрое %K = 100 × 15/20 = 75. В окне B максимум H=40: исходное быстрое %K = 100 × 15/30 = 50. Закрытие не изменилось, но другой выбранный диапазон дал другое положение на шкале. Поэтому при сравнении запишите интервал баров, длину окна и экстремумы, а не только последнее закрытие. Это вымышленные наборы предпосылок, не два последовательных наблюдения реального рынка и не вероятности падения 75% и 50%.

Исходное отношение, %K и %D

Проверяйте, к какой линии относится число. В опубликованной формуле TradingView отображаемое %K — простая средняя исходного отношения за Smooth, а %D — простая средняя %K за период D. Smooth=1 убирает дополнительное сглаживание %K. В справке MT5 отдельно указаны периоды, замедление %K и метод %D; одно совпадающее число периода не подтверждает тождество всех вычислений.

В отдельном учебном примере уже вычислены три исходных значения: 20, 50 и 80. При явно выбранной простой средней трех значений отображаемое %K = (20+50+80)/3 = 50, хотя последнее исходное значение равно 80. Для %D с периодом 3 нужны три последних значения отображаемого %K: одного числа 50 недостаточно. Этот пример не восстанавливает неизвестную историю баров и не моделирует все варианты терминала.

Почему 80 не означает вероятность 80%

Значение 80 не означает 80% вероятности падения. Быстрый и медленный варианты могут различаться даже при одинаковой длине окна экстремумов. Сравнивайте также сглаживание и тип исходных цен.

Наблюдение и торговое правило разделяйте. Значения выше 80 или ниже 20 сами по себе не обещают разворот. Совместите выбранное окно, закрытые бары и настройки сглаживания до оценки расхождения двух экранов.

Подробнее: исходное %K, сглаживание и зоны 80/20 (на английском) и расчет стохастика по барам (на английском). Исторический вариант: исходная статья на польском.