Величина позиции
Величина позиции — число единиц инструмента или контрактов; на платформе ее часто вводят в лотах. Размер контракта связывает лоты с единицами, а движение цены — с денежным результатом.
Количество меняет денежную чувствительность
В условной линейной модели рост цены на 2 USD за единицу дает 200 USD ценовой прибыли для 100 единиц и 400 USD для 200 единиц, до расходов. Это не модель всех типов производных инструментов.
Лоты, номинал и разные знаменатели
Условный EUR/USD: один лот — 100 000 EUR, курс — 1.10 USD за EUR; объем 0.20 лота, средства 5 500 USD, маржа 5% номинала.
| Понятие | Заданное значение или расчет | Смысл |
|---|---|---|
| Лот | 100 000 EUR | Размер контракта в этой спецификации |
| Мини-лот (на английском) | 0.10 лота = 10 000 EUR | Одна десятая заданного лота |
| Микро-лот (на английском) | 0.01 лота = 1 000 EUR | Одна сотая заданного лота |
| Величина позиции | 0.20 × 100 000 = 20 000 EUR | Выбранное количество |
| Номинал (на английском) и маржа | 20 000 × 1.10 = 22 000 USD; 5% = 1 100 USD | Экспозиция и обеспечение различаются |
| Плечо | 22 000 ÷ 5 500 = 4; 22 000 ÷ 1 100 = 20 | К средствам — 4:1; к марже — 20:1 |
Перед расчетом отношения назовите знаменатель. Размер контракта, минимальный объем и шаг проверяйте в спецификации символа.
Измените экспозицию при заданном движении
Меняйте номинал в USD и наблюдайте денежный результат и отношение к средствам. Сам объем не гарантирует максимальный убыток.
Линейная учебная экспозиция в USD. Маржа = номинал ÷ заданное плечо; эффективное плечо = номинал ÷ средства. Процент маржи фиксирован; комиссии и конвертация не заданы. Число 30 — исходное условие модели, а не всеобщий предел или рекомендация.
- Маржа модели (USD)
- Эффективное плечо (×)
- Ценовой результат до расходов (USD)
- Изменение относительно средств (%)
Начальный пример рассчитан выше. Изменение данных требует JavaScript.
При исходных данных: 30 000 ÷ 30 = 1 000 USD маржи; 30 000 ÷ 5 000 = 6; движение на 1% дает 300 USD до расходов, то есть 6% средств. Маржа не является пределом убытка.
Объем не равен марже или пределу убытка
Лоты нельзя переводить в единицы без размера контракта. Для плана убытка нужны расстояние до выхода, денежная стоимость изменения цены, издержки и допустимый шаг объема. При гэпе или ином исполнении фактический убыток может отличаться от плана. Значения 1% и 0.01 ниже — условия упражнения, а не рекомендация для любого счета.
Проверьте округление с заданными расходами
Дополнительная условная проверка: бюджет 100 USD, расстояние до планового выхода 25 пипсов, стоимость пипса 10 USD на лот. Для отдельного сценария зададим еще 3 пипса неблагоприятного отличия фактического выхода и полную комиссию 7 USD на лот. При входе и выходе уже использованы соответствующие стороны Bid/Ask; отдельно спред не добавляется. Тогда расход на лот в данном сценарии: (25 + 3) × 10 + 7 = 287 USD. Объем 100 ÷ 287 ≈ 0.34843 округляем вниз до шага 0.01: получаем 0.34 лота и 97.58 USD. Округление до 0.35 дало бы 100.45 USD и превысило бюджет. Все величины заданы для упражнения; фактическое проскальзывание и убыток этим не ограничены.
Проверьте понимание
Условный EUR/USD: средства 10 000 USD, бюджет планового убытка 1%, выход через 25 пипсов, пипс одного лота стоит 10 USD; шаг 0.01 лота. Расходов и проскальзывания нет. Какой объем соответствует бюджету?
Ответ и объяснения без JavaScript
Правильный ответ: 0.40 лота
4 лота
4 × 25 × 10 = 1 000 USD, то есть 10% средств. Заданный бюджет равен только 100 USD.
0.40 лота
Бюджет: 10 000 × 1% = 100 USD. Объем: 100 ÷ (25 × 10) = 0.40 лота, соответствует шагу. Это расчет плана, не гарантия фактического убытка.
0.04 лота
0.04 × 25 × 10 = 10 USD, или 0.1% средств; это в десять раз меньше заданного бюджета.
Источники и пределы применения
- MetaTrader 5: спецификация символа
Размер контракта, минимальный объем, шаг объема и способ расчета маржи — отдельные параметры символа. Пример не подменяет спецификацию провайдера.
- CME Group: расчет величины позиции
Учебная связь бюджета, расстояния до планового выхода и денежной стоимости шага цены. Проценты из урока не перенесены как всеобщая норма.
Линейная учебная экспозиция в USD. Маржа = номинал ÷ заданное плечо; эффективное плечо = номинал ÷ средства. Процент маржи фиксирован; комиссии и конвертация не заданы. Число 30 — исходное условие модели, а не всеобщий предел или рекомендация. Русский язык страницы не определяет страну счета или применимые правовые ограничения.
Учебные последовательности
Отметки общих терминов учитываются в нескольких последовательностях; сброс одной последовательности удаляет эти общие отметки и из других.
От экспозиции к плану риска
Переведите количество в номинал, отделите фактическое плечо от маржинальных требований и изучите план выхода. Рассчитайте размер условной сделки и просадку.
Шаг 6 / 7 · Отметки доступны при включенном JavaScript.
Для сохранения отметок включите JavaScript.