Просадка: пик, восстановление и денежные потоки

Просадка — снижение выбранной меры капитала от предшествующего пика. При сравнении укажите меру, период наблюдения и способ учета пополнений и выводов. Убыток от начальной суммы и снижение от пика — разные показатели.

От пика и от начальной суммы

Предположим, средства счета без денежных потоков меняются так: 10 000 → 11 000 → 9 900 USD. Просадка равна 1 100 USD, или 10% от пика 11 000. От начальных 10 000 результат равен −100 USD, то есть −1%. Для одной серии нельзя незаметно переключаться между балансом и средствами счета с учетом открытых позиций.

Просадка считается от предыдущего пика

Сравните начальную сумму, пик и сумму после снижения. Полную схему можно открыть отдельно по ссылке ниже.

Три разные меры риска

Отдельная модель без расходов и денежных потоков: плановый убыток сделки 100 USD, плановый выигрыш 200 USD; пиковые средства счета 12 000 USD, текущие 10 800 USD, используемая маржа 2 000 USD.

Счет одновременно может иметь просадку 10% и уровень маржи 540%. Отношение плановых исходов сделки не заменяет ни одной из этих величин.

Параметры просадки и восстановления

Одна серия капитала без пополнений и выводов. Последовательно используйте либо баланс, либо средства счета с учетом открытого результата. Снижение от пика и необходимый для восстановления процент роста имеют разные знаменатели. Пик положителен; текущая величина не должна превышать заданного пика. При текущем нуле процент восстановления не имеет конечного значения.

Отдельный исходный расчет этой модели использует пик 10 000 и текущую величину 9 000 USD. Просадка равна 10%, а рост для возврата от 9 000 к 10 000 — примерно 11,11%: (10 000 / 9 000 − 1) × 100%. Это другой набор, чем путь с пиком 11 000 на схеме. Шкала быстрого изменения текущего капитала в исходном примере охватывает 0–10 000 USD с шагом 100; числовой параметр допускает до 1 000 000 и дробные значения. Если текущая величина выше прежнего пика, пересмотрите выбранный пик, а не считайте отрицательную просадку. Нулевая текущая величина дает 100% снижения, но конечного процента роста от нуля для восстановления положительного пика нет.

Уточните меру и денежные потоки

Баланс и средства счета с открытым результатом могут иметь разные пики и просадки. В официальном отчете MT5 также различаются денежные показатели и режим роста с отдельным учетом пополнений и выводов. Перед сравнением выберите один показатель, период и правила денежных потоков. Общая формула просадки не воспроизводит автоматически каждый график или режим отчета платформы.

Снятие денег не равно торговому убытку

Дополнительный пример с иными условиями: капитал 10 000 USD, торговых результатов и расходов нет, затем владелец выводит 1 000 USD. Остаток равен 9 000 USD. Снижение самой суммы от 10 000 составляет 10%, но это не доказывает торгового убытка 10%. В простой условной системе единиц начальные 100 единиц стоят по 100 USD; вывод погашает 10 единиц и оставляет 90. На 9 000 USD приходится 90 единиц, каждая по-прежнему стоит 100 USD: изменение стоимости единицы равно 0%. Это арифметика одного вывода без торгового результата, не реализация алгоритма роста MT5 и не универсальный расчет доходности при любых денежных потоках. Исходная модель выше предполагает отсутствие выводов; подстановка в нее этих сумм без пояснения не превращает снятие денег в рыночную потерю.