バックテストデータの欠損：CSVの時刻・重複・競合を検査

欠けたローソク足だけでは、データ提供者の障害か休場かは分かりません。先に指定期間と足の作り方を確認します。ローカルCSVチェッカーは固定時刻グリッドの空き、重複、価格競合と無効行を調べ、価格を作りません。戦略の履歴検証前に何を解決すべきかを整理する道具です。

欠損を数える前に何を決める？

銘柄、提供元、Bid・Askかmidpointか、時間足を記録。同じEUR/USDでも別系列で、足の開始時刻同士を比較します。終了時刻でラベルしたexportは開始時刻のexportに対しずれて見える場合があります。

ヘッダーはtimestamp,open,high,low,close。以後は半角コンマ区切りの五列だけです。価格は半角小数点、桁区切りなし。引用符、追加列、セミコロン区切りは先に変換が必要で、未対応形式を推測せず拒否します。元データは別に残します。

2026-10-12T08:00:00Zと2026-10-12T10:00:00+02:00は同じ瞬間です。秒は必須、小数秒は最大3桁。offsetのないserver時刻はzoneを特定できず、そこへ単にZを付けるとUTC変換でなく意味の変更です。OANDAのalignment設定など、提供元の足の規約を確認します。

最初と最後の想定開始時刻を両方指定。08:00〜08:11、1分間隔なら両端を含め12枠です。最初を起点にしたグリッドへ最後も正確に乗る必要があります。等しい経過時間の模型であり、暦の月や夏時間で長さが変わる現地日を固定1440分へ置き換えません。

チェッカーの使い方と再現

CSVを選び、1〜1440分の整数間隔と二つの境界を入力。解析はブラウザー内で行い、内容の送信・永続保存はしません。上限2MiB、100000行、想定100000枠です。長い期間は重複しない期間へ分け、設定を記録してください。

価格は有効15桁・フィールド48文字まで。精度を超える記録を無効として、丸めで競合を隠しません。口座情報や個人情報を含まないOHLCファイルで行い、APIのtokenを入力する機能ではありません。

架空export：12行でも完全ではない

配布CSVは合成教材で、brokerの実気配や口座記録ではありません。M1、2026-10-12の08:00〜08:11UTCを指定。clean版は12個の異なる時刻で空きなし。diagnostic版は12行でも有効なグリッド上の時刻は8個です。

最長の空きはそれぞれ開始時刻2枠分。同率では最初の08:03〜08:04を返します。これは計測した通信障害の継続時間ではなく、原因はファイル以外の情報と照合します。

新しいJST例：同時刻の別表記を二本の足にしない

日本のJSTはUTC＋9、夏時間なし。架空USD/JPYの同じBid系列M1、2026-10-12の17:00〜17:02JSTを三つの開始時刻とします。各足のOHLCは教材としてopen150.00、high150.10、low149.90、close150.05JPY/USDで固定。実相場ではありません。

2026-10-12T17:00:00+09:00と2026-10-12T08:00:00Zは同じ瞬間。同じOHLCのこの二行に17:01と17:02の二行を加えた四行では、期待3、有効時刻3、重複1、空き0、競合0です。四行だから四分間ではありません。

別の誤った版で本来の17:00、17:01、17:02JSTをUTCへ変換せず17:00Z、17:01Z、17:02Zと書くと、正しい08:00〜08:02Zの窓では対象外3、有効時刻0、空き3。表示だけを直したつもりで9時間ずらしています。これを提供者の三分の障害と断定したり、最後の値で埋めたりしません。

実際のserver時刻がJSTとは限りません。提供元のzoneと開始・終了ラベルを確認して正規化し、変換手順を原ファイルと一緒に残します。正しいoffsetなら二つの表記を同じ瞬間として照合できますが、元のzoneが不明な記録に推測で＋09:00を与えるものではありません。

自動修復せず、何を調べる？

網羅性は行数でなく異なる有効時刻を数えます。同じ行の重複は枠を増やさず、同時刻の有効OHLCが二種類なら1枠を占めながら競合も残ります。空き0だけで使用可能とは判定できません。両版を残して原データと照合し、都合のよい価格や新しい版を自動採用しません。

有限の価格で、highがopen・close・low以上、lowが他価格以下でなければ無効です。無効足、範囲外とグリッド外は網羅性を増やしません。全件を数えますが各グループの表示例は20件までで、壊れたファイルによる過剰表示を防ぎます。

週末の空きは実商品のsession暦、session内ならダウンロードログと原資料へ照合。OANDAのcompleteはその足の終了時刻が未来でないという属性で、export全体が完全という証明ではありません。

連続チャートのため最後の価格を埋めると合成足となり、指標やstop執行の結果を変え得ます。並べ替えも同時刻のOHLC競合を解決しません。原exportと、理由・根拠ごとの別の修正記録を残します。

OHLCが全てあれば記録tickでテストした証拠？

いいえ。足は全ての価格順序を表しません。MetaQuotesは1分足があって対応tickがない場合にtick生成を行う仕組みを説明。M1の網羅性だけで実測tickだけの使用とは言えません。testerログ、tick提供期間と選択modeを確認します。

要求期間と実テスト期間も比較。MetaQuotesは準備history不足なら開始日がずれる場合とログの確認を説明します。CopyRatesでは要求数と実返却数を照合。取得や構築がまだ続いている場合があり、返った分だけで要求した全期間があるとはしません。MT4・MT5のテスト設定と検証方法へつなげます。

データ報告の次に行うこと

1. 原export、設定と結果を保存。銘柄、価格系列、zoneとsession資料を添え、他の人も同じ検査を再現できるようにする。
2. 最長の空きと全競合を原資料・取得ログへ照合。確認できた休場を記録、欠損なら修正版を取得。同じ窓で再解析して前結果も保存。
3. 受理した期間で短いvisual戦略検証を行い、疑わしい区間のsignal、spreadと執行順序を確認。Pythonの別engineでもデータとsignalを調べる。結果は将来収益を予測しない。