Martillo, o Hammer, describe un cuerpo pequeño cerca de la parte alta del rango con sombra inferior larga, considerado tras una caída. Forma, contexto, confirmación y operación son comprobaciones distintas. El nombre no garantiza subida ni compra ejecutable al cierre.

Fórmulas y consistencia antes de la forma

Para una vela completa usa O, H, L y C. Cuerpo B = |C − O|; sombra inferior D = min(O, C) − L; superior U = H − max(O, C); rango R = H − L. Primero exige L ≤ min(O, C) ≤ max(O, C) ≤ H. Todos los campos deben corresponder al mismo intervalo y componente de precio.

StockCharts describe sombra inferior generalmente al menos doble del cuerpo. Nuestro ejercicio añade filtros propios: B > 0, D ≥ 2B, U ≤ 0,25B y B/R ≤ 0,30. Los dos últimos umbrales son arbitrarios, sin presentarlos como valores universales u óptimos. Si B = 0, no dividas por él: trata doji aparte. Un cuerpo alcista o bajista puede pasar forma; el color no prueba resultado.

Primero coherencia: Close fuera de HighRegistro EUR/USD ficticio deliberadamente erróneo, pip 0,0001. Tarjetas de valores y contradicción; no una vela válida.EJEMPLO DE CÁLCULOOpen / Low1,1000 / 1,0970High asignado1,1008Close asignado1,1010Acción justificadaRevisar registrooriginal
Primero coherencia: Close fuera de High. Registro EUR/USD ficticio deliberadamente erróneo, pip 0,0001. Tarjetas de valores y contradicción; no una vela válida.

Pausa clasificación y verifica la fuente; una sombra larga no repara Close > High.

Open / Low
1,1000 / 1,0970 – Mismo periodo y componente supuestos.
High asignado
1,1008 – Extremo que contradice Close.
Close asignado
1,1010 – Dos pips por encima de High.
Acción justificada
Revisar registro original – No elegir qué precio sustituir sin evidencia.

Contraejemplo EUR/USD deliberadamente erróneo, pip 0,0001: O = 1,1000; H = 1,1008; L = 1,0970; C = 1,1010. Close supera High en 0,0002, dos pips. No es una vela coherente ni un martillo válido, aunque la distancia inferior llame la atención. Las tarjetas señalan la contradicción, sin dibujar una vela válida.

Pausa clasificación y revisa fuente, periodo y Bid/Ask. Sin fuente no sabes si falla High, Close, intervalo o componente. Sustituir H por C solo hace coherente el dibujo; no acredita reparación del registro. La definición OHLC de OANDA identifica extremos y último precio del mismo periodo.

Qué muestra el OHLC y qué deja sin resolver

Modelo ficticio distinto y coherente EUR/USD: 1,1000/1,1012/1,0970/1,1010. B = 10 pips, D = 30, U = 2, R = 42. D/B = 3, U/B = 0,20 y B/R ≈ 0,2381 pasan nuestros filtros. Cambia únicamente C a 1,1002: B = 2, D = 30, U = 10; D/B = 15 y B/R ≈ 0,0476 pasan, pero U/B = 5 falla. Una sombra inferior muy larga no repara otra condición.

O→H→L→C y O→L→H→C pueden producir el mismo OHLC. No identifica participantes, motivos ni secuencia completa. Si stop y objetivo quedan dentro de una barra, High/Low no resuelven cuál ocurrió primero. TradingView documenta supuestos del emulador y refinamiento intrabar; no selecciones la rama favorable sin declararlo.

La historia cambia un detector aunque la vela no cambie

TA-Lib C 0.6.4 CDLHAMMER predeterminado compara también cuerpo con diez anteriores. Mantén candidato O/H/L/C = 90/100,5/60/100: B = 10, D = 30, U = 0,5. Nueve anteriores tienen O/H/L = 100/115/90 y C = 105 o 112; predecesor inmediato 100/102/90/95 en ambos. Añade tres barras antiguas del mismo tipo para calentamiento.

Dos historias ficticias; solo cambian cierres de las anteriores
Diez cuerpos previosMediaForma propiaCódigo CDLHAMMER
Nueve de 5 y último de 55Pasa0
Nueve de 12 y último de 511,3Pasa100

Diez no es menor que cinco, pero sí que 11,3. Las otras condiciones predeterminadas pasan en ambos: sombra inferior 30 > 10, superior 0,5 < 2,37 y base corporal 90 ≤ Low previo 90 + Near 5. Son reconstrucciones de condiciones leídas, sin afirmar ejecución nativa. Código 100 clasifica, sin ser probabilidad del cien por ciento. El CSV guardado de 120 barras Kraken EUR/USD H1 del 21–25 de septiembre de 2026 contiene cinco etiquetas no nulas; no mide rentabilidad.

Forma parecida y contexto distinto

Martillo y hombre colgado comparten sombra inferior larga, considerados tras caída y subida respectivamente. Martillo invertido y estrella fugaz trasladan la sombra larga arriba, con contextos opuestos. No deduzcas jerarquía de eficacia ni importes estadísticas de acciones a esta regla Forex.

Define contexto reproducible. Nuestro ejemplo exige tres cierres anteriores decrecientes: 1,1080, 1,1050 y 1,1020. No constituye una teoría completa de tendencia. TradingView ofrece detección SMA50, SMA50/SMA200 o ninguna; esas elecciones pueden discrepar de nuestra regla. Una forma fuera del contexto elegido puede fallar nuestro modelo y seguir etiquetada por otro detector.

Confirmación posterior y compra con costes

Una regla opcional espera el próximo cierre completo por encima de H = 1,1012. Cierre posterior 1,1015 pasa, solo al terminar su barra. No autoriza comprar antes a 1,1010 ni supone Ask igual a Close Bid. Confirmar cambia tiempo y precio posible, sin demostrar control de compradores.

Prueba independiente, cuenta USD: compra completa de 10 000 EUR al Ask 1,1018. Stop elegido 1,0968 y objetivo 1,1118 son entradas arbitrarias del modelo, sin financiación ni conversión. Comisión total 2 USD. No se recomiendan niveles.

Ventas completas Bid alternativas; spread ya incorporado
Venta BidPrecio USDNeto USD
1,1118, objetivo+100+98
1,0968, stop asignado−50−52
1,0958, stop peor−60−62

Relación neta 98/52 ≈ 1,88 frente a 100/50 = 2 de precio. No mide esperanza o pérdida máxima. IG UK distingue stop ordinario potencialmente peor y garantía contractual separada. No descuentes spread otra vez. Una sombra mayor puede ampliar una distancia elegida, sin fortalecer la estrategia.

Ampliación EUR: exclusivamente con conversión ficticia fija 0,90 EUR/USD, las ramas son +88,20, −46,80 y −55,80 EUR. La diferencia de diez pips entre stop exacto y peor añade 9 EUR de pérdida, sin cargo separado. Repite el cálculo si cambian volumen, conversión o comisión.

Errores que requieren campos separados

Guarda ausencia de confirmación, continuidad bajista, retorno bajo Low y órdenes no ejecutadas. Elegir solo ejemplos favorables no mide tasa de falsas alarmas. Un stop a mitad de sombra no está destinado necesariamente a activarse, y uno bajo ella no garantiza limitar pérdida.

Una vela diaria agrega otro intervalo, sin fiabilidad superior automática. RSI u otro filtro calculado desde los mismos precios no constituye evidencia independiente por tener otro nombre. Compara envolvente y sombras superiores por reglas completas, sin exigir la misma confirmación en todos los detectores.

Tres acciones para una prueba reproducible

  1. Valida OHLC, feed, componente y límites de barra antes de medir. Registra el contraejemplo incoherente sin repararlo arbitrariamente; después calcula ambos cierres del modelo coherente y conserva la condición superior fallida.
  2. Congela forma, historia y contexto. Reproduce las dos medias TA-Lib y escribe cuándo se conoce la confirmación posterior; conserva candidatos sin confirmación o datos suficientes, sin anticipar fills.
  3. Define orden, cancelación, tamaño y costes aparte. Recalcula las tres ramas USD/EUR y documenta peor ejecución e incertidumbre intravela. Evalúa reglas congeladas después; una semana demo no acredita ventaja ni preparación para dinero real.