Zwei Roboter mit verschiedenen Namen können auf einem MT5-Netting-Konto dieselbe Symbolposition verändern. Auch manuelle Aufträge greifen in diesen Bestand ein. Das Kontogewinnfeld liefert deshalb nicht automatisch das Ergebnis jedes EA. Rekonstruiere zuerst die bestätigten Ausführungen und wähle danach eine ausdrücklich erklärte analytische Mengen- und Kostenzuordnung.

Warum trennt die Magic Number die Position nicht?

Im Netting besteht je Symbol eine gemeinsame Position. Nachfolgende Ausführungen können ihre Menge und Richtung verändern. Ein Auftrag kann wiederum mehrere Deals erzeugen. Unterschiedliche Programme schaffen damit keine getrennten Portfolios innerhalb desselben Kontos. Der tatsächliche gemeinsame Bestand bleibt für die Risikokontrolle maßgeblich.

DEAL_MAGIC bezeichnet den Magic-Wert einer Ausführung; DEAL_REASON beschreibt deren Quelle oder Ursache. Das sind verschiedene Eigenschaften. Ergänze Auftragsnummer, Positionskennung und Zeitstempel. Magic null allein beweist keine manuelle Entscheidung. Bewahre die verwandten Datensätze und die vorher vereinbarte Zuordnung von Programmname zu Kennung auf.

Ein manueller Ausstieg kann Menge reduzieren, die A und B gemeinsam aufgebaut haben. Die Kennzeichnung des Ausstiegs sagt noch nicht, welcher frühere Anteil in deiner Analyse geschlossen wird. Dafür braucht es eine eigene Regel. Halte Anweisungsquelle und analytischen Mengeneigentümer in getrennten Spalten, statt eine manuelle Anweisung nachträglich zum EA-Auftrag umzubenennen.

Auftrag, Deal und Position verbinden

Speichere Kennungen als Identifikatoren, nicht als Rechenwerte. /de/praxis/excel-trade-ids-ohne-ziffernverlust/ erklärt den möglichen Präzisionsverlust beim Export. Verknüpfe DEAL_ORDER mit dem Auftrag und DEAL_POSITION_ID mit dem Positionszyklus. POSITION_IDENTIFIER verbindet dessen Historie; das aktuelle POSITION_TICKET kann sich durch Server-Servicevorgänge ändern. Notiere für jeden tatsächlichen Deal Symbol, Richtung, Menge, Ausführungspreis und Zeit.

HistorySelectByPosition wählt Auftrags- und Dealhistorie nach der Positionskennung. Prüfe Aufruferfolg und Vollständigkeit des vorgesehenen Bereichs. Eine sichtbare Terminalliste muss nicht sämtliche für deine Analyse nötigen Datensätze enthalten. Weise einen fehlenden Einstieg nicht bloß anhand eines Ausstiegskommentars einem EA zu. Sichere den Originalexport unabhängig von deinen Interpretationen.

Erfasse Provision, Gebühren, Finanzierung und Ergebnis in Kontowährung. Trenne Saldooperationen von Kauf- und Verkaufsdeals. Bei Teilausführungen zählen tatsächlich gefüllte Mengen und Preise, nicht die angefragte Größe. Die folgende Rechnung beginnt mit einer abgestimmten Historie; sie ist keine Anleitung zum Erzeugen neuer Orders.

Gleiches Konto, zwei verschiedene Zuordnungen

Hypothetisches Modell: Ein linearer EUR/USD-Kontrakt umfasst 100.000 EUR je Lot. Das Konto lautet auf USD und startet ohne Position. Jeder genannte Preis ist ein Ausführungspreis: Kauf am angenommenen Ask, Verkauf am Bid. Vier Deals werden vollständig in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt und kosten jeweils 1 USD Provision. Andere Gebühren und Swap sind null. Den bereits in den Ausführungspreisen enthaltenen Spread ziehen wir nicht erneut ab.

Deal / AuftragQuelle und AusführungPosition danach
7001 / 5001EA A: Kauf 0,10 zu 1,1000Long 0,10 Lot
7002 / 5002EA B: Kauf 0,10 zu 1,1020Long 0,20 Lot
7003 / 5003Manuell: Verkauf 0,10 zu 1,1010Long 0,10 Lot
7004 / 5004Manuell: Verkauf 0,10 zu 1,1030Keine Position

Alle Deals gehören zum hypothetischen POSITION_IDENTIFIER 5001. Nach dem zweiten Kauf beträgt der gemeinsame Durchschnitt 1,1010. Die erste Reduktion realisiert im Modell 0 USD Kursgewinn, die zweite 20 USD. Nach vier Provisionen ergibt der vollständig geschlossene Zyklus 20 − 4 = 16 USD netto. Es handelt sich nicht um beobachtete Marktdaten.

Analytisches FIFO: Der älteste Anteil schließt zuerst. Deal 7003 wird A zugeordnet: 10.000 × (1,1010 − 1,1000) = 10 USD. Deal 7004 wird B zugeordnet: 10.000 × (1,1030 − 1,1020) = 10 USD. Jeder EA erhält seine Einstiegsprovision und die zum Anteil gehörende Ausstiegsprovision. Es bleiben A 8 USD und B 8 USD.

Analytisches LIFO: Der neueste Anteil schließt zuerst. B erhält bei 7003 −10 USD Kursresultat, A bei 7004 +30 USD. Nach je zwei Provisionen ergeben sich B −12 USD und A +28 USD, zusammen wieder 16 USD. Beide Konventionen dienen hier der Analyse. Sie sind keine zwei alternativen MT5-Serverbuchungen und keine allgemeine Steuerregel.

Gleiche Summe, unterschiedliche EA-ZahlenHypothetischer vollständig geschlossener USD-Zyklus mit vier Provisionen.RECHEN- UND LERNBEISPIELGemeinsames Konto16 USD nettoFIFOA +8 USD; B +8 USDLIFOA +28 USD; B −12 USD
Gleiche Summe, unterschiedliche EA-Zahlen. Hypothetischer vollständig geschlossener USD-Zyklus mit vier Provisionen.

Analytische Zuordnung ersetzt weder Serverhistorie noch Steuerbuchung.

Gemeinsames Konto
16 USD netto – 20 USD Kursresultat minus 4 USD Provision.
FIFO
A +8 USD; B +8 USD – Ältester Anteil wird zuerst analytisch geschlossen.
LIFO
A +28 USD; B −12 USD – Neuester Anteil zuerst; Summe ebenfalls 16 USD.

Eine zusätzliche EUR-Ansicht mit ausdrücklich konstant angenommenen 0,90 EUR je USD erhält diese Summen: FIFO A 7,20 EUR und B 7,20 EUR; LIFO A 25,20 EUR und B −10,80 EUR. Beide ergeben 14,40 EUR. Bei wechselnden tatsächlichen Buchungs- oder Umrechnungskursen müsstest du die einzelnen Datensätze abstimmen; das konstante Beispiel ersetzt keinen Kontoauszug.

Warum stimmt der realisierte Zwischenwert nicht allein?

Nach 7003 nehmen wir einen aktuellen Bid von 1,1010 an. Die gemeinsame Nettoposition zeigt 0 USD realisiertes und 0 USD offenes Kursresultat. Analytisches FIFO realisiert für A 10 USD; Bs verbleibender Anteil hat gleichzeitig −10 USD offenen Wert. Zusammen bleibt das Kursresultat null. Nach den bis dahin drei Provisionen beträgt der gemeinsame Zwischenwert −3 USD.

Vergleiche daher realisiert plus offen bei derselben Bewertung. /de/konzepte/unrealisierter-vs-realisierter-gewinn/ erklärt diese Größen. Erst nach 7004 verschwindet der offene Anteil, sodass die gesamte Zuordnung 16 USD mit der geschlossenen Historie abstimmt. Eine passende Summe entscheidet noch nicht, welche Konvention für deinen analytischen Zweck sinnvoll ist.

Echte Historien können Teilausführungen, Umkehrungen, Korrekturen und separat gebuchte Kosten enthalten. Lass betroffene Zuordnungen bei fehlenden Datensätzen ungeklärt und nenne den Grund. Erfinde keine Einstiegsquelle oder Preise, um Gleichheit zu erzwingen. Vergleiche Strategien mit derselben erklärten Methode und kennzeichne jeden Methodenwechsel. Die tatsächliche gemeinsame Exposition unterliegt weiterhin Konto- und Roboterrisikogrenzen.

Drei Schritte vor der EA-Bewertung

  1. Wähle einen bereits abgeschlossenen Zyklus eines Symbols und sichere seinen unveränderten Export. Verknüpfe Deals, Aufträge und Positionskennung und stimme tatsächlich ausgeführte Mengen sowie alle Kosten ab. Das Ergebnis soll die Originalhistorie vollständig nachvollziehbar machen; dafür eröffnest du keinen zusätzlichen echten Trade.
  2. Lege vor jeder Ergebnisrechnung die Mengen- und Kostenzuordnung schriftlich fest. Führe Anweisungsquelle und analytischen Besitzer eines Anteils in getrennten Spalten. Markiere fehlende Daten als ungeklärt. Dein Ergebnis soll zeigen, welche explizite Konvention hinter jeder EA-Zahl steht, statt sie aus einem Ausstiegs-Magic abzuleiten.
  3. Stimme beim geschlossenen Zyklus die Summe der EA-Ergebnisse mit der Kontohistorie ab. Addiere bei offenen Zyklen realisierte und offene Werte bei derselben Bewertung. Bewahre beide Ansichten und die verwendete Methode im Journal; eine Erklärung vergangener Zuordnung begründet keine Aussage über künftige Profitabilität.