RSI: сглаженные изменения цены и шкала индикатора

RSI Уайлдера сопоставляет сглаженные положительные изменения цены со сглаженными абсолютными отрицательными изменениями на шкале 0–100. Распространенный период — 14 баров; уровни 70 и 30 условно обозначают перекупленность и перепроданность. Значение не является вероятностью движения, долей растущих свечей или готовой сделкой.

Условный пример

Пусть сглаженная средняя положительных изменений равна 3 USD, а средняя величина отрицательных — 1 USD. RSI = 100 × 3/(3 + 1) = 75 пунктов шкалы. Это не вероятность роста цены 75%. Состояния сглаживания заданы, а не восстановлены по двум свечам.

Величина изменений, а не число свечей

В другом условном состоянии сглаженные положительные изменения равны 2, а абсолютные отрицательные — 3 в одной единице цены. RSI = 100 × 2/(2 + 3) = 40. Это результат формулы, а не утверждение, что 40% свечей росли. Инициализация и сглаживание влияют на весь ряд; порог сам по себе не прогнозирует следующую цену.

RSI и стохастический осциллятор

RSI сопоставляет сглаженные положительные и отрицательные изменения. Стохастический осциллятор оценивает положение закрытия внутри выбранного диапазона максимума и минимума. Совпадение чисел на шкале 0–100 не делает эти измерения одинаковыми.

Что нельзя заключить из одного показания

Перекупленность не обязывает цену падать. RSI может оставаться высоким; другой способ сглаживания или начальная история могут дать иное значение при том же периоде. Укажите интервал, источник цены и метод расчета.

То же отношение при другом масштабе

Дополнительное упражнение: умножим обе исходные сглаженные величины 3 и 1 на 2. Получим 6 и 2, но RSI = 100 × 6/(6 + 2) = 75, как раньше. Абсолютный размер изменений удвоился, значение индикатора не изменилось. Если же оставить положительную величину 3 и увеличить только отрицательную с 1 до 3, RSI станет 50. Поэтому одно число RSI не сообщает абсолютную волатильность, число участников или вероятность следующего роста. Период и способ инициализации здесь не менялись; это заданные состояния, не новый расчет полной истории.