Полосы Боллинджера: положение цены, ширина и отдельное правило

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) располагают верхнюю и нижнюю границы вокруг скользящей средней на расстоянии заданного множителя стандартного отклонения выбранных цен. Часто используют 20 периодов и множитель 2. Полосы описывают относительное положение цены и разброс; само касание границы не задает сделку.

Средняя 100 USD и отклонение 2 USD

Если средняя равна 100 USD, стандартное отклонение — 2 USD, множитель — 2, границы равны 96 и 104 USD. Касание верхней полосы не устанавливает будущий возврат цены.

Нижняя граница: 100 − 2 × 2 = 96 USD. Верхняя: 100 + 2 × 2 = 104 USD. Средняя и отклонение заданы; перечень цен для самостоятельного вычисления отклонения не предоставлен. В традиционном варианте используется простая скользящая средняя, но параметры и реализацию конкретного индикатора следует проверять.

Цена на верхней границе

В условном случае нижняя полоса равна 96, средняя — 100, верхняя — 104, цена закрытия — 104. Закрытие касается верхней границы; полная ширина равна 104 − 96 = 8. Это наблюдение не определяет ни самостоятельное правило продажи, ни направление следующей свечи. Запишите положение цены отдельно от условий стратегии.

Граница примера: выбранные цены, окно и метод стандартного отклонения меняют полосы. Движение вне полос может продолжиться. Число 20 означает периоды выбранных баров, а не обязательно 20 календарных дней.

Три разных вида информации

На узком экране прокрутите схему вправо. С клавиатуры: Tab до рамки схемы и стрелка вправо.

Полосы Боллинджера и канал Дончиана

Полосы Боллинджера используют среднюю и стандартное отклонение. Канал Дончиана строит границы по максимуму и минимуму выбранного периода. Одинаковый вид двух линий не означает одинаковую формулу.

Одинаковые 8 USD при разных средних

Дополнительное сравнение использует два вымышленных ценовых ряда в USD. У A средняя цена 100 USD, у B — 200 USD; стандартное отклонение обоих задано равным 2 USD, множитель равен 2. Полосы A: 96 и 104 USD, B: 196 и 204 USD. Полная ширина в обоих случаях равна 8 USD. Но нормированная ширина BandWidth = (верхняя − нижняя) / средняя: для A это 8/100 = 0.08, или 8%, для B — 8/200 = 0.04, или 4%. Равная ширина в денежных единицах означает разный относительный разброс вокруг разных средних. Это показатель полос, а не доходность позиции или счета, вероятность будущего движения или самостоятельный приказ на сделку. Окно и метод расчета должны быть сопоставимы; стандартное отклонение здесь дано, а не вычислено из неуказанных цен.

Почему это не обещание 95%

Два стандартных отклонения не гарантируют, что 95% будущих цен останутся внутри полос. Распределение рыночных цен, зависимость наблюдений и меняющиеся условия не обязаны соответствовать нормальной модели.

Не выводите из множителя 2 гарантированную долю будущих закрытий внутри полос. Сохраняйте тип исходных цен, интервал, длину окна и метод расчета вместе с наблюдением. Проверку торгового решения, расходов и исполнения проводите отдельно от положения индикатора.

Подробнее: формула и расчет полос (на английском) и расширенное применение и ширина (на английском). Связанные понятия: индикатор волатильности, сжатие полос и возврат к среднему. Исторический вариант: исходное объяснение на польском.