Индикатор волатильности: диапазон, масштаб и направление

Индикатор волатильности описывает разброс или диапазон по заданной формуле и окну данных. ATR, стандартное отклонение и ширина полос измеряют разные свойства и могут иметь разные единицы. Их можно учитывать при планировании экспозиции и расстояния ордера, но они не определяют направление и максимальный будущий убыток.

Рост ATR не определяет направление

В условном EUR/USD ATR вырос с 10 до 20 пипсов при прежних настройках. Сглаженный истинный диапазон в этих данных удвоился. Это не означает удвоения цены и не задает предел будущего движения.

Одинаковое значение при разном масштабе цены

Условный инструмент A: цена 50, ATR 2. У B: цена 200, ATR 2. ATR одинаков в ценовых единицах. Вспомогательное деление на цену дает 2 / 50 × 100 = 4% и 2 / 200 × 100 = 1%. Это явное нормирование для сравнения масштаба, а не собственная формула ATR. Укажите единицы и использованное преобразование. Относительное значение не ограничивает будущее движение и не описывает весь риск инструмента.

Волатильность и сила тренда

Индикатор волатильности измеряет диапазон или разброс. Сила тренда оценивается другой мерой направленного движения. Увеличенный диапазон сам по себе не отвечает, куда направлена цена. Нельзя приравнять одинаковые числа двух разных показателей без чтения формул.

Одинаковый TR у противоположных баров

Дополнительная модель сравнивает два вымышленных бара в одинаковых ценовых единицах. У A предыдущее закрытие 101, максимум 104, минимум 100 и закрытие 103. Три расстояния TR: 4, 3 и 1; максимум равен 4, изменение закрытия составляет +2. У B предыдущее закрытие 99, максимум 100, минимум 96 и закрытие 97. Расстояния: 4, 1 и 3; TR тоже 4, но изменение закрытия равно −2. Отражение цен вокруг 100 сохраняет расстояния, меняя направление. Это два отдельных расчета TR одного бара, а не расчет ATR по одному бару. Они показывают, почему одинаковая мера диапазона сама по себе не определяет знак движения или будущую сделку.

Сначала формула, окно и единицы

Нельзя напрямую сравнивать ATR в единицах цены с процентной шириной полос BandWidth как один и тот же показатель. Разные окна и формулы по-разному описывают изменчивость рынка.

В нормированном BandWidth знаменателем служит средняя полоса, а во вспомогательном расчете выше — заданная цена. Такое совпадение процентной единицы не делает методы одинаковыми. При сравнении сохраните настройки и шкалу времени. Ни удвоение ATR, ни касание полосы сами по себе не подтверждают заявку или исполненную сделку.