Профиль объема

Профиль объема распределяет доступный объем по ценовым интервалам за выбранный период и набор данных. POC — интервал с наибольшим объемом. Область стоимости (Value Area) строится с заданной целевой долей, часто 70%, по правилам платформы; фактическая доля при включении целых интервалов может отличаться. Для розничного спот-FX могут использоваться обновления котировок конкретного поставщика. Профиль описывает наблюдения, а не карту вероятностей будущей цены.

Исходный пример

Пусть в трех условных ценовых интервалах записано 20, 50 и 30 контрактов. POC соответствует среднему интервалу, потому что 50 — наибольший объем. Изменение ширины интервалов или выбранной сессии может изменить POC. Здесь единица — контракт; ее нельзя незаметно заменить числом обновлений котировки.

Проверка исходного случая

Условные интервалы 10–11, 11–12 и 12–13 содержат 60, 25 и 15 единиц объема. POC — первый интервал: 60 больше 25 и 15. Средний интервал не становится POC из-за своего положения. Сумма равна 100, доля первого — 60%; это доля выбранных данных об объеме, не вероятность следующей цены. Укажите интервал POC, способ разбиения и охват данных.

Различайте методы

Профиль суммирует объем по ценам. Анализ потока заявок и сделок может сохранять очередность и классификацию отдельных исполнений. Агрегированная гистограмма сама по себе эту последовательность не восстанавливает.

Поток заявок и сделок — исходное пояснение на английском.

Что не следует из показателя

Целевая область 70% относится к объему выбранных данных, а не к вероятности 70% для будущей цены. Обновления котировок одного брокера не равны всему мировому обороту спот-FX. Не считайте направления свечей точной классификацией сделок по инициатору покупки или продажи.

Дополнительная проверка предпосылки

Новая проверка использует исходные объемы 60, 25 и 15 и целевую долю 70%. По опубликованному описанию алгоритма TradingView сначала включается POC с объемом 60, остается целевой объем 10. Следующий доступный соседний интервал содержит 25. Он превысил бы остаток 10, поэтому описанный алгоритм останавливается: фактически включено 60 из 100, то есть 60%. Другое, отдельно заданное учебное правило «добавлять целый выбранный соседний интервал, пока сумма не меньше цели» включило бы 60 + 25 = 85, то есть 85%. Эти правила не взаимозаменяемы; 70% здесь целевое значение, а не обязательный точный результат. Еще один условный пример задает объемы 20, 60, 20 в интервалах с растущей ценой 10–11, 11–12, 12–13 и цель 80%. POC находится посередине. Два соседних объема равны и одинаково удалены от POC; в описании TradingView при таком равенстве выбирается интервал выше по цене. Добавление верхних 20 достигает 80: область занимает 11–13. Это проверка опубликованной последовательности, а не выполненный расчет в запущенной торговой платформе или обещание вероятности.

Документация TradingView различает торговый объем акций и число обновлений цены для ряда инструментов, включая FX. Ее распределение на растущий и падающий объем использует направление свечей младшего периода. Исследование BIS 2023 года описывает структуру рынка и ее развитие по 2022 год; оно не превращает частную выборку котировок в полный мировой объем и не является текущей оценкой оборота на дату чтения.

От данных к интерпретации