Метод Вайкоффа

Метод Вайкоффа интерпретирует цену и доступные данные об объеме через спрос и предложение, причину и следствие, усилие и результат. Он использует схемы накопления и распределения. «Составной оператор» (Composite Man) — мысленная модель совокупных действий крупных участников, а не установленный управляющий рынком. Для спотового валютного рынка нужно проверять охват данных об объеме.

Исходный пример

Пусть цена в диапазоне 100–110 ненадолго опустилась до 99, затем вернулась выше 100. В выбранной схеме это может быть кандидат на «пружину» (spring). Одна цена не подтверждает, что институциональные участники накапливают позиции.

Проверка исходного случая

В условном диапазоне 40–50 цена вышла вниз до 39.5, затем вернулась к 41. По выбранным правилам движение можно считать кандидатом на пружину. Оно не устанавливает, кто покупал, и не подтверждает последующие фазы всей схемы. Название остается гипотезой; охват данных об объеме проверяется отдельно. Брокерские тики не показывают весь оборот спотового валютного рынка.

Различайте формы и условия

Метод Вайкоффа интерпретирует фазы на основе цены и объема. Подход Smart Money Concepts (SMC) использует, среди прочего, названия блоков ордеров, ценовых разрывов FVG и структуры локальных экстремумов. Названия двух подходов не делают их правила одинаковыми и не устанавливают личность покупателя.

Smart Money Concepts — исходное пояснение на английском.

Чего форма не устанавливает

Схема не является заранее заданной траекторией цены. Названия фаз — интерпретации. Тиковый объем не раскрывает всю торговую активность валютного рынка; ни ценовая форма, ни один поток данных не доказывают намерения конкретного участника.

Новая проверка предпосылки

Новый условный пример проверяет охват данных, а не распознавание фазы. Для одного и того же интервала EUR/USD заданы два учебных отчета об исполненных сделках. Количество каждой сделки выражено в миллионах EUR базовой валюты и учитывается один раз по идентификатору. Отчет A содержит сделки a=40, b=30 и c=10: всего 80 млн EUR. Отчет B содержит b=30, d=25 и e=15: всего 70 млн EUR. Идентификатор b обозначает одну и ту же сделку в обоих отчетах. Общий объем уникальных сделок a,b,c,d,e равен 40+30+10+25+15 = 120 млн EUR. Простая сумма отчетов 80+70 = 150 млн EUR учитывает b дважды; после удаления повторного учета получается 150−30 = 120. Если известны только итоги 80 и 70, а их пересечение неизвестно, объединение лежит между 80 и 150 млн EUR: нижняя граница соответствует полному включению меньшего отчета в больший, верхняя — отсутствию общих сделок. Даже точные 120 описывают только эти два заданных отчета, а не весь мировой рынок. Если вместо исполненных сделок A сообщает 100 обновлений котировки, а B — 150, это другой тип данных: из сравнения счетчиков нельзя получить отношение денежных оборотов без сведений о сделках и их размерах. Учебные идентификаторы здесь заданы для проверки повторного учета; пример не утверждает наличие общего идентификатора или таких отчетов у всех реальных поставщиков.

Для применения ценовой схемы сначала укажите, что измерено: изменение котировки, число сделок или количество базовой валюты; затем определите период, покрытие и повторы. Из правильной суммы объемов также не следует личность покупателя, фаза накопления или будущая прибыль.