Правило одного процента: бюджет потери и обеспечение

Правило одного процента задает плановый бюджет потери на сделку: 1% от явно выбранной базы, например текущих средств счета. Объем зависит от расстояния до выхода, стоимости изменения цены и расходов. Обычный стоп может исполниться хуже; правило не гарантирует предел фактической потери или сохранность счета.

Плановый бюджет в PLN

Условный счет: текущие средства 10 000 PLN, выбранная доля 1%, бюджет 100 PLN. Если на единицу предполагается потерять 2 PLN, расчет 100/2 дает 50 единиц до расходов, проскальзывания и ограничений объема. Эти исключения важны: расчет еще не доказывает допустимость количества и максимальную фактическую потерю.

Другой пример: 80 USD и 400 USD

В отдельной модели текущие средства 8 000 USD, доля бюджета 1%, а для позиции требуется обеспечение 400 USD. Плановая потеря равна 8 000×0.01 = 80 USD. Обеспечение 400 USD не заменяет бюджет 80 USD. Проверьте и плановый убыток, и доступные средства для обеспечения. Разрыв цены или проскальзывание может превысить плановую потерю.

Доля риска и обеспечение контракта

Обеспечение поддерживает контракт; выбранный процент определяет бюджет потери в плане. Денежный бюджет можно найти по базе и доле без плеча. Чтобы определить допустимый объем и возможность открытия, дополнительно нужны параметры выхода, стоимость изменения цены, расходы, ограничения объема и обеспечение.

Фиксированный расход тоже занимает бюджет

Дополнительный условный случай с целыми единицами: база 10 000 PLN, бюджет 100 PLN, потеря по цене 2 PLN на единицу и фиксированный расход 10 PLN на всю сделку. На потерю по цене остается 90 PLN, поэтому допустимы 45 единиц: 45×2+10=100. Следующие 46 дали бы 102 PLN. Расчет 100/2=50 игнорировал бы расход и дал итог 110 PLN.

Это отдельный случай в PLN: разрешены только целые единицы, других расходов нет, выход исполняется точно по принятому расчету. Фиксированные 10 PLN не являются суммой обеспечения. Пример не устанавливает тариф и не обещает такое исполнение.

Один процент не ограничивает все события счета

Это не обязательный или универсально безопасный процент. У нескольких позиций риски складываются; убытки, расходы и исполнение могут отличаться от планов. Назовите базу и момент ее оценки, затем отдельно проверяйте общий предел счета. Для арифметики объема доступен исходный английский калькулятор.