Overlap van handelssessies
Een sessie-overlap is de doorsnede van twee gekozen handelsvensters. Voor de OTC-valutamarkt zijn zulke vensters conventies, geen wereldwijd uniforme beursopening. Tijdzones, datum, zomertijd en de vensterdefinitie bepalen de uren. Een overlap kan activiteit veranderen, maar garandeert geen krappe spread of gunstige uitvoering.
Wat betekent dit?
Een sessie-overlap is de doorsnede van twee gekozen handelsvensters. Voor de OTC-valutamarkt zijn zulke vensters conventies, geen wereldwijd uniforme beursopening. Tijdzones, datum, zomertijd en de vensterdefinitie bepalen de uren. Een overlap kan activiteit veranderen, maar garandeert geen krappe spread of gunstige uitvoering.
Concreet voorbeeld
De bronvensters 08–17 UTC en 13–22 UTC overlappen van 13 tot 17: vier uur. Eigen gedateerd rekenmodel kiest Londen én New York ieder lokaal 08–17, nadrukkelijk fictieve analysevensters. Op 6 maart 2026 is de overlap 13–17 UTC, in Amsterdam 14–18. Op 13 maart, na de Amerikaanse maar vóór de Britse zomertijdwissel, wordt dat 12–17 UTC en Amsterdam 13–18: vijf uur. Op 30 maart is het weer vier uur, 12–16 UTC of Amsterdam 14–18. Eén vast Nederlands klokvenster voor alle maartdagen zou dus een uur verkeerd indelen.
De lokale overlap verandert tijdelijk door verschillende zomertijddata.
- 6 maart 2026
- Amsterdam 14–18; 4 uur – Beide referentiesteden nog wintertijd.
- 13 maart 2026
- Amsterdam 13–18; 5 uur – Alleen New York al zomertijd.
- 30 maart 2026
- Amsterdam 14–18; 4 uur – Alle drie zomertijd.
Test wat je hebt geleerd
Ongeveer 2 minuten oefenen.
Antwoord en uitleg bekijken
Juist: Londen 08–17 UTC en New York 12–21 UTC geven 12–17 UTC, of Amsterdam 13–18.
Verwante begrippen
Leren in de praktijk
Bronnen en verdere uitleg
Een link naar een bron betekent niet dat elke veranderlijke voorwaarde bij ieder bezoek opnieuw is gecontroleerd.
De voorbeelden zijn hypothetisch. Productspecificaties en nationale regels kunnen verschillen.