アルゴリズム取引
アルゴリズム取引は、プログラムした条件に従ってソフトウェアが注文の価格・数量・時刻などを決めたり、発注や執行を自動化したりする方法です。
この用語の意味
アルゴリズム取引は、プログラムした条件に従ってソフトウェアが注文の価格・数量・時刻などを決めたり、発注や執行を自動化したりする方法です。戦略全体の自動化だけでなく、一つの注文の分割執行も含みます。設計者の判断、コードの誤り、データ・接続の問題や取引費用はなくなりません。
具体例
元の架空例では、足の確定時に移動平均の交差が成立したら100単位を買い、一つのポジションがある間は追加しません。追加の確認として、最初の注文が未約定の間に同じ条件を3回受け取り、毎回100単位を送ると合計300単位の注文になります。ポジションがまだ0でも、送信中・受付済みの未完了注文を記録する設計なら、次の2回を抑えて100単位にできます。これはシステム設計の比較で、実際の約定や利益の保証ではありません。
シグナル、注文、ポジションを別の状態として管理します。
小さな画面では横にスクロールするか、図を拡大できます。数値と要点は下のテキストにも記載しています。
- 毎回100単位を送信
- 注文合計300単位 – 3×100。約定済み数量とは別。
- 未完了注文を管理
- 注文合計100単位 – 最初の1件以降を抑える設計。
理解度を確認
練習の目安： 約1分.
答えと解説を見る
ポジションと注文の状態を分ければ、未約定中の重複発注を抑える条件を定義できます。
関連用語
練習問題
出典と補足資料
出典へのリンクは、変更され得る全ての条件を閲覧のたびに再確認していることを意味しません。
数値例は仮定です。商品仕様や各国の制度は異なる場合があります。