切り込み線とかぶせ線：形・窓・コードの違い

切り込み線（Piercing Line）とかぶせ線（Dark Cloud Cover）は、二本目の終値が最初の実体へ踏み込む形です。形から参加者の正体、反転の完了、費用控除後の優位性は確定しません。窓、実体の長さ、先行trendの定義を先に決めます。

切り込み線とかぶせ線の条件

本稿の厳密な幾何ではM＝(O1＋C1)/2。切り込みはC1＜O1、C2＞O2、O2＜L1、M＜C2＜O1。かぶせはC1＞O1、C2＜O2、O2＞H1、O1＜C2＜Mです。窓や中心での等号はこの定義では不成立。ヒゲだけがMを越えても足りません。

Mは最初の実体の中心で、(H1＋L1)/2ではありません。窓の判定には高安も必要です。包み線は別の始終値による実体の包含、はらみ線は小さい実体の内包を調べます。幾何から予測力の序列や参加者心理を断定せず、先行trendは別ルールで分類します。

70％の貫入は70％の成功率ではない

終値の深さは実体内の位置です。深いほど反転が強いという検証結果ではありません。全体を包む形との違いは範囲で、勝率や推奨weightの差へ置き換えません。データ、context、entryと費用を揃えた完全な戦略の比較が別に必要です。

元はO2＝97＜L1＝98、C2＝107＞M＝105かつO1＝110未満。反転後O2′＝113＞H1′＝112、C2′＝103＜105かつO1′＝100超です。貫入は(107−100)/10＝(110−103)/10＝70％。高値は旧安値から、安値は旧高値から計算します。この幾何の対称性は後述の過去平均filterの対称性を意味しません。

元のEUR/USD説明例を検算

先行下落と選んだ長い実体の条件があると仮定した独立例。一本目O/H/L/C＝1.0900/1.0910/1.0795/1.0800、二本目1.0790/1.0880/1.0780/1.0870。M＝1.0850で、O2＜L1かつM＜C2＜O1。貫入は(1.0870−1.0800)/(1.0900−1.0800)＝70％です。

高安を含めて初めて厳密な窓を照合できます。これは架空入力による形の確認で、完全なdetector出力や約定ではありません。形を知るのは二本目確定後。さらに確認足、entry、stop、exitを使うなら別にルールを記録します。

FXの窓は定義を選んで扱う

TradingViewの説明は二本目始値を最初のLow/Highの外側に要求。CandleScannerはその極値との等号を許す説明。ChartSchoolは前のCloseと比較します。provider・version・実体とtrend条件を固定し、異なる母集団を一つの普遍的な古典条件へ混ぜません。

窓なし版は別ルールで、FXなら必ず緩めるという補正ではありません。一本目O1＝1.1000/C1＝1.0900/L1＝1.0890、次O2＝1.0900/C2＝1.0960なら60％を戻しますがO2＜L1を満たしません。OANDA USの案内には商品別の取引休止と再開時gapがあります。米国entityの説明を日本の全社の営業時間へ移さず、FXが無条件に連続・窓なしとも考えません。

エントリー・損切り・利確は別の設計

三本目終値や水準touchによる確認を足せば、情報利用可能時刻と約定候補が遅れます。過去の二本目終値へ遡ってentryしません。RSIや支持抵抗での位置は追加仮説で、低RSIや特定位置なら必ず信頼できるという証明ではありません。

売買方向・entry・数量・stop・exit・費用を別々に規定。買いentryはAsk、決済売りはBid、売りはその逆。約定価格差から計算した損益にはspreadが含まれ、二重控除しません。通常の損切り注文は発動値を越えて約定し得ます。形から普遍的なstop幅や損失上限は決まりません。

中心・鏡像・コードを取り違えない

別の架空例：一本目1.1000/1.1020/1.0890/1.0900、二本目1.0880/1.0980/1.0870/1.0970。実体中心1.0950とrange中心1.0955は異なり、貫入70％。反対向きの独立例は1.0900/1.1010/1.0880/1.1000、次1.1020/1.1030/1.0920/1.0930で下へ70％。いずれも成功確率ではありません。

過去の実体平均で対称性が崩れる

TA-Lib C 0.6.4の既定BodyLongは直前10本の実体平均を超える条件。Piercingは両方の実体がそれぞれの平均超、Dark Cloudは最初だけの長さ条件とpenetration既定0.5を使い、両関数自身は先行trendを測りません。

再現用の架空historyは先行12本が100/112/95/104（実体4）、または100/112/95/109（実体9）。100/102/89/90、88/98/87/97を追加し、全履歴をp′＝200−pで反転して高安も交換。実体4のhistoryならPiercing100/反転Dark−100、実体9なら0/−100。後者の二本目の比較平均(9×9＋10)/10＝9.1に実体9が届かないためです。これは形だけの鏡像でコードも必ず一致するという主張への反例です。

保存済みCSVはKraken EUR/USD H1の2026年9月21〜25日の確定120本（UTC）。この二つの固定classifierはともに非zero件数0でした。元OHLCを読み独立した標準libraryの計算で240出力と上の合成反例を照合しました。これはemulationで、新規のnative TA-Lib実行でも全18検出器の評価でもありません。利益、全broker feedでの頻度や未来を測っていません。明けの明星などの名称からも強さの順位は決まりません。

新しい円建て価格例：表示丸めで境界が消える

USD/JPYの架空入力。最初O/H/L/C＝150.10/150.12/149.98/150.00、M＝150.05、実体0.10JPY。二本目O＝149.97、H＝150.09、L＝149.96と固定し、確定Closeだけ150.051・150.050・150.049の三通りを比べます。O2＜L1は全て満たします。

貫入率は51・50・49％で、本稿の厳密なM超は最初だけ成立。しかし二桁へ四捨五入した表示Closeはいずれも150.05です。表示だけから51％か49％かを復元できません。この模型の小数桁はdata resolutionの仮定で、現在の業者の最小tickや注文受理条件ではありません。丸め前OHLC、Bid/Ask等price種別、確定足の時刻を保存し、等号を含む別定義は別に集計します。

今日の確認作業

1. feed・price side・interval・窓・実体平均・先行trendの厳密条件を記録し、等号と境界付近を手計算。
2. 成立例だけでなく不成立例も保存。位置filterの効果は別評価し、指標より多く誤信号を除くと決めつけない。
3. 二本全体の極値と価格障壁、entryから保護注文までの距離を測る。targetとstopが近すぎるなら見送りも選択肢で、万能の1:2規則は置かない。
4. signalの利用可能時刻と実約定を記録。確認追加の二つの完成ルールを比べ、待てば勝率が上がると仮定しない。

バックテストの手順で幾何と歴史条件を固定します。日本の口座利用条件や取引可否をpattern名から判断せず、形の確認と実際の資金リスクを分けます。