戦略検証の段階：98%合格と未解決の注文状態を分ける

バックテストは戦略評価の一段階です。規則、履歴監査、開発・評価の分離を経て、デモや必要性を検討した小さな実運用研究で執行を確認します。各段階を通っても口座の生存や反復可能な利益を保証しません。実運用へ進まない判断もできます。

プログラム・データ・戦略・口座を別々に検証

コードが正しくても戦略が不採算の場合があり、利益のあるレポートが誤コードから生じる場合もあります。「問い・期待状態・実際の結果・未解決の限界」を版付き証拠カードへ保存します。正常な入口だけでなく損失、信号なし、拒否確認、再起動も扱い、証拠がなければ未確認と記します。300候補から選んだ架空30%利益だけで優位性は分かりません。単一テストの照合も別に行います。

紙の規則にも未定義の部分を残さない

入口、出口、SL、目標と数量を再現できるよう書きます。架空候補のEMA50/200、RSI14、20期間平均、1.5 ATR14のSL、2.5 ATR目標、1%計画予算だけでは不十分です。確定足の時刻、「触れた」の定義、約定できる価格、出口条件が同時に成立したときの処理も指定します。1%は最大損失の保証や最適値ではありません。

研究の問いに合うデータ期間を選ぶ

一律の年数でなく、戦略と実際に使える商品履歴に合わせます。提供者・商品・時間帯・価格の側・欠損・コード版・入力・執行仮定を記録し、データ自体か識別子、操作とログを保管します。MT5の実ティックと生成代替を区別します。履歴・端末ビルド・口座設定の変化でも、戦略を変えずにレポートは変わり得ます。件数だけでは独立した証拠になりません。

OOSを守り、使った履歴を残す

時系列の開発／評価分割を事前に宣言します。70/30は架空の設計例。OOSの悪化は標本差・費用・状態差・選択のいずれでも生じ得ます。評価の結果を規則選択に使わないことが大切です。

例えば版1.0を2024〜2025年で評価し、月曜の損失を見て版1.1で月曜を除外した場合、同じ2024〜2025年の再テストは1.1の開発証拠です。両報告と変更理由を残します。区間をOOSと呼び直しても独立性は戻りません。

ウォークフォワードで固定するもの

架空例は2018〜2021年で学習し2022年で評価、次に2019〜2022年で学習し2023年で評価します。各評価前に規則を凍結し、未来情報を使わず事前のローリング手順を繰り返します。5〜7周期は設計の一つで、WFEの定義と分母を示してから解釈します。0.5〜0.75なら合格、0.3未満なら過剰適合という普遍的な判決はありません。ウォークフォワードと検証の実務で記録をつなぎます。

デモ・再起動と任意の実運用研究

デモ、あるいは発注しない観察でも、信号時刻、権限、応答、再起動を現在時点で確かめられます。アイデア識別子、要求量、約定、残存注文を保存します。MT5のForward設定は過去の指定期間の後半を評価する機能で、将来のデモ気配の観察とは別。何か月経っても発生しなかったまれな不具合は未試験で、デモ約定は実口座と同じとは限りません。

架空買い目標0.20 lot、切断前に0.08約定、残り注文はその後取消確認済み、同じアイデアに他の保有・注文なしとします。再び0.20を発注して全部約定すると0.28 lotで0.08、目標比40%超過です。差0.20−0.08=0.12だけなら合計0.20。取消状態が不明なら古い残量も約定し得るため、再送より先に照合します。一つの経路の試験で全体信頼性ではありません。

別の円例：再送量の誤りを損失予算へ換算

別の架空USD/JPY研究では目標2,000 USD、SL差0.30円、すでに800 USD約定、残りは取消確認済み、他注文なし、費用・滑りなしとします。必要な追加1,200 USDなら合計2,000 USDで計画価格差損600円。目標2,000を再送すると合計2,800で840円、240円・40%多くなります。取引画面が「再起動成功」と示すだけでは数量の正しさは分かりません。実際の口座でSLの損失上限を保証する計算ではありません。

任意の実運用研究を正当化できるなら、実際の契約数量とエクスポージャーを明示します。「マイクロlot」が任意目標の1/10という意味ではありません。3〜6か月という期間は例で、費用と約定の違いを記録してから増量の是非を考えます。段階間の類似も市場リスクをなくしません。

架空のブレイクアウト候補を段階へ分ける

以下の数は観測結果でなく割り当てたものです。EUR/USD M30、前20本高値の入口、前10本安値の出口でも発注時刻・約定規則が必要です。開発2014〜2020年、評価2021〜2023年。最適化が23/11本、SL1.4 ATRを選んだと仮定します。

これらは次段階を承認せず、数量やDDも決めません。信号、損益額、費用と不確実性を比較します。

次に保存する証拠

1. 規則・パラメータ・SL式と有効証拠金に対する計画数量を版付きで保存します。
2. 時刻、欠損、ティック由来、契約変更を監査し、対象状態と未対象状態を記します。
3. 分割・評価尺度・ローリング設計を事前設定。パラメータ50%変化やWFE0.5未満を普遍的な棄却基準にしません。
4. デモで凍結した規則と不具合経路を確認。実運用研究なら計画エクスポージャーに上限を定め費用を比較します。モンテカルロも3〜6か月も増量準備を保証しません。
5. リターンに費用、DD、不確実性を並べます。各段階12%がIS30%・OOS8%より自動的に安全とは限らず、差の理由を調べます。

日本の個人店頭FXでは必要な証拠金は取引金額の4%以上で最大25倍ですが、これは他のCFDや法人・取引所商品すべての共通条件ではありません。ロスカットも預託金を超える損失を防ぐ保証ではなく、海外登録だけで日本での登録に代わるわけではありません。